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关于盈亏比的思考,结果发现还是自己数学不过关
背景:
在找到客观的止损(系统规则)位之后,然后确定一个大概率可以达到的盈利目标不是什么难事了,然后依据客观止损与盈利目标确定入场位。由此产生一个疑问:每次的盈利目标不一致,可大可小,如何保证自己最后盈利呢(比如不同的单子都是同样的盈亏比,一单盈利赚100,另一单止损却可能亏200)?
资料:
在论坛看了两个人的交易记录(williamwoo前辈和江心前辈)
两位前辈的单子的一个区别:
江心前辈(J前辈)的单子手数是变动的
williamwoo前辈(W前辈)做单的手数是固定的。
核心的东西:一个基本的数学期望公式
期望值E=胜率q*获得利益P+败率(1-q)*失去利益L(L<0)
思考过程:
1、假定获得利益P与失去利益L已经确定一个比率关系(即确定了盈亏比)
2、假定胜率为一个可稳定的值(可盈利的系统)
由期望公式可以知道,公式就只存在一个变量失去利益L(或者获得利益P),而两位前辈恰好提供了两种解决方案。
J前辈:变动手数,保持一定的L
W前辈:固定日间波段(盈利点数基本一致),即直接保持L一定(手数不变)
如此再进一步,便可以控制资金回撤规模即百分比,反过来也可以确定的资金回撤规模确定止损大小和参与手数。
最后的结论:
1、E=qP+(1-q)L,应该考虑为P、L单一值,而不要像结论2,一旦考虑为单一值,操作手法,资金管理,执行力这些会得到保证,即使错误,也容易发现问题。其实公式本来就含有单一的意思,是我错了。
2、数学没学好,我一直把期望公式中的P与L,当做了一个变动值(孤立的看待而非统计性的),如果真要描述我的想法,公式应该这样了:
这样一来,我该怎么控制和保证我最后盈利呢,显然很复杂了。
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