交易危机

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[探讨] 关于盈亏比,不再纠结

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发表于 2017-1-12 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从12月停止交易执行也有1个多月了,本次解决的问题(或许以后又会推翻今天的总结):
1、盈利的最大化以及不要把盈利转为亏损(出场问题)
2、盈亏比只是事后的统计呈现的结果,很难对单个操作进行指导
3、精确入场问题
这几个问题应该算是我比较关键的问题了,在解决之前,我甚至无法描述成问题,等经历过了,我才归纳出它是什么问题?所以我一直也很好奇,别人是怎么问对问题,在没有解决问题之前怎么把问题问到点上的?后来想想,问题的清晰程度或许就代表了这个问题的解决程度,当能把问题精确转为语言的时候,或许它就不是问题了。
盈利的最大化与不要把盈利转为亏损在我目前看来,其实是一回事。
这个要点可能跟自己的交易系统有关系,没有普适的解决标准,常规情况是:各个周期应当相互独立,而不要去相互干扰,即你是属于哪个周期的操作,就在哪个周期中结束。如果进早或晚、出早或晚,都不是属于这个周期的波动。
对不同周期的目标预判,不同周期阻力的确定才是周期间互相联系的原因,而这个任务的大部分是在入场之前都应该做完的。不是等入了场再来连续不断切换检测。
那么换句话说,盈利的最大化不是拿市场的最大波动范围,而是自己系统在该操作周期下应该拿到的最佳利润。盈利不要转为亏损一样道理,既然盈利,说明前期判断没有错,亏损只有两种了,一种是拿了一定利润,而本操作周期已经结束却没有出场;另外一种就是市场朝着预期方向并没有走多远而止损的,这一种是正常情况,不属于盈利变亏损,是我们系统造成的,应当容纳。
盈亏比只是事后的统计呈现的结果,很难对单个操作进行指导
盈亏比是最后的统计得出数学量化值的结果,对单个操作没有意义,最大的意义就是告诉你历史过程中,你的系统运行结果如何。系统效果不好,此时不是去调整盈亏比,而是出场问题和止损问题。客观的止损应当不能被经常触发,止损的意义不是为了亏损,它的作用有点像楼梯的扶手,一般情况下,我们是不会扶着扶手上下楼的,而是遇到意外情况才去抓住扶手的,既然止损不会被经常触发,那么最后的数学期望值何尝不大于零。客观止损,也是系统本身规则含有了,不能执行客观止损的可能性最大的原因就是觉得止损太大了或者是入场踏空。所以交易更多的时候可能真的是耐心和等待,踏空了又如何,机会还有。止损大了,就是个人信任系统的问题了,止损又不被经常触及却不敢进,还是不信任系统(经常不能被量化,还是看个人系统了)。
精确入场问题
知道了客观的止损位置,精确入场是一个等待过程,就我的系统而言,一个月能有一次精确入场(精确到10点以及10点以下)就很不错了。

就这么多了,说不定哪天又推翻了,说多成废话了。

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发表于 2017-1-12 20:42 | 显示全部楼层
关于精确入场,我不否认,入场点是可以相对精确的。但大部分人就死在这个死胡同里,有精确强迫症;
建议差不多就行,特别对于中线,入场是一个区域,而不是一个点位。更多时候,入场时机比点位重要。何谓时机?即入场后在设定的操作周期脱离成本区。否则,即使点位再精确,入场后不打止损,来回给你震荡几天,也够你受的,未必能拿住。我想我们都有太多拿到了相当精确的点位,但最后受不了折磨的难忘经历。

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发表于 2017-1-12 20:27 | 显示全部楼层
怎么没有人坐沙发?

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 楼主| 发表于 2017-1-12 20:29 | 显示全部楼层
大成若缺 发表于 2017-1-12 20:27
怎么没有人坐沙发?

因为此贴废话太多

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发表于 2017-1-12 20:32 | 显示全部楼层
1,盈利最大化,用大爷的一句话解释就是一单一了,这单本身的周期决定它的利润和止损,所以要一单一了,这样解释你的盈利最大话。
2,恭喜你又悟了,或许不该带上这条路。
无人得以不朽而不去付出代价!

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发表于 2017-1-12 20:32 | 显示全部楼层
个人理解的盈亏比,包括几个层面;第一个层面是关于做单胜败数量比率,可用大概率事件解决,何为大概率,由各人系统而定,比如10均线上多下空即为大概率;第二个层面均盈利与亏损数额的比例,这个问题只能由加码解决,别无它法。如果有的,那都是伪命题。

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发表于 2017-1-12 20:36 | 显示全部楼层
关于不能把盈利单变成亏损的,这个需要具体的标准来规定。比如?多少盈利?1个点算不?100个点算不?
17年开始至今,我做了三单,第一单盈利87点,最后平保;第二单盈利70点,最后平保;第三单目前持有中,盈利90点,已经推平保。个人的规则,100点以内,都不算盈利。
那具体多少点盈利后不能成为亏损,需要结合自己的系统和行情特点单独细化和明确。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 21:07 | 显示全部楼层
大成若缺 发表于 2017-1-12 20:36
关于不能把盈利单变成亏损的,这个需要具体的标准来规定。比如?多少盈利?1个点算不?100个点算不?
17年 ...

为什么要规定点数呢,而不是以此单本身的生命周期来结束,这个本身就是盈利最大化的衍生。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 我家就在小水沟 于 2017-1-12 21:13 编辑
大成若缺 发表于 2017-1-12 20:42
关于精确入场,我不否认,入场点是可以相对精确的。但大部分人就死在这个死胡同里,有精确强迫症;
建议差 ...


关于这个精确入场,我并没有刻意追求,只是发现系统有这样特点。这个是可遇不可强求的东西。我也没有想着突然爆发,精确止损对那些重仓交易有吸引。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 21:09 | 显示全部楼层
nasa1888 发表于 2017-1-12 20:32
1,盈利最大化,用大爷的一句话解释就是一单一了,这单本身的周期决定它的利润和止损,所以要一单一了,这样 ...

已经上路了,除非哪天真的走不动了。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 21:15 | 显示全部楼层
大成若缺 发表于 2017-1-12 20:32
个人理解的盈亏比,包括几个层面;第一个层面是关于做单胜败数量比率,可用大概率事件解决,何为大概率,由 ...

如果要要关注这个盈亏比的话,认同你的观点。

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发表于 2017-1-12 21:24 | 显示全部楼层
我家就在小水沟 发表于 2017-1-12 21:07
为什么要规定点数呢,而不是以此单本身的生命周期来结束,这个本身就是盈利最大化的衍生。

个人习惯。因为入场后,我基本就不再关心行情走了。而是根据特定周期内的仓位状况决定:损、平、加、减、出,进行仓位管理。所以,我的规则是以需要点数的。

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发表于 2017-1-12 21:30 | 显示全部楼层
或者换一句话,我的操作主旨是以仓全为导向的,而不是以行情为导向的。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 21:57 | 显示全部楼层
大成若缺 发表于 2017-1-12 21:30
或者换一句话,我的操作主旨是以仓全为导向的,而不是以行情为导向的。

嗯,明白了

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发表于 2017-1-12 21:58 | 显示全部楼层
无论是考虑到盈亏比,还是其他设定。
可能都会面临“不到点位不走人”的情况。
说到底,
还是交易中的左右平衡问题。

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发表于 2017-1-12 22:02 | 显示全部楼层
交易中,最大的平衡游戏,可能是“风险”vs“收益”

神爷,正在演绎极高收益率大戏。
灭绝,在演绎可控的300-500点风险下,扫街大戏。
很值得推敲。令人陷入仰慕式沉思。

还有一个大平衡游戏,就是空仓时间和持有时间。等等。

总之都是刀尖上寻求一种极佳平衡状态。
当理想的平衡状态获得后,那是一种境界。法克。

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发表于 2017-1-12 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
我的经验就是:你和它讲盈亏比的时候它就上上下下打脸,你不和它讲盈亏比一单一了了,它扫完你的单子就一骑绝尘了

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发表于 2017-1-12 22:05 | 显示全部楼层
入场vs怕丢的平衡。

不提前动手,可能跟丢,法克。
提前动手,行情还不是非常明朗,但是已经进入区域性交易状态。但是行情令人心动的点位,不是每个区域都会发生。so,提前动手是经常面临的。

vs
提前动手后,就面临了诸多不确定性因素。甚至打乱节奏。但解决了肯定不会跟丢的问题。

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发表于 2017-1-12 22:06 | 显示全部楼层
mayshu1977 发表于 2017-1-12 22:04
我的经验就是:你和它讲盈亏比的时候它就上上下下打脸,你不和它讲盈亏比一单一了了,它扫完你的单子就一骑 ...

吓我一大跳,法克

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mayshu1977 发表于 2017-1-12 22:04
我的经验就是:你和它讲盈亏比的时候它就上上下下打脸,你不和它讲盈亏比一单一了了,它扫完你的单子就一骑 ...

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