【转载F大】交易系统理论概述

阿建GG

本帖最后由 frlin2003 于 2012-10-15 21:51 编辑


交易系统理论概述
交易系统可以分为三大块
a：认识该行业之（游戏规则）
b：判断行情走势，制定（交易策略）or交易计划
c：（交易执行）阶段，此阶段纯属执行，无需添加任何额外之主客观因素
以下细说下以上的三块主要内容
游戏规则之认识：
（市场认识）
1.保证金市场，国外外汇及黄金没有涨跌幅限制，24小时交易。
2.保证金交易，可以在同一价格买涨和买跌。
3.保证金交易，分为1比10，到1比1000的不同杠杆种类。
4.保证金交易，允许对冲交易，和不允许对冲交易。
5.保证金交易，因为放大了杠杆，所以放大了风险，部分市场正在优化杠杆服务经济。
6.保证金交易，爆仓，有的是爆仓后剩下购买头寸保证金，有的是剩下购买头寸保证金的20%。
7.保证金交易，在国内属于灰色市场。
8.国际上，正在逐步承认中国的市场经济地位。
9.保证金交易的几大平台，分别受美国监管和英国监管，安全性可靠。非监管的交易商，安全性不可靠。
（行情走势认识）
10.保证金市场24小时交易，分别有亚洲盘，欧盘，和美盘。正常情况下，北京时间凌晨12点，到北京时间8点，属于美盘下午盘和亚盘上午盘阶段，期间，市场走势处于修正行情的比较多。北京时间8点到15点，属于亚盘时间，期间中国日本澳洲的数据对于行情的影响比较大。期间的走势，大部分情况下波幅要比欧盘开盘后要小。北京时间15点到北京时间20点是欧盘，期间，欧洲的数据都在这个时间内公布。行情走势幅度会受消息面影响而放大，会产生一波趋势行情。北京时间20点到北京时间24点，是欧盘下午盘和美盘叠加，也是保证金交易黄金时间。趋势行情和拐点行情，会在这个期间不断的出现。  所以概括下：行情波幅在北京时间下午15点到24点是最大的时候，会产生很大一波行情。剩下的时间，属于行情修正期，可以调整仓位，规避风险。
11.主流七大直盘货币，日内波幅都在1%左右。切换到点位，正常是70点作为欧美一波有效行情。欧美的波动，正常情况下，是50点一波行情，产生不了趋势紧接日内反转。70点一波行情，随后一波反转的几率不大，会产生30点左右的修正行情。120点的行情，若是一波到达，当天属于强势走势，未来的走势基本会横盘到第二天欧盘继续顺延这波行情的走势进行下去。
12.保证金交易，无论什么周期操作，在可持续盈利的主导下，周内交易机会大约2-3个左右。这样的机会，会产生100点以上有效盈利。并不是每天都提供机会。
13.均线交易系统，对于行情的分类：横盘整理行情，震荡上行行情，震荡下行行情，上行通道行情，下行通道行情。区分的标准是：均线是否有效低头or抬头。关于什么是有效低头or抬头的标准，暂时没有一个恒定的标准，只有一个简易的判断标准：将30分钟周期，行情幅度标尺选定在300点。然后通过前面历史走势，观察均线幅度并记忆。（因为低头抬头最需要的是前面的最近的历史走势，所以无法给出标准）；小时图，将标尺固定在400点看盘。4小时图，将标尺固定在700点判断。以上300 400 700，是泛指。可借鉴。为什么这样做，理由是：避免看盘中，均线的幅度给自己造成主观视觉影响。此分类，作为下单信号的首选。
14.关于k组合形态，对于行情的分类：上涨，上涨后回调，上涨后回调再上涨，上涨后横盘，上涨后横盘后继续上涨，，，等等类似这样的表达。此行情分类，作为下单信号的条件，不多，在后面交易计划制定中会有仔细描述。
15.关于k对于行情的分类：个人将k浓缩为强奸打针四字。类似的行情分类表达如下：上涨后企稳，下跌后企稳，下跌后反转，上涨后反转，等诸如此类之描述。
16.所有交易指标的最终真谛是相同的。
17.市场的情绪用风险来分类主要是：风险偏好，风险喜好，风险情绪，风险高涨，风险厌恶。
18.强奸打针是个人对于k的所有浓缩。突出强调。市面上有很多描述，比如什么十字星，上吊线，等等，不具备参考意义，强奸和打针只适用于一波行情之后。

（仓位认识）
19.保证金交易，机构，基金，散户，都不能够将重仓操作作为其可持续盈利的标准。
20.散户交易，在均线交易系统背景下没有加仓这个概念。一单一了。
21.交易周期的搭配仓位，假设恒定仓位为2，可以选择仓位周期配备比例：,长1短1搭配，长1中1搭配，中1短1搭配，中2搭配，短2搭配，只长1，只中1，只短1.
22.仓位比例搭配，勿以百分比来衡量，以1000 0.1手作最大仓位衡量标准。

（60均线认识）
23.60均线交易系统，将交易周期分为长期，中期，短期。长期，4小时图形，mt4平台将k缩放到最小后，再放大两次，作为看盘标准。中期，以小时图作为看盘周期，标准雷同长期。短期：30分钟作为看盘周期，标准雷同长期。
24.均线交易中，不同周期提供不同的不矛盾的信号。
25.均线交易中，不同周期对应的止损分别为：50 70 120点。对应的止盈分别为：50 70 200点以上。黄金白银石油股指不在此描述范围之内。
26.均线交易系统，信号叠加or信号冲突。例如：30分钟出现买入信号同时小时图出现卖出信号，此种情况，可以在不同账号同时交易，也可以在同一账号同时交易，也可以二任选一进行交易。最后的结果，可以同时被止盈。所以，属于正常现象。


（人性认识）
27.人的最有效精力，每天大约2小时。其他的时间，精力不会有效集中。例如：一节课35分钟，考虑的就是小孩能集中精力的时间大约是20分钟左右，剩下的时间属于精力不能有效集中。这是对于人的定义。
28.当精力出现透支的情况下，人们得出的最新判断或结论，可以直接推翻精力集中时得出的正确的判断。意思是：人可以用错误的判断说服自己之前正确的判断。这也是正常现象，自然界正因为存在不确定性，才变的丰富多彩。
29.每天的盯盘控制在4小时以内。超过不易。
30.心态量化标准：事物发展可控，自身投入可控。在外汇市场上：即：行情可控，仓位可控。若在两者之间做到可控，那么心态自然能够平衡。
31.尽量多的超过50%以上选择挂单交易。
32.正确认识自己，是可持续盈利的必要条件。对于个人的七情六欲需要有个明确的认识。记住，类似：急躁，磨叽，等，这不是缺点，只性格特点。
33.勿改变自己的性格来适应市场。
34.对于个人性格特点在交易中，若处于不利地位，选择化解or转移的方式，将此特点融入交易中。

（趋势认识）

35.什么是趋势？30分钟周期图里，价格离均线超过70点，是产生趋势的必要条件之一。小时图为100点。4小时图为150点。（这些点位是大致幅度，不是恒定表达，借以描述达到此幅度）必要条件之二：随后的一波修正行情，不能过半。必要条件之三：随后的一波修正行情不能碰均线。达到此三条件，均线已经开始选择了方向，抬头or低头了。这是均线交易系统描述趋势的标准。
36.关于均线交易中，什么是顺势？顺势，是指顺预期现在行情延续或者预期未来一波行情走势的方向。例如：选择上涨后一波回调行情，作为盈利目标，那么未来出现一波回调行情，你顺利操作了，此乃顺一波回调行情。若，开仓的计划是回调后未来新的一波上涨行情，顺利操作了，就是顺了未来的一波上涨行情。顺势，只是个狭隘的名词。交易中，此名词只是茶余饭后的一个牙祭名词。说说笑。
37.别期望未来马上就会产生趋势。
38.整个交易过程的阶段分为：耐心等待时机阶段，买进or卖出阶段，持有信号提供行情阶段，持有信号临界点阶段，平仓阶段，平仓后继续挂单阶段，耐心等待时机阶段，在这些阶段内不断重复。
39.勿有抓趋势的想法。趋势，震荡，是永恒的轮回。震荡的开始，是趋势的结束。趋势的结束是震荡的开始。震荡的区间上轨or下轨和趋势产生之间有整个震荡区间作为重叠。意思，需要客观认识震荡，认识趋势。交易的利润可以有所倾向的产生，但不是作为固定锁定的对象。
40.没有永远涨也没有永远跌的行情。


（基本面消息面认识）
41.美元是世界结算货币，是储蓄货币，是避险资产。美债是目前阶段内世界最安全资产。超过黄金，因为黄金还是先以美元来计价。
42，世界的货币，是美元主导，欧元，人民币，英镑，日元等为辅的组合。
43.世界资本，最大的资金池是主权国债。具体的有：国债，大宗期货，股票，等。
44.外汇市场没有庄家，只有主力行为。各央行的底线是主力行为的基准线。
45.各国发言人的发言，首先是站在政治立场。其次是经济立场。
46.任何时期，都有焦点主导市场，没有焦点的时候也可以定义为：焦点模糊期。焦点主导月度以上的走势，消息面主导日内左右的走势。
47.什么是重大风险事件：央行利率决议，失业率，gdp数据，市场干预，为解决问题的临时会议。诸如此类，属于重大风险事件，它主导市场的走势超过24小时以上。
48.主权国家美国，欧州，中国等三大经济体，任何一方都不希望其他一方超过自己。存在永恒的制约平衡关系。均衡实力主导下，不存在你死我活的争斗。
49.资本无孔不入，美国的资本遍布各地，欧洲也是，其他国家也是。所以，资本与国家存在相关性。
50.交易，在基本面和消息面中，交易的是预期的过程，对于结果不重要。
51.通胀伴随经济。适当的经济增长必然伴随适当的通胀。若两者不能平衡，则会出现调整的要求。经济停滞，通胀在提高，是滞涨。经济在轻微增长，通胀在快速增长，则是通货膨胀。滞涨和通货膨胀，对于经济都不利。各个国家都在努力寻找其中的平衡点。
52.主权国家的货币战争是永恒的。时刻存在着。
53.美债的上限，会在最近几年产生，因为债务的扩大必须伴随实体经济的增长，实体的资金流入会支撑债务扩大。否则，出现无钱可买的现状，即使再次出现危机推升美债，也不会长期维持。
54.将行为通过语言描述出来，尤其是艺术，很困难的一件事。
55.短期股市与汇市的关系，股市是经济的晴雨表，预期经济低迷，股市下跌，资金流入债市，提升相应的债市对应的汇率。正常情况下，债市是首选避险资产。正常情况下，他们之间是此消彼长的。需要提醒的是，需要利用这个不正常，对于市场的判断。
56.交易信号是可持续的，勿在交易中因为（新闻，专家，沟通）改变自己。
57.目前世界主要评级机构：标普，穆迪，惠誉。正是因为他们对于经济形势判断的准确性，所以他们的判断对于市场的具有很大影响。勿信阴谋。
58.均线交易中，基本面，消息面，不作为下单信号。他们只作为交易中一些尝试性容错交易信号，需要的止损和止盈均与均线提供的信号不同。在均线交易系统中，不概述此类信号。

（止损止盈认识）
59.交易中，必须存在止盈和止损。是对过去的总结或未来的开始。
60.交易中，需要止损，止损在均线交易系统中止出的是另外的行情方向。
61.交易中，需要止盈，止盈是对应于对于预期行情方向回报。
62.对于自己总结的所有交易信号，首要的筛选标准是：是否具有可持续性。
63.强调的是：止损是另外方向的产生，持有也是持有一波方向or大于一波方向，平仓也是新的方向的产生。
64.需要对于过去几周的行情走势牢固的记忆在脑中。
65.交易信号的产生，有借鉴，有总结，有试错产生。任何一个交易信号的产生：需要通过图像配说明进行登记，需要大量的历史的，未来的走势，进行比对说明。形成一个文件夹，名叫“xx信号”
66.具备大量的交易记录，是形成交易系统的必要条件。
67.大量的交易记录，需要大量的投入，可以选择自己能够承受最优资金来实现此流程。
68.复盘，是复的k的收盘价，是静态的。若以这样的方式得出的信号，就需要在信号中，也这样做。否则，会出现两种结果。
69.一周平均交易记录中，出现不了一个以上70点以上盈利单，无法实现可持续盈利。

（自然规律认识）

70.勿给自己制定苛刻的交易纪律来约束自己。
71.步入可持续稳定盈利是个长期的过程，大部分人不具备天赋。需要三年以上磨练。
72.对于交易中认识新事物的过程，可以本着：虚心才能纳物，绝虑方可远思的思想。
73.勿就事论事的判断事物。
74.买卖的是区间，不是点位。
75.职业交易基本素质：不允许行情走势中出现交易空挡。
76.执行信号的同时就是对于新的试错的机会的放弃。
77.放弃交易信号视为不按信号交易。
以上是游戏规则的认识。个人经验之总结。


以下描述下交易计划--交易系统第二块
交易计划or策略是在游戏规则的基础上，得出的判断，然后形成一个有效的策略。
策略的制定，是基于行情走势的基础上，得出的判断。
策略的制定，需要在一个未知的走势中给出最优的方案。
经常提到，现价到底如何操作，突出的就是交易方案如何制定。
表现方式就是：每天给自己制定的交易计划。可以写在笔记本上，可以记录在电脑里。计划，需要天天制定，若的确看不出机会，那么当天的计划，内容就写无。
交易信号有哪些？
均线交易系统
1.均线走平，属于震荡行情。高空or低多。止损在出现震荡上行or震荡下行。止盈区间内止盈。
挂单是震荡交易的必要条件之一。如果价格未到挂单位置，但是出现企稳信号，请切换到k交易模式进场。震荡行情，一般情况下，价格远离均线的上下幅度基本一致，挂单和止盈参考此标准执行。
2.震荡上行，突破横盘整理区间，并且均线开始抬头。均线交易系统中，对于震荡上行的操作，是从横盘震荡底部买入，并且持有到震荡上行方向。若在横盘震荡区间底部未有仓位，则放弃此轮行情。等待回调测试均线附近挂单买入。震荡上行，是不断触碰均线，高点不断拉高，低点不断抬高的一个走势。期间，整体重心上移的幅度并不是很大。
a，当横盘区间底部买入，均线抬头，此单持有。
b，当横盘区间未建仓，均线抬头，回调测试均线附近买入，止损前一轮行情的起点，位置大约是前期横盘整理的中间位置。
c，震荡上行是规则的走势，伴随回调行情产生，可以将第一波行情的高点作为起点沿着均线的平行的方向画一条震荡上行通道。然后逢通道顶部挂空操作。止盈通道中轨or均线位置。
d，震荡上行行情，回调行情，可以过半，所以挂单不能用一半作为参考。
e，震荡上行是个通道，只要未来的走势，突破了这个轨道，那么则进入：
若向上突破，则进入重心上移的震荡上行；
若向上突破，则进入上行通道行情；
若向下突破，则进入重心下移震荡上行；
若向下突破，则进入横盘震荡走势。
对于突破后未来的方向，和现在的行情，存在一个行情容错判断区间。
就是重心移动问题。
若在通道上轨做空，需对应周期的止损幅度的80%。此若被止损，产生不了方向，是对于行情方向试错的测试。
若在通道上轨突破中，持有多单，则继续持有。止盈放大到对应周期的止损幅度的80%.
若在向下突破，持有回调单，则继续持有。止盈放大到对应周期的止损幅度的80%.
若在向下突破，持有空单，需对应周期的止损幅度的80%。此若被止损，产生不了方向，是对于行情方向试错的测试。
f，震荡上行，往往下一波行情并不一定到达通道上轨
观察sloop指标，是否出现力度衰竭现象，就是sloop值，没有达到前期高点，价格突破前期高点。
这样的情况下，可以手动进入空单。对应周期止损。
g：当价格向下突破均线，然后又回头上突均线，则行情的方向确认为重心下移震荡上行。（是否有7个k的价格彻底脱离反方向的均线下运行）
h：当价格向上突破上轨，然后回调测试均线，维持震荡上行行情方向判断。但，未来进入横盘方向的几率极大。
i：既然是震荡上行，顾名思义，是震荡。其中必须设置止盈。即使止盈后继续延伸，那是新的方向。此行情的方向已经结束。
3.震荡下行，突破横盘整理区间，并且均线开始低头。对于震荡下行的操作，是从横盘震荡顶部卖出，并且持有到震荡下行方向。若在横盘震荡区间顶部未有仓位，则放弃此轮行情。等待回调测试均线附近挂单卖出。震荡下行，是不断触碰均线，低点不断拉低，高点不断拉低的一个走势。期间，整体重心下移的幅度要比震荡上行的幅度要大。
a，当横盘区间顶部卖出，均线低头，此单持有。
b，当横盘区间未建仓，均线低头，回调测试均线附近卖出，止损前一轮行情的起点，位置大约是前期横盘整理的中间位置偏下。
c，震荡下行行情，反弹行情，可以过半，所以挂单不能用一半作为参考。
d，震荡下行是个通道，只要未来的走势，突破了这个轨道，那么则进入：
若向下突破，则进入重心下移的震荡下行；
若向下突破，则进入下行通道行情；
若向上突破，则进入重心上移震荡下行；
若向上突破，则进入横盘震荡走势。
对于突破后未来的方向，和现在的行情，存在一个行情容错判断区间。
就是重心移动问题。
若在通道下轨做多，需对应周期的止损幅度的80%。此若被止损，产生不了方向，是对于行情方向试错的测试。
若在通道下轨突破中，持有多单，则继续持有。止盈放大到对应周期的止损幅度的80%.
若在向上突破，持有反弹单，则继续持有。止盈放大到对应周期的止损幅度的80%.
若在向上突破，持有多单，需对应周期的止损幅度的80%。此若被止损，产生不了方向，是对于行情方向试错的测试。
e，震荡下行，往往下一波行情并不一定到达通道上轨
观察sloop指标，是否出现力度衰竭现象，就是sloop值，没有达到前期低点，价格突破前期低点。
这样的情况下，可以手动进入多单。对应周期止损。
f：当价格向上突破均线，然后又回头下突均线，则行情的方向确认为重心下移震荡上行。（是否有7个k的价格彻底脱离反方向的均线下运行）
g：当价格向下突破下轨，然后回调测试均线，维持震荡下行行情方向判断。但，未来进入横盘方向的几率极大。
h：既然是震荡下行，顾名思义，是震荡。其中必须设置止盈。即使止盈后继续延伸，那是新的方向。此行情的方向已经结束。
4.上行通道，均线抬头，并且力度很强，基本不可能出现回调消化前面一波上涨行情。上行通道， 是由震荡上行演变而来的。或者长期横盘震荡大幅上涨，直接拉开。
上行通道的来由：
a：横盘震荡区间，大幅拉升，直接超过震荡上行需要的价格幅度。此：由横盘直接进入上行通道。
b：震荡上行走势，未来的一波上涨行情，突破通道上轨。产生通道。
上行通道打开后，回调的幅度很有限，基本以横盘的方式运行，然后继续拉升。
所以：上行通道打开后，多单坚定持有。回调空单放弃操作。只持有多头。
打开上行通道需要的幅度后，未来：可在一半以上位置挂多or现价 进场操作。上行通道打开后，未来的行情，基本还是震荡上行行情。所以，任何点位的多单，都是持有的上行通道or震荡上行方向。对于这个方向的止损：上行通道回调过半，则可以定义为进入原来的震荡上行行情，若在一半位置进场做多，a，回调过半，多头成交，要么将止损设置在四分之一位置，要么直接采取震荡上行的止损设置。
详细概述下整个过程：
上行通道需要的幅度已经到达，多头持有，移动止损放在这波行情一半位置，止盈下一波行情达到前一波拉开通道行情幅度的60%作为止盈初始目标，要么进入震荡上行方向后，逢上轨平仓。空头止损离场。
上行通道需要的幅度已经达到，回调过半，多头平仓。空头逢最近一波高点挂空，带上周期固定止损，带上周期固定止盈，此行情属于通道中的小震荡行情，需要止损止盈设置。
提醒：在震荡下行走势中or下行通道走势中，是很难随后产生上行通道行情。只能产生横盘整理行情or震荡上行行情。
5.下行通道，均线低头，并且力度很强，基本不可能出现回调消化前面一波下跌行情。下行通道， 是由震荡下行演变而来的，或者长期横盘震荡大幅下挫，直接拉开。
下行通道的来由：
a：横盘震荡区间，大幅下挫，直接超过震荡下行需要的价格幅度。此：由横盘直接进入下行通道。
b：震荡下行走势，未来的一波下跌行情，突破通道下轨。产生通道。
下行通道打开后，反弹的幅度很有限，基本以横盘的方式运行，然后继续下挫。
所以：下行通道打开后，空单坚定持有。反弹多单放弃操作。只持有空头。
打开下行通道需要的幅度后，未来：可在一半以上位置挂空or现价进场操作。下行通道打开后，未来的行情，基本延续下行通道or震荡下行走势。所以，任何点位的空单，都是持有的下行通道or震荡下行方向。对于这个方向的止损：下行通道反弹过半，则可以定义为进入原来的震荡下行行情or新的震荡下行行情，若在一半位置进场做空，a，反弹过半，空头成交，要么将止损设置在四分之一位置，要么止损在均线位置，要么直接采取震荡下行的止损设置。（均线位置的止损和震荡下行的位置基本重叠）
详细概述下整个过程：
下行通道需要的幅度已经到达，空头持有，移动止损放在这波行情一半位置，止盈下一波行情达到前一波拉开通道行情幅度的60%作为止盈初始目标，要么进入震荡下行方向后，逢下轨平仓。多头止损离场。
下行通道需要的幅度已经达到，反弹过半，空头平仓。多头逢最近一波低点挂多，带上周期固定止损，带上周期固定止盈，此行情属于通道中的小震荡行情，需要止损止盈设置。
提醒：在震荡上行走势中o可以直接穿破横盘整理区间直接打开下行通道。

以上是均线交易系统的理论方案。关于点位，幅度，有详尽的描述。

k形态组合提供的部分交易信号：
什么是k形态，就是很多个k组合成的一个形态，对于未来的行情具有一定的指导意义。
个人经验总结的有：暂时记住以下一条即可。
上涨后横盘不跌必涨，下跌后横盘不涨必跌，指的是中短期周期。


k形态提供的部分交易信号
个人总结k，浓缩成四个字，强奸打针。
日k交易模版属于对k的最详细分析（日k交易模版只作为中短期交易参考）。
强奸打针，因为各平台开盘时间有出入，所以，基本是一个意思。
这是强奸打针的第一层含义。
mt4平台，有4小时周期，1d周期等等，在此基础上，我们在任何周期看盘过程中，可以将部分k捏在一起，过滤不必要的震荡，这是强奸打针的第二层含义。
强奸打针，是一波行情企稳的标志。同时也暗示未来一波行情：
震荡行情，底部or顶部出现此信号，指引未来一波行情。
震荡上行行情or震荡下行行情，出现此信号，暗示企稳信号，对于未来行情的方向指引，只先提供回调or反弹行情。
通道行情，雷同震荡上行or下行解释。
提醒：强奸和打针的幅度必须超过20点，越长越有效。针，必须有20点以上才能指引一波行情同时伴随原来的行情企稳。强奸，必须超过20点以上，甚至要比针的幅度要大，因为他存在实体结构。
提醒 ：如果出现强奸打针信号后，未来的行情吞没了针头，那么未来的行情，会继续延续，并且幅度大约是超过针的幅度的两倍（比如针22点，未来的高低点≥44点）。

以上描述的是交易策略制定过程需具备的所有交易信号组合。
根据这些信号，制定交易策略。完成整个交易系统的第二块。


交易系统第三块，是执行交易策略or交易计划。
这个不需多解释。执行即可。执行交易策略是职业交易员的基本素质。
当我们制定好交易策略后，剩下的自己，就形同一个工具。
挂好对应的挂单，设好对应的止损和止盈。分分钟解决的事情。
最后，祝交易愉快，交易是门艺术，语言表达出来的艺术总会有些缺憾！

苦尽

沙发     ..

tianye0328

        

阿建GG

tianye0328 发表于 2014-4-4 11:21

你发的帖子里面好像没有这个

tianye0328

阿建GG 发表于 2014-4-4 11:27
你发的帖子里面好像没有这个

好像忘了。。。{:soso_e149:}

阿建GG

Gelu 发表于 2014-4-4 11:52
好长～～～

慢慢看，如果是新手看起来挺有感觉

21谢

{:soso_e179:}

天下人何限

{:soso_e183:}{:soso_e130:}

lcyidai

不是新手看起来也会很有感觉

阿建GG

lcyidai 发表于 2014-4-7 10:10
不是新手看起来也会很有感觉

你做多久了啊，咋样