交易闲扯（一）——我的交易框架

Toro

近期，交易也做了一段时间了，想要系统的把交易框架整理下，这里只是一些框架性的东西，想要自己逐渐的把里面的内容填满、充实，当然每个人都可以有自己的交易思想、系统、框架，这里列出的只是我个人的一点肤浅的思考和认识：

前提：一套合格的交易系统应该具备以下几个方面：
1）能够涵盖趋势市和震荡市，在两种市场中都有赚钱的机会。
2）能够涵盖涨、跌、盘整市场，都有赚钱的机会。
3）最好是对全局有一定的总览性，有利于与基本面进行结合。
4）主观交易系统的优点是能和基本面结合，能人工根据历史走势得出的规律进行筛选过滤，提高胜率，缺点是手法难以百分之百的固定化，受交易者心理影响比较大，所以容易有直觉单、情绪单，因此目前看半机械半主观，也就是严格规定各种框架规则下，用人工过滤操作的方式比较合理，同时需要不断的磨练执行的纪律性，也就是通常说的心理。
5）不可能有完美的系统，能做所有的有利概率的信号。
6）如果是只涵盖一种市场类型的交易系统，有可能短时间出现暴利，但一段时间后会失效；如果是能基本涵盖各种市场的系统，则寿命会比较长，但利润会比较少。

1、盈利核心：抓住每天主要波动方向预期一波，至少保证最终净盈利X点，算完成当天的任务，全部的交易计划以此作为核心目的。
2、盈亏比：按照预测对方向与看错方向各X%计算，如抓住一波X点行情，则至多允许X点的亏损，才能保证X点的净盈利，也就是至多交易X次，平均每次X点亏损（摸单），或一次交易，X点亏损（可初始X点止损，找小于X点亏损的出场位置）

3、多空判断：
基本面：欧美经济强弱不同阶段、利息加减、风险事件从而判断
周线：一目了然
基本面和周线决定目前的市场是单边市还是走震荡市
日线：能清楚看出目前在走什么趋势，是涨是跌是盘
4H、1H互相配合

三角形、楔形等中继形态，突破方向参照基本面和周线、日线大周期的方向来决定

4、极限点位。

5、原来总结三种下单方式，顺势单、逆势单、盘整突破单。重新整理如下：
1）顺势单
2）逆势单
3）盘整突破单
4）每日按大方向猜预期一波行情单
5）形态单
6）均线单
7）日K单

6、执行的纪律：
1）不在框架内的交易坚决不做
2）当天X点止盈达成，不再开仓
3）当天2次被止损，以为要么欧美2次行情方向都错，要么当天行情极复杂，是不能把握的。当天停止交易

7、时间上的止损

小虾米

我不敢妄加评论这其中的逻辑更妄论对错。只是我感觉楼主的这个框架很复杂，如果能概括成一句话，楼主是想找到一种全行情观察与分析模式并尽最大努力把握住。以我的概括说说我的体会，市场是一群人的集合，并且表现出来的特性具有完美性，换句话说，一个整体所具有的优点不可能被个体完全承载。我之前也很想什么行情都做上，可是败得一塌糊涂，估计我这人太笨了，因为我的确看到了有人说可以全行情地做单且具有确定性（或许是真的）。后来有一次在饭店里吃饭想明白了：做餐饮业的赚钱，不是每种东西它都在卖（每种东西的确可以赚钱），它只卖它拿手的，所以卖包子的专门卖包子，卖米粉的专门卖米粉，卖面包的专门卖面包......专注一种模式或许是我的出路，一招定输赢。有了这一个想法（归纳出来的），那么就需要证明这种想法的可行，即演绎推理，然后用事实检验验证。明白了这一点，我也就明白了PA为什么可以赚钱，简单的均线可以赚钱以及后来看到大姐夫、lilangfu、qiaoke为什么重仓可以赚钱.......言而总之我想表达的是：等待属于自己的那一招出现，其实就可以变得稍微简单些了。我是个新手，很多东西理解还很肤浅，反正自己慢慢走慢慢学习慢慢思考吧。加油，楼主！

放飞的小鸭

{:soso_e141:}。。。交易框架会随着对市场理解的积累，其内容会变得越来越少。。。。

1波3折

我觉得一种系统只能应付一种行情。每一种行情都想抓那是分析师的行为。

然后盈利的核心是用自己的系统去抓与之对应的行情。很多时候会抓错。所以要多看少动。

克罗说过：只有当行情像弯下腰捡起墙角的钱一样简单明确时……

怎么可能不帅

放飞的小鸭 发表于 2015-3-11 16:40
。。。交易框架会随着对市场理解的积累，其内容会变得越来越少。。。。

从三刀流变成一刀流哇、

nasa1888

随着时间的累积，框架越少，随心所欲越多，死得也越快{:soso_e113:}

williamwoo

如果是只涵盖一种市场类型的交易系统，有可能短时间出现暴利，但一段时间后会失效；如果是能基本涵盖各种市场的系统，则寿命会比较长，但利润会比较少。

这个认识很理性，但不完全对
我的一个见解供参考：当小时图是振荡，H4也是振荡么？当H4是振荡，日线图也是振荡么？当然不是。因此之故，用三个周期图表，做500点以内的波动，可以应对单边，振荡两种行情。

akizin

toro哥的内容比我的要多很多{:soso_e179:}

nasa1888

拷问T哥个问题，那天被秒的0.5手算什么单，框架内么？

Toro

框架内的逆势单

Toro

nasa1888 发表于 2015-3-11 20:53
拷问T哥个问题，那天被秒的0.5手算什么单，框架内么？

框架内的逆势单

baixu

太贪心了，要把花姑娘全拿下，小心腰子！

play

这个思路搞得太复杂了，一定要简单，固定，明确，不能贪大求全。

nasa1888

nasa1888 发表于 2015-3-11 18:41
随着时间的累积，框架越少，随心所欲越多，死得也越快

从心所欲

Toro

williamwoo 发表于 2015-3-11 19:43
这个认识很理性，但不完全对
我的一个见解供参考：当小时图是振荡，H4也是振荡么？当H4是振荡，日线图也是 ...

报告政委，此句的意思是如可以涵盖同一长时间周期内单边市场合震荡市场的交易系统，收益在某一段时间内会比只以某一种市场为核心设计的系统少，但失效也会慢很多。长周期的震荡当然可能会是短周期的趋势，貌似和政委说的不矛盾。

dwcz

不是主观交易系统，是全面分析交易系统。
不是最好对全局有一定的总览性，是必须对全局有总览性。不然，很容易臆想，还不如用概率交易策略。

dwcz

小虾米 发表于 2015-3-12 22:15
我不敢妄加评论这其中的逻辑更妄论对错。只是我感觉楼主的这个框架很复杂，如果能概括成一句话，楼主是想找 ...

先学会基本功--看浪吧，能找到浪的高低点，用轻仓止损法，可以保证整体小赚。

rancher001

rancher001

这样的交易系统建立起来难度不小啊！

fangdao1

赞赞！