TORO火线系列六--中长线交易趋势交易系统整理

Direction

谢谢魔鬼提醒。去掉了自认为没用的东西。
怎么能继续使用下去，直到捕捉到大趋势呢？
所以做交易必须有一个大局观，全局观，策略观，知道在什么时候什么情况下来舍弃一些，而换取在别的地方获得更大的利益。而不接受亏损的抱着扰幸的心理拒不平掉亏损的仓位会对使用开发交易系统带来如下危害，
一，基本上对交易系统失去信心，交易系统本身造成的亏损是交易系统本身设计好的，合理的，以换取更大利润的战略性亏损，如果严格执行交易系统长期下来自然会尝到甜头，获得稳定持久的利润，而违反交易系统拒不止损造成的亏损一般极为巨大，投资人的心理倾向会认为是交易系统的入市信号很烂，从而心理上不在对交易系统有信心。
二，财务上的大幅损失，失去了继续使用交易系统的能力，套牢一般会持续很长时间，如果全仓进入，则这期间失去了继续使用交易系统捕捉新的交易信号的机会。
三，在开发交易系统时，天真的认为提高准确度是关键，造成不重视交易系统的止损功能，从而对亏损存在放任心理，遭遇巨大亏损彻底使交易者失去了开发交易系统的信心和态度。
因此接受亏损，真正的接受亏损，并真正理解限制亏损，让利润奔跑的古老格言，是开发和使用交易系统获利的关键，投资者必须重视起来，通过模拟的或者现实的止损训练来让心理接受亏损，从而让交易系统发挥它本身具有的能力。
交易系统的原则
一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。一个交易系统的稳定性具有以下几个方面的含义：
1、该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等等。
2、该交易系统可以生存于各国市场。
3、该交易系统可以生存于各种品种。
4、该交易系统可以生存于各个历史时期。
5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。
一个交易系统的稳定性的度量指标有：胜率、净利润、总亏损、 强制平仓盈亏 、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、 盈利交易次数 、亏损交易次数、单笔最大盈利额、单笔最大亏损额、 盈利交易平均每笔盈利额 、亏损交易平均每笔亏损额、 盈利交易平均持有时间、亏损交易平均持有时间、每次交易平均收益率、最大浮动亏损、 平均每笔净收益等。
在上述稳定性度量指标中，胜率和每次交易平均收益率最为重要。如果设计的交易系统在实际运行过程中其收益率概率分布呈不规则分布，那么这种交易系统是一个不稳定的系统。如果用其指导实际投资必将引起投资业绩的不稳定性，其直接表现就是投资业绩大起大落，作为职业投资人来说，这显然不是我们所要求的。追求长期持续稳定的获利是衡量投资人是否专业的判断标准。而现在市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的显著性代表了全局的普遍性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战就会很快暴露出风险隐患。
稳定赢利的交易系统的框架
运用上述并集的方法，咱们可以知道其大致框架应包括：
（一）、知彼善攻趋利系统
1、信息系统
2、分析系统
3、赢利模式系统
（二）、知己善守避害系统
1、风险控制系统
2、资金管理系统
3、仓位配置系统
4、操作规则系统
5、策略选择系统
6、统筹决策系统
交易系统几个核心内涵
一 核心内涵
1、心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。
2、得失核心。
不同的资金起点，有不同的得失。如 100 万与 3 万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握 100 万的个体，其将收益目标降低到年 50%，其收益高于 3 万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100 万的个体很有可能看重中线交易系统，3 万的个体很有可能看重短线交易。
3、技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
超跌反弹
不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过 60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛低吸
偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在 K 线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在 K 线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。
——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高
当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4、控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到 70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是 80%，而不是 70%。
5、跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。
6、空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部 。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。

刘小备

好是好 就是字太多了·····{:soso_e117:}

阿建GG

感谢分享，mark学习了

猜猜我是谁

不明觉厉啊

mml

谢谢，辛苦

linuswong2010

可以分享交易理念吗？

jojo007

好完整的系统

fxzoz

资本家很敢兴趣~~

waixinglang

咬文嚼字老壳好晕

Wendy1978

猪猪听风

不给积分啊讨厌

911sl911

感谢分享，mark学习了

云飞扬yfy

谢谢老师无私分享，学习了。