资金管理与仓位变动 风险固定下的最大化收益策略

范甘泽

很多坛友不明白自己的仓位，自己的止损之间是什么关系。而且如何变动自己的仓位。以至于盲目投入盲目下单（指仓位大小）
导致在方向正确的时候自己的仓位小了，反而没赚到多少钱，而方向错误的时候，自己的仓位大了，又亏了很多钱，从而导致10次赚的钱还不如一次亏得多。
那么上面个讲的这个问题就牵扯到一个资金管理与仓位变动的问题了。合理与科学的变动自己的仓位，是在风险最小或者风险一定的情况下获取收益最大化与损失最小化的一种手段。同时可以避免因为进场位置不佳而被行情轻易扫地出门，即使是你的方向正确这也是有可能的。
那么如何管理自己的资金以达到最佳的状态？老范在此说一说自己的管理方法与经验
首先，我们要设定一个可承受的合理的亏损范围。这个范围必须是固定的，同时也要必须是变动的。你或许要问，这不是矛盾吗！既要固定，又要变动。呵呵，不矛盾。让我详细讲解
所谓亏损固定。指的是你的亏损占到你的总仓位的比例。通常情况下，允许的亏损范围不应该大于仓位的2%--3%如果你的账户金额为5万，那么你下单后，最大亏损单笔不应该超过1000或者1500美金。当然，你老爹如果是钻石王老五，那么你可以设定为50%甚至是100%爆仓也无所谓。这个单笔亏损的最大值一旦确定下来，就不允许变动，所以说是固定的，也就是说亏损比例是固定的。如果要求绝对稳健的坛友，你甚至可以设定为1%或者0.5%这根据自己的承受能力以及所交易的不同市场来确定。
那么为何又是变动的呢？因为这个亏损额是变动的。比如你的账户是5万，当一笔交易结束后，你赚了1万，现在账户总额是6万，根据亏损比是固定的比如2%那么你下一笔交易的最大亏损额就是1200美金了，而如果是你亏了1万，那么现在账户是4万，则变成4万的2%是800美金。
以上的亏损比是固定不动的，这样会会保证你在错误或者连续错误的时候能活在市场中直到正确。亏损额的浮动则让你在连续亏损中变得更加谨慎更有效的保护账户不至于缩小太多。
例子：当你亏1万后，5万美金变成4万美金，那么下一次的亏损额是800了，如果在发生一次亏损，你的账户就是39200美金，而一旦你不变动亏损额，还是以1000美金算，那么账户将变成3900美金。你的亏损将逐渐变大。
上面的亏比固定后，一定要坚决执行，并当做原则决不改变
那么，在亏比与亏损额度一定后，如何确定自己的仓位呢？这个是这么来决定的。
假定你交易黄金1手，黄金每变动10美金那么对于你账户的影响是1000美金。也就是说，你5万美金的账户做多进场，黄金涨了10美金你的收益是51000美金了。那么如果你的止损比是2%也就是说，你愿意拿1000美金来作为承认自己错误的代价，你的止损位置应该是你进场的位置的下面10美金，假定你在1600做多，那么根据你的止损比与止损额，计算出你的止损位置应该是1590.那么，如何在有限的1000美金止损的固定额度下发挥最大的盈利能力呢？

我们来理一理：做多1手，止损为10美金，止损额为1000美金。那么如果我做多2手呢？

那就成为      做多2手，止损为5美金，止损额为1000美金，  那么如果我做多4手呢？

那就成为      做多4手，止损为2.5美金，止损额为1000美金

由上可以看出，在止损额一定的情况下，当你洞悉市场的潜在支撑于压力位的时候，变动进场手数是潜在获得巨大盈利的好办法（具体的进场后的止损价格自己根据自己的系统来看）

或许这样说有点不明朗。上图具体说


如上图，为黄金日线图。当11月26号，黄金收盘日线出一根阴线，那么如果我准备在这根阴线的最低点处做空1手，也就是1745处做空，假定我的账户总金额为5万，止损比为2，通过计算，我的止损额为1000美金，那么我该将止损设在哪里呢？应该设在1755的位置。那么我们通过K线看到，我们的止损第一位置应该是这根阴线K线的最高点以上1753，第二止损位置为前一根阳线的最高点之上1755.那么，如果我止损在前一根阳线之上价格1755，那么是最保险的，因为一旦这里被上破，确定涨势将继续，那么我做空的计划就是失败的。但是如果我将止损放在1753，也就是第一止损位置，那么离我最大止损10美金1755的价格还差2美金，那么，此时，如果我确定将止损定在第一止损位置，就盈余2美金的空间，也就是说到1753处止损了，我既定亏损1000美金的前提下，我要让仓位变成1.2手才是正好的。
这样，我们就在亏损一定的情况下增大了持仓量，同时也增大了获利的潜力。

而下面的ABC的几处位置也是同样道理。

上图只是一个例子，然而如果你选用1小时或者4小时作为进场与出场的时间的话，而根据各自的交易系统的不同，进场点与出场点的不同，那么你或许会将持仓量加大到5手也说不定。当然，他的前提是你知道在那个地方止损。而你的系统也有相应地止损位置。

全文完毕。希望拍砖。

adder

好东西  感谢分享

可中文名

看完了，果然是大仙作品。收藏起来，慢慢品味。槐花。

大成若缺

每一篇均为精品

真空秒有

收藏起来

大成若缺

重读此文N次，受益良多。范爷威武

juanxzqj

谢谢分享！！

hiwithme123456

很多坛友不明白自己的仓位，自己的止损之间是什么关系。而且如何变动自己的仓位。以至于盲目投入盲目下单（指仓位大小）
导致在方向正确的时候自己的仓位小了，反而没赚到多少钱，而方向错误的时候，自己的仓位大了，又亏了很多钱，从而导致10次赚的钱还不如一次亏得多

DOA

很好的控制仓位和止损的办法

瓦解

多谢大神了！！！！！！！！！！