交易相对论---裸K(更新11月26)

Toro

frlin2003 发表于 2015-10-15 20:03
这是大事，愧不敢当。
怕没忍住，又是日，又是强奸的，最后还一地鸡毛，怕吓着别人

大爷写个序还要日、强奸、一地鸡毛

microscale

强烈支持!

张若水

再看一遍，放个书签。

我们知道，物体运动时，因为惯性或者力的原因，我们能看到物体的运动方向。但是若要精确预知与计算物体运动的距离，这是一个非常困难的事情。

比如。如果你要研究一一个被扔出去的足球的运动问题，当足球从你的脚下被踢出去，你能说出足球的运动方向，而如果要你在足球从脚下离开时就精确说出足球要停止在哪里，这就是一个相当复杂的工作了。这样考虑到你踢球的力气的大小，球的质量或者是重量，还要将球是否饱满也就是说气足不足考虑进去，同时，也要考虑足球运动在什么上，比如运动在水泥地上以及在草地上虽然力气一样球的质量一样，但受到摩擦力的大小不同，球的运动距离也不同。好在我们要研究的只是球的运动方向，这是我们关心的，我们还要关心的是球在什么情况下停下来以及在什么情况下改变运动方向。至于球要精确运动多远，则不时我们考虑的。

放在交易中或者说是K线中。我们要研究的是K线的运动方向以及K线在什么时候改变运动方向及其改变的前兆是什么。请你将能够精确预知价格的到达位置以及未来需要到达的位置以及在哪里一定会转变方向这些问题统统从你脑子里删除。我们不做预测 ,我们不对未发生的事情做出肯定的回答。我们对未来持有一个空杯心态。

zrdxliu

有点迷糊了

zrdxliu

关于势，二个级别的参照，是否正确，请战哥指点一下
前一周K 为阳，则，4小时以寻低点做多，通常一周一次正确机会，
前一日K为阳，则，小时图内以寻找做多 通常一天一次正确机会，

盲战

zrdxliu 发表于 2015-11-4 01:23
关于势，二个级别的参照，是否正确，请战哥指点一下
前一周K 为阳，则，4小时以寻低点做多，通常一周一次 ...

是这个意思。然后再把局部高低点考虑进去还有区域密集成交区。只要确定进场方向，获利了，则出场后等待周线K或者日线K收盘，收盘后再做交易计划。
裸K通常伴随着资金管理进场的，所以还要将风控等考虑进去。

盲战

zrdxliu 发表于 2015-11-4 01:11
有点迷糊了

十字星收盘以后，下一根K直接考虑高空与突破十字星低点进场，大阳线用来衡量出场位置，而至于是不是在阳线下方做多，则要看下面的K的收盘情况，也就是说大阳线的用处是空单择机平仓。至于是不是在大阳线某处做多则不考虑，要等接下来的K收盘后判断。

zrdxliu

盲战 发表于 2015-11-4 12:55
十字星收盘以后，下一根K直接考虑高空与突破十字星低点进场，大阳线用来衡量出场位置，而至于是不是在阳 ...

谢战哥指点，发不了站内信，想找你私聊一个重要的事

Sandoria

哇哦，更新了

现在迷失在动态周K里，如果只通过观察周K走势，来大致判断未来一段时间内走势，我觉得是一件很难的事，至少没有日K来得明朗。比如上周周K收十字星，而且周K收盘也收得非常巧，在重要1.1000关口，那么本周走势下跌延续还是反弹看涨呢?目前为止走势似乎印证了下跌延续，但这周K仍未走完，如果反弹50+点呢？那本周K将收带长下影的阴线，这就好玩了。

现在美指处于关键位置，没有什么不可能！！！

盲战

正文字节限制，今后更新在回复中

之前我们曾说过，价格的运动方式是突破。因此，静止的K与运动的K之间的关系实质上就是运动K针对静止的K之间发生的价格走向的突破问题。当价格突破之前的K的高点或者低点之后，未来价格的走势才会发生延伸。因此我们之前曾说过的趋势，那么交易相对论的趋势就由此产生

趋势新解

狭义的讲，趋势就是道氏理论中所讲的那样，呈现出一句话表述就是低点与高点的不断延伸与突破。那么现实中的情况是，在高杠杆尤其是以10倍100倍甚至500倍的杠杆中，若要以道氏理论趋势定义操作，那么其止损范围会相对很大，往往是进场后的回调就会使账户损失很大，因此为高杠杆的原因，我们的交易要求进场后不能承受很大的回调。因此，将道氏理论加以转化，得出新的趋势定义
只要K线间发生突破运动，那么就将突破的方向称为针对上一根K的趋势延续。
例如，当一根阳线收盘后，只要价格突破已经收盘的阳线的最高点且不破最低点，那么就认为价格沿已收盘阳线趋势前进。由此我们再描述市场动向的时候，已经收盘的K就成为我们未来进场趋势方向的参照。
按照道氏理论来讲，交易是需要等待进场时机的。而这个时机相对等待的时间较长。如果降趋势认为是针对上一K的方向变化来理解，那么进场时机就变得非常非常多了。
以新趋势为理论依据操作时，你只需要将关注点放在前一根K的高点与低点就好。
而根据惯性定理，当价格突破某一区域点位时，其通常都是沿突破方向行走。因此，即便在单边行情中错过了最初的进场时机，你也可以沿上一根K的行进方向在其高点或低点之上或之下进场。

大小周期之间的从属关系

之前我们曾说过，裸K的实质是分析主导市场的情绪是哪一方，那么在具体操作中。就有一个大小周期间问题。例如，当日线收盘后，我们如何更为精确的在小时图上进场
通常讲。受不同市场开盘与收盘等等的影响。在日线收盘后的第二天开盘后，都会有相对回调的余地。因此。当日线收盘阳线后，在第二天开盘后通常选择低点买入。其低点可参照前一天的收盘价以下，二分之一处等。而最佳的进场位置应该是阳线收盘后第二天开盘价以下为进场多单合适位置，或者当价格突破昨天阳线最高点位置为突破进场。而缩小到小时线上，则是小时线低点确定后就可进场。
同理，当周线收盘后，首要判断上一周周线主导市场的情绪为多头还是空头。然后确定下周交易方向。其次判断可能的下周回调位置。
例如，当周线收盘大阳线，那么表示上一周市场做多情绪浓厚周线由多头控制市场情绪，如果上周周线收盘价位不是位于市场关键支撑与阻力位置，那么下周考虑以做多为主。确定下周周线交易思路，然后确定次级时间窗口进场位置。周线收阳，那么下周较为理想的进场位置是开盘价进场，逢低进场以及突破进场。开盘价进场以轻仓进场，目的是不踏空行情（很多时候大阳上升情绪浓厚，下周开盘后没有回调机会）。而如果开盘后价格发生回调，那么则在日线上看上周五日线是否有低点被下破，如果上周五日线低点被下破，意味着调整可能会继续向下。如果周一日线收盘阴线，那么可以在周二开盘后逢高做空在上周的中间价位或者日线以及4小时关键支撑位置获利平仓并等待4小时可能出现的反转信号。在出现反转信号后可进场做多，而如果上周的最高点被有效突破，那么多单可持有至周末。至于期间发生的止损位置的设置，我认为止损是一个资金管理的范畴，因此放到后面资金管理中详细介绍。
从K线的周期上看，市场情绪决定了大周期与小周期之间的从属关系。但是也不排除因极端状况发生的由小周期范围而直接转变为趋势反转的可能。例如瑞郎的黑天鹅事件，之前处于多头情绪主导的市场在瑞士央行行长讲话后在极短时间内完全扭转市场情绪。
总之，大周期的市场情绪或者说主导方决定小周期上进场的方向。而与大周期相反的时候则定义为回调。

写到这里，我越来越觉得关于具体的交易方法似乎是没有什么可写的了。而对于裸K这一问题，我想应该是理解了相对运动以及市场情绪后，剩下的应该是针对历史走势自己去慢慢琢磨了。有一些现成的资料其实是可以参考的，因为大同小异所以我觉得没有必要一一详细解释了。推荐几本可供参考的书籍，《日本蜡蚀图技术》《期货市场技术分析》我认为这两本书的详细以及使用程度完全能够支撑交易者作为参考的文献去市场里实践，因此在本处就不再赘述。重要的是，只要你能够理解了本文之前提出的几个观点并且加以融汇贯通，市场上的任何一本书籍都是很完美的详尽教材。


从现在起，下面的文字将转入一些概念的阐述上以及资金管理上面。例如心态，止损等。
我认为当有了一定基础的基本知识后，限制交易者走向获利的症结是交易者对交易中的某些关键问题的理解。例如在轻仓与重仓之间到底谁该占主导地位谁该坚决摒弃？这应该是交易者耗费很长时间才会最终确定的问题。又例如，无数的交易者都提及心态在交易中的作用，而当我问他们什么是心态的时候，却又茫然一片不知所云。心态是一个很难描述的问题吗？而如果你连心态是什么以及什么会造成坏的心态都不知道却盲目的去追求好心态什么去要求自己有一个稳定的交易心态那岂不是很可笑吗？正如你很崇拜一位武侠高手，却不知道这位高人是谁一样。这种我非常喜欢成龙，成龙是谁？我不知道类似这样的问题在交易中比比皆是。
再者，资金管理在交易中占有者举足轻重的位置，而资金管理的具体手法的文章或者书籍却很少很少。因此，下面这些内容也将尝试着去对资金管理这一块的内容去做一个尝试性的描述。


心态

在交易当中，心态是一个经常被提及的词。当你亏损的时候，当你盈利的时候，当你无法判断行情的时候。。。。似乎在任何时候都能找到一点心态好或者不好的影子。而心态不好也会被一些未曾稳定盈利以及交易绩效波动剧烈的人作为主要的理由。
那么，我想问大家的是---------什么是心态？
你曾问过自己心态是什么吗？我想交易者中有心态问题的人几乎90%以上的人都不曾问过自己或者是别人这个问题。我与大家一样，起初会将各种自己犯的错误关不归咎于心态不好所致。什么在XXX的单子平仓后行情就向着自己原来的判断方向走了，自己心态不好，所以没拿住呀。。。。重重的之类我也曾自欺欺人般的怪罪在心态上。但我想说的是，心态不好在你没有明白什么是心态，怎样的心态算是好心态，以及如何做才能有好心态的时候空说心态只是你不愿意正视自己错误而给自己找的一个借口而已。

在说明什么是心态前，我想给出一个事例让大家判断。当你账户资金为1000美金，并且持有一手黄金的空头头寸的时候，请问，行情反向波动了6美金，也就是你的账户现在浮动亏损为600多美金，你的情绪会是什么样的？在这种情况下，你会做到心如止水吗？我想，答案是很明确的，没有一个人会心情平静，甚至是双眼盯紧屏幕，当K线向下一点，你会说，块，块下来。当向上一点，你的心都会提到嗓子眼上。而在这种上上下波动了几次，账户由亏600到了800然后又到了500几次的时候，你终于忍受不了痛苦的煎熬，在行情再次想向上的时候，你全部平仓了。于是你满脑子的迷糊。而看到你平仓后不久行情就向着你的方向走去，而且是大幅度的行情，如果你不平仓，甚至都有可能已经盈利200%了。你是否会说我的心态真差，要是晚平仓10分钟就好了。

以上就是市场上绝大多数的交易者真实存在的状况。当然，如果这1000美金的资金是你左拼右凑甚至是你最后一点家当或者向信用卡或者朋友借来的，那么这个过程中你的情绪的波动还要加大不止一倍。

为何会出现以上的情况呢？为何你在向朋友借了1000美金后产生以上的情景时你不能悠然自得的喝喝咖啡陪陪女儿念念唐诗帮老婆做做菜呢？原因很简单。因为行情的波动让你感到了危险。进而你的情绪会随行情的上上下下而忽而变好忽而变坏。

我将以上的原因叫做-----没有安全感！

到这里，我想你已经明白，所谓的心态是什么了吧！心态就是人的安全感。至少在交易当中是。
而当你下单之后，安全感也就开始变化了，安全感会随着行情的上下波动而时而强烈（当产生浮动盈利以后）时而暴跌（当浮动亏损变大到超出你的心里承受以后）
那么，你已经明白了影响安全感的因素是什么了，是行情的变化让你产生的浮动亏损与盈利。

如何具备好的心态呢？很简单，让行情的变化给你的安全感的影响降低到最小。也就是让你的浮动亏损变得无法影响到你的心情。做法有两种

第一：加大账户资金。如果你是李嘉诚，如果你是富二代。亏损个几万美金而无法影响你的任何生活乃至情绪。尽量让你的账户变大。大到亏损个三五万都不能影响你的安全感。我想这样的人肯定有，但是不是适合你，就自己来评估吧
第二：减小你的账户持有的头寸。简单的说，如果你是做黄金，账户有1万美金，你在1750做了黄金空单，现在是1700的时候，你的账户亏损不能超过5%。这是我能承受的不能影响我的安全感的办法。也就是说行情反向波动100美金而影响不到我资金的10%的亏损。这样，你就不会为行情的变化而牵动情绪进而影响安全感也就是心态了。（具体到其他品种货币也好，自己量化）

如果你做到了，那么你就会时时都会有安全感。时时都会有好心态。这时候你面对的就不是我的心态是不是好，我又没有好心态了。而是在平和的安全的情况下根据市场的数据以及行情的走势等等计划你在哪里进场在哪里出场了。

这样。你的全部心思是考虑市场的发展。也就是你的交易的计划。而不会让行情的波动把你带到精神崩溃的地步。

因为人只有在安全的时候才会做出绝大多数正确的非情绪化的判断。

当然，我不会等到行情反向波动了100美金了亏损了10%了还不去止损而一直持有或者不去做任何的措施。这又是关系到你的交易原则的问题，进场出场的原则的问题了。再此处不是我们讨论的范围。

好的心态就是当你身处市场当中（简单地说就是手上有单子）的时候而感觉到安全！

Sandoria

收藏先，还没仔细看。

我今天收到一句话——

当交易者看到的K在同级别比以前看到的K走的越来越慢的时候，你就离这个市场很近了。


还没理解透...

Sandoria

我喜欢这词——安全感

hu84

好东西，先收了再慢慢研究下。

k37336

zrdxliu 发表于 2015-11-4 01:11
有点迷糊了

意思是叫你做多（套空）再做空（坐顶）然后又叫你做多   后面没准儿又叫你做空   你得跟上

盲战

第三章    资金管理

上文中，我们曾讲过，心态在交易中的作用，而心态的实质是人身处市场而又安全感，那么如何身处市场有安全感呢？或者说怎样实现安全感？这就牵扯到一个资金管理的问题。好的资金管理可以忽略市场的走势，而优秀的资金管理方法即便使用扔硬币决定进场方向也是会赚钱的，当然绝对不会有人靠扔硬币决定进场方向，但说的是资金管理在交易中的重要。
资金管理是一个很宽泛的论题，期间涉及到杠杆，仓位，止损，加仓以及盈利出场等等，从现在开始，下面的内容将就资金管理中的各个我能想到的问题或者细节做一个描述。

资金管理第一篇：基于交易相对论的基础资金管理方法

很多朋友不明白自己的仓位自己的止损之间是什么关系，而且如何变动自己的仓位。以至于盲目投入盲目下单（指仓位大小）
导致在方向正确的时候自己的仓位小了，反而没赚到多少钱，而方向错误的时候，自己的仓位大了，又亏了很多钱，从而导致10次赚的钱还不如一次亏得多。
那么上面个讲的这个问题就牵扯到一个资金管理与仓位变动的问题了。合理与科学的变动自己的仓位，是在风险最小或者风险一定的情况下获取收益最大化与损失最小化的一种手段。同时可以避免因为进场位置不佳而被行情轻易扫地出门，即使是你的方向正确这也是有可能的。
那么如何管理自己的资金以达到最佳的状态？
首先，我们要设定一个可承受的合理的亏损范围。这个范围必须是固定的，同时也要必须是变动的。你或许要问，这不是矛盾吗！既要固定又要变动。呵呵，不矛盾。让我详细讲解
所谓亏损固定。指的是你的亏损占到你的总仓位的比例。通常情况下，允许的亏损范围不应该大于仓位的2%--3%如果你的账户金额为5万，那么你下单后，最大亏损单笔不应该超过1000或者1500美金。当然，你老爹如果是钻石王老五，那么你可以设定为50%甚至是100%爆仓也无所谓。这个单笔亏损的最大值一旦确定下来，就不允许变动，所以说是固定的，也就是说亏损比例是固定的。如果要求绝对稳健的坛友，你甚至可以设定为1%或者0.5%这根据自己的承受能力以及所交易的不同市场以及品种来确定。
那么为何又是变动的呢？因为这个亏损额是变动的。比如你的账户是5万，当一笔交易结束后，你赚了1万，现在账户总额是6万，根据亏损比是固定的比如2%那么你下一笔交易的最大亏损额就是1200美金了，而如果是你亏了1万，那么现在账户是4万，则变成4万的2%是800美金。
以上的亏损比是固定不动的，这样会会保证你在错误或者连续错误的时候能活在市场中直到正确。亏损额的浮动则让你在连续亏损中变得更加谨慎更有效的保护账户不至于缩水太多。
例子：当你亏1万后，5万美金变成4万美金，那么下一次的亏损额是800了，如果在发生一次亏损，你的账户就是39200美金，而一旦你不变动亏损额，还是以1000美金算，那么账户将变成39000美金。你的亏损将逐渐变大。
上面的亏损比固定后，一定要坚决执行，并当做原则决不改变
那么，在亏损比与亏损额度一定后，如何确定自己的仓位呢？这个是这么来决定的。
假定你交易黄金1手，黄金每变动10美金那么对于你账户的影响是1000美金。也就是说，你5万美金的账户做多进场，黄金涨了10美金你的收益是51000美金了。那么如果你的止损比是2%也就是说，你愿意拿1000美金来作为承认自己错误的代价，你的止损位置应该是你进场的位置的下面10美金，假定你在1600做多，那么根据你的止损比与止损额，计算出你的止损位置应该是1590.那么，如何在有限的1000美金止损的固定额度下发挥最大的盈利能力呢？

我们来理一理：做多1手，止损为10美金，止损额为1000美金。那么如果我做多2手呢？

那就成为      做多2手，止损为5美金，止损额为1000美金，  那么如果我做多4手呢？

那就成为      做多4手，止损为2.5美金，止损额为1000美金

由上可以看出，在止损额一定的情况下，当你洞悉市场的潜在支撑于压力位的时候，变动进场手数是潜在获得巨大盈利的好办法（具体的进场后的止损价格自己根据自己的系统来看）

或许这样说有点不明朗。上图具体说

如上图，为黄金日线图。当11月26号，黄金收盘日线出一根阴线，那么如果我准备在这根阴线的最低点处做空1手（为何在最低点之下做空一手？因为根据价格相对走势，只有价格突破最低点点，我们判断向下符合上一日市场情绪的趋势），也就是1745处做空，假定我的账户总金额为5万，止损比为2，通过计算，我的止损额为1000美金，那么我该将止损设在哪里呢？应该设在1755的位置。那么我们通过K线看到，我们的止损第一位置应该是这根阴线K线的最高点以上1753，第二止损位置为前一根阳线的最高点之上1755.那么，如果我止损在前一根阳线之上价格1755，那么是最保险的，因为一旦这里被上破，确定涨势将继续，那么我做空的计划就是失败的。但是如果我将止损放在1753，也就是第一止损位置，那么离我最大止损10美金1755的价格还差2美金，那么，此时，如果我确定将止损定在第一止损位置，就盈余2美金的空间，也就是说到1753处止损了，我既定亏损1000美金的前提下，我要让仓位变成1.2手才是正好的。
这样，我们就在亏损一定的情况下增大了持仓量，同时也增大了获利的潜力。

而下面的ABC的几处位置也是同样道理。

上图只是一个例子，然而如果你选用1小时或者4小时作为进场与出场的时间的话，而根据各自的交易系统的不同，进场点与出场点的不同，那么你或许会将持仓量加大到5手也说不定。当然，他的前提是你知道在那个地方止损。而你的系统也有相应地止损位置。

第二篇  基于交易相对论的加仓以及出场方法

请期待
以上回复可见

盲战

@admin 如何设置回复可见啊

盲战

admin 发表于 2015-11-26 19:42
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soga      

zrdxliu

盲战 发表于 2015-11-26 19:32
第三章    资金管理

上文中，我们曾讲过，心态在交易中的作用，而心态的实质是人身处市场而又安全感，那 ...

期待第二篇

life4

多谢分享。

阳光里

写的非常经典的文章，拜读了