[搭楼]ERK3系统理论部分记录

zhaobong · 发表于 2015-9-28 07:36

本帖最后由 zhaobong 于 2015-10-21 10:48 编辑

大自由交易指标原来的相关文章只有几篇，都在火线论坛上，现在搜了一下，除了一篇讲裸K级别的其他的都没有找到记录，说明这个交易指标当时没有引起足够的关注。今天回顾他，是因为我弄懂了为啥他要用RSI，而不是KD……
大自由简单说，包括ema组及rsi组，但是和顾比有一些不一样，他没有分长短组。简单说他的多空判断标准：均线一顺风展开，同时rsi也是一顺风展开并且多空方向与均线相同时，此时顺均线方向开仓，当然最好开仓的位置在第一根K线收盘时，不要等趋势老了。具体看下面的附图。
之前的erk2系统使用的是kd与均线配合，而不是rsi，但是在实际使用过程中，kd会产生钝化，由于erk2使用它的高低位（即大于80或小于20的位置）作为判断过滤，实际使用中就会遇到猛烈的趋势中找不到合理的KD回调（反弹）开仓位置，比如最近的eurusd的开始下跌的那段行情，他顺向钝化，而遇到较弱的趋势时，KD又会遇到连续交叉几次都走不出来的问题。台湾那位写的双周期KD以及前段时间我推荐的另外一本国外的双周期KD交易系统中，都没有提到这两种问题以及他们的解决方法，反正我除了切换周期外没有想出有用的方法，但是对于包括我在内的大多数人来说，不固定交易周期可能就是灾难，只有很少的交易高手能把周期切换用的顺溜。
所以当我无意中又把大自由想一遍时，才发现他用rsi组的好处，就是当rsi顺均线方向发散时，就是一个趋势可能展开了，而且不用考虑rsi所在的水平位置。另外最重要的是，利用的是发散而不仅仅是交叉本身，这一点可以参考顾比均线组或者瀑布线来理解。原来没有弄明白这点是因为在初期的erk指标中，我只使用了2个rsi配合，大家可以看图，2个rsi交叉和3个以上的rsi发散的位置是有明显差异的，这一点与3条以上的均线有异曲同工之妙，再对应K线图，发散位置基本是K震荡区间突破的位置，而且对应小区域斜趋势线突破，而不是简单的N字高低点突破，这就可以替代KD完成回调反弹开仓，而不是突破开仓。
好了，早饭去，空了继续。

补图：

注意，均线和rsi发散时，必须是从小到大或者从大到小顺序排列，也就是如果仅仅短期均线或rsi穿越均线组或rsi组是不能作为开仓信号的。简单的复盘一下，由于行情拐头第一次信号时，止损多数比较大，所以第一次有效开仓信号一般在行情转向后第一次回调反弹结束后。

下面是今天的开仓位置以及之前的一个不符合开仓条件的位置示例，前一个位置的均线没有完全顺向排列：

另外注意的是，在这里不考虑背离开仓以及rsi的极值区域问题。

9.29 补充：使用这个系统时，均线组最好处于发散且倾斜向上（下）状态，即处于一个明显的趋势中，并且如果在趋势刚刚开始不久就更好了。如果均线组处于收缩状态，K线来回穿过均线组，这表明处于震荡中，这时最好利用震荡区间突破来做单。比较详细的说明大家可以参考老展的文章。

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实际使用过程中，如果只用10/20/30ema反应会更快，在中短线交易中也许更好用。另外需要注意的就是对于交易品种需要固定到1/2个，因为对于大多数交易者来说没有足够的资金同时交易多个品种，而这种趋势跟踪的交易系统，是没有好的办法提前预判多个品种中应该做哪一个，这在很多波段操作的书中都提及过。

2015.10.5 补充。前个周末我结合一本新书《交易策略》 [美]贝伊思，书中讲解双均线加K线震荡区如何移动止盈时，受到启发。其实大自由系统中，最重要的就是多条均线（3或3条以上）来区分震荡和趋势区间，两条均线只有多空，没有这个功能。如果我们在趋势开始时开仓，趋势转向时平仓就可以了，至于开仓，只要在趋势初期，用突破还是用回调反弹都可以，不是重点。

上图就是英镑的小时图，隐藏了K线，光看均线组的话，趋势一目了然。下图是英镑下跌开始时的两种方法的可能开仓位置。

开完仓后，去掉其他的指标和K线，等着均线组自己慢慢走趋势吧，越远越好。

2015.10.6 继续更新。使用过程中遇到的问题：

1、如果要使用RSI组或者KD配合寻找开仓位置，必须是在三条均线顺序排开的情况，比如在下跌行情中，有60>20>10和60>10>20两种情况，前一种属于趋势，后一种属于趋势中的震荡，有可能震荡结束后继续回到原来的趋势中，也有可能借此就拐头向上，所以当出现震荡时，不考虑开仓。

2、交易中只看当前操作周期，不看更小或者更大周期。

3、趋势拐点后首次开仓位置的止损可能比较大，此时等回调反弹。趋势过程中，10和20ema顺向交叉点也是开仓点。但是要注意，不论用哪种方法开仓，最好都集中在趋势刚开始时，趋势走出一段后最好只持有不动，越到后期的开仓点止损的可能越大。

2015年10月21日做了一段时间了，对系统的了解更深入，操作平稳些了。突然发现这种用法，克罗早就在用，他用10、20和50均线，只不过没有用rsi……又发现了一个别人早发现的东西。

Ngai · 发表于 2015-9-28 08:57

楼主，有图吗？RSI的参数设置是多少？

akizin · 发表于 2015-9-28 09:03

感悟挺深啊

zhaobong · 发表于 2015-9-28 09:42

akizin 发表于 2015-9-28 09:03
感悟挺深啊

前后2年多了

zhaobong · 发表于 2015-9-28 09:48

Ngai 发表于 2015-9-28 08:57
楼主，有图吗？RSI的参数设置是多少？

已经补图，RSI图中用的是5/10/20，其实没有关系，只要是多个RSI，能看得出明显的发散就可以。

Ngai · 发表于 2015-9-28 09:54

zhaobong 发表于 2015-9-28 09:48
已经补图，RSI图中用的是5/10/20，其实没有关系，只要是多个RSI，能看得出明显的发散就可以。

谢谢UP主，我使用的交易系统和您的差不多，遇到的问题也是在极端趋势行情中震荡指标钝化以及震荡行情中频繁止损的情况

zhaobong · 发表于 2015-9-28 09:55

嘿嘿，隐藏一些，便于推高。

flybaby · 发表于 2015-9-28 10:27

没弄明白

veryshit · 发表于 2015-9-28 10:50

学习学习

zhaobong · 发表于 2015-9-28 11:07

flybaby 发表于 2015-9-28 10:27
没弄明白

在实际的行情中跑一跑也许要清楚些，另外还会继续更新。

xttx2004 · 发表于 2015-9-28 11:31

xianxue · 发表于 2015-9-28 11:34

必须推上去啊

zhaobong · 发表于 2015-9-28 11:37

继续更新

邹曙雷 · 发表于 2015-9-28 11:42

学习学习

573 · 发表于 2015-9-28 11:42

看看。

Sandoria · 发表于 2015-9-28 11:52

@Twitter

anson888 · 发表于 2015-9-28 13:17

学习学习

seiya · 发表于 2015-9-28 13:22

顶zhao版

zrdxliu · 发表于 2015-9-28 15:12

看图，感谢分享

lehaha18 · 发表于 2015-9-28 15:46

大神贴都要回xia

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