|
|
hi，喂喂喂？兄弟姐妹们还好吗？
我在缅甸向大家问好！这里正在过泼水节，有十天长假，空下来写写总结。最近一直打仗局势比较紧，所以不太敢上街招摇，再者怕一身水把照相设备都弄坏，就不去拍照啦，哈哈哈。今年耐不住校长一再劝说，也去当了一回老师，教数学和物理，孩子很顽皮，很累。网还是一如既往的渣，速度超慢，间歇性断网已经习惯了，最要命的是停电，停了……就不知道啥时候再来，有时一小时，有时小半天。停电了不能做交易还是小事，饭都吃不得，因为做饭都用电磁炉和电炒锅……
在这样的环境里，经过14年漫长的亏盈平衡后，终于在15年步入盈利的节奏！可喜可贺！虽然翻倍也没几个钱，但毕竟在交易水平上，是一种认可，也为以后投入更多资金提供了技术前提。以前和Toro哥聊天说到退隐的问题，也不是退隐，只是潜水，潜得深。这个肯定无从考证，不露面别人当然不知道。但是一露面，见过了，那就是一种震撼。因为真本事自然有其魅力，不需要任何修饰浮夸。
每每说到交易这事儿都特别感激大爷，搞得大爷都有压力了。这不能算是造神，只是一个情结。在接触外汇前，曾经在贵金属保证金交易上赔了大钱，接触股票之类的也没什么良好的经历。但一路走来，也是寻寻觅觅，注意到交易成本，然后慢慢发现了外汇这个行业。大爷给我眼前一亮的感觉。在外汇市场上成功的人绝对不止大爷一个，但真能接触到的，就不多了。接触到一个，知道这条路能走通，这是很重要的。每个人都会遇到失败，外汇上尤其如此，往往是失败再失败，这时候怀疑自己行不行，怀疑这条路到底能不能走通，那是太自然了。这时候你需要的不是鼓励，而是一个很具体的案例，XXX就走通了。那个XXX就是属于你的那个大爷。他给你自信，给你勇气，虽然往后的一切还是你自己的事儿。
运气很好的是，我这个大爷，人品极好。待人非常真诚，又很幽默。真诚和幽默是两个难得的优点。当然最重要的，大爷愿意把自己的真本事拿出来，这个精神很了不起。今天，如果让我教别人，把我的系统毫无保留拿出来，我的心情也是复杂的。还不仅仅是舍得舍不得的问题，牵扯到误导的问题，会给自己心理压力。奉献，做好人，这个大家都喜欢，误导，害了人，这个罪过对有良心的来说有点负担。何必呢？有勇气去误导，愿意承担这个负担，比奉献更加难。过去说师徒都是以性命相见，所言不虚了。
说到大爷的系统，60均线系统，我个人认为已经达到了完美的地步。所谓完美有这么几个含义，1，已经无法再修饰改进，换言之，它能解决的问题都解决了，它解决不了的问题，再改进也没效果。2，它已经超越了均线系统本身，所以它可以叫60均线系统，也可以叫任何名字。所有的技术交易系统，都是一回事儿。
再复述一下系统的核心要义：所有的行情不过两类，趋势与震荡。趋势走势偏单边，震荡走势看区间。震荡和趋势两者特征不同，获利的手法也不可能一样。概括起来，趋势就是顺势而为，震荡则是高空低多。一顺一逆，一正一反，变化无穷。最简单的思路，只做一个，只做趋势，追涨杀跌，震荡的时候赔钱，趋势的时候赚很多，海龟系统就是这样。或者采取一定的策略，规避开震荡。变成只做趋势，做趋势赚钱，震荡或者不做或者赔小钱。当然也有反过来的思路，两者之中只做震荡，手法单一，高空低多，趋势一来就赔钱，采用锁仓等手法，规避趋势，见了趋势就不做了，只做震荡。
高级一点的思路，就会加入对两者的甄别，通过一些条件，一些信号，把震荡和趋势分离开，趋势时追涨杀跌，震荡则高空低多。这是比前述系统更加高级的整合，但难度也会变得更高，一旦条件和信号出问题，筛选错了，亏损也会变大。这里的技巧就是，趋势看力度，震荡看区间。透过力度把握趋势能否延续，透过区间把握震荡的空间节奏。两者一旦消亡，自然相另一方转化，趋势的结束就是震荡的开始，如此这般，周而复始。
在系统中，我个人认为比较核心的东西是力度或者说力量。震荡属于多空力量均衡的表现。趋势则是一方力量过大，价格需要到达新的位置，以达到符合现在多空力量对比的新的均衡点。
至于细节，我个人认为不是太重要。比如打针和吞没，可以理解为短线反转信号，也可以理解为原趋势结束信号。前者的感觉更强一些，存在过度解读的风险，后者的理解就偏保守，包含的情况就更多，在交易上处理起来就有些麻烦。但两者在合理的策略下，也就是合理的止损和交易策略下，都没什么大问题。这些细节，无关宏旨。为这些细节争论没太大意义。当然这是基本功，如果这些都做不好，就没法理解这些细节背后超越细节的更加灵活的深刻理念。
大爷的系统达到了理解力量变化的高度，实际上就算到了技术系统的道的层次，而其他所有的经得住考验的系统也都如此，毕竟面对的是同一个行情，解决问题的方法也大致类似。无非是细节的差别，用不同的指标，不同的信号。但本质都是把握力度的变化。有些指标和信号更加敏感，那假信号就多，有些指标和信号准确性高，那相对就迟钝，等信号出来，行情也走了大半了。做一个交易系统，就像在生态循环中找到一个属于自己的位置。所以说到这里，我们再说大爷的系统，或者谁的系统就没意思了。因为到了道的层次，一切都是统一的。好听了说，是成功的系统，难听了说，就是一条在市场上生存的活路。
当然了，如果不经过大量的复盘训练，信号总结，基本功不扎实，谈论道什么的都是空话。那就是每个人自己的问题了。
---------------------------------------
今年是我交易的第四个年头，很多论坛朋友也和我一样，很明显能看出，我们论坛的整体素质是比一般人要高的，都是有经验的。但同样，交易事业深无止境，我们的探索绝不会就此止步。很多人觉得大爷就只是大爷的系统那就大错特错了。大爷是一个特别勤奋的人，这可能是更值得大家学习的。我的认知范围内，成功的人都是非常勤奋的。所以如果说学了60均线系统，就止步于此，那也就没什么意思了。如果使用这个系统出现了问题，去怪大爷，那就更加的没意思。怪任何人都没意思。
临渊羡鱼不如退而结网，与其抱怨系统不好，不如自己研究下到底哪里出了问题，怎么解决？
我研究均线系统的结论便是前面说过的，均线系统已经趋于完美，再过度苛求也不可能让它完成它无法完成的任务。技术系统是对过去经验的总结，不能说没有道理，都说阳光下没有新鲜事。但事物的出现并不是孤立的，总是有前因后果的。多空力量背后，也是存在着对基本经济状况的认知。
因此研究国际经济形势和政治博弈也就势在必行。一个重要的观察点就是历次经济危机。包括92英镑危机、98东南亚危机、拉美危机、次债-欧债危机。我以前发帖写过瑞士黑天鹅事件并不意外，而且瑞士央行的举动明显预示了欧元区将要QE。黑天鹅之所以称为黑天鹅，就是其不符合以往的规律。瑞士央行此前表态一直都是维护利率，这是以往的规律，但突然之间，情况变化了。这个变化背后是何种力量造成的？ 研究这种力量，就能对超出规律之外的情况进行把握。而仅是就k线图来看行情，是很难循出蛛丝马迹的。可以这样说，复盘再多，也不可能得到黑天鹅事件的规律，只能研究对策、手法，不可能预测。所以以技术系统去应对所有行情，是对技术系统的苛求。
同样的，有两种策略。就像我们在面对震荡和趋势的时候一样。选择只使用交易系统，遇到基本面风险，规避，或者小赔。要么就得升级我们的系统，融合基本面信息，加入政治博弈和国际经济要素。把行情分为常规行情和基本面主导行情。政治主导行情很简单，说涨，就会出现一条上升通道，说跌，就会出现一条下降通道。在基本面主导行情的时候，技术规律就会面临短暂的失效。
比如本次美元走强，油价下跌，世界面临通缩，纷纷宽松，美国加息回收他国释放的流动性，进而实现美元回流。这就表现为美元激烈的走强。这种政治主导的情形会有不符合规律之处。比如欧洲QE值多少行情？这很难说，美国QE的时候，美元也没跌得像欧元现在这么惨。钱从欧洲出来了，美国加息预期一减弱，美元回流就放缓了，中国股市就飙升了，钱跑中国来了。未来美国加息一明确，这些跑进来的能留下多少就不好说了。我不明白为什么好多人觉得美国加息是一个假说。
我认为美国不但要加息，而且要第一个加息。英国一次次叫嚣加息，但实际上它不敢。如果加息，那钱就不回流美国去英国了，这不可能，美国不会允许，也有足够的实力影响英国。英国两党的竞选顾问都是美国派去的，基本可以理解为美国想让谁上台，谁才能上台。（新西兰我们就忘了吧，体量太小，加息也不会对世界钱流有大的影响，和金融中心英国没法比较，所以新西兰加息之后走势还是疲软，要以此去类比调控世界经济的美国，那显然更不合适。）如果有兴趣的朋友可以研究一下日本的经济危机，日本本来也是宽松之后需要进入加息阶段回收过度的流动性，结果迫于美国压力，为了不影响美国回流，推迟了加息，结果大家都知道了，过度的流动性把房地产泡沫被吹成了炸弹。日本不是不知道这后果，面对美国的压力，它别无选择。政治压力，就是让人明知结果不好，也不得不去做，谁让你打不过人家呢？这不是阴谋，而是游戏规则。强者欺负弱者，大个子揍小个子一拳，这一直都是世界的现实，曾经无数次地发生在我们周围。从清末到现在，国际秩序当中，弱肉强食一直都是主流思维。日本入侵中国后，常凯申也曾上书国联申诉。但当时的世界霸主英国是日本的盟友，结果可想而知了。这是阴谋吗？那时，在中日间选择一万次，英国都会选择日本。甚至我们可以思考日本的行动是否得到了英国的默许。进而考虑，英国是否通过让日本做大以阻碍美国在亚洲的扩张。
和之前的系统升级一样，一旦把基本面的政治经济要素融入到系统中，就会发现，这是一个非常庞大的工程。需要对历史进行复盘，研究各个国家的政治诉求和国际秩序，游戏规则。说到这里，不得不再提一下猴哥，我在他身上也是受益良多。当然他是就政治谈政治，在交易上，他根本就是门外汉。但他对博弈分析还是有独到之处的。基本框架还是可以的。当然他参与过深，现在公司估计也完蛋了吧。我一直搞不懂他为什么要参与得那么深入，太过激进了，也许和性格有关吧。
------------------------------------------
最后介绍一下我的基本面框架
（当然，这可能是误导，嘿嘿）
世界的主要矛盾是欧美矛盾。欧盟GDP超过美国，是世界第一大经济体。欧盟的整合程度明显高于其他的地区经济体。比如在东盟，我们不可能实现免签入境，货物免关税更是不可能。东盟央行？东盟币？醒醒吧。所以我们把欧盟看作一个国家，它是有实力挑战美国的。中国则不行，中国的GDP在体量上还远不足以和欧盟、美国相提并论。
欧元，具有挑战美元金融霸权的企图。欧元现在已经成为储备货币的一种，这曾经是美元独占的利益。欧盟还试图染指大宗商品定价权。美国通过欧洲国家的分歧，制造了92年英镑危机。（利用了英德在欧盟中关于主导地位的矛盾） 最终导致英国退出欧元区。英镑在大宗商品定价上是有一定权力的。如果英镑转为欧元，那么欧元对大宗的影响力将会和美元平分秋色。随后在欧元从标记符号进入流通使用时，还发动了科索沃战争，打击欧元的同时还撕裂了俄欧关系。把俄罗斯的势力逐出东欧。（与此次乌克兰危机有异曲同工之处）
欧盟试图控制中东，一定程度上也是想获得石油的定价权。为了遏制欧盟野心，美国不惜代价发动了伊拉克战争。然而结果却并不好，在经过欧俄双重挤压之后，不得不灰溜溜地离开。如今接着IS，美国又重返中东，试图以沙特为中心整合中东，结果也不甚乐观。（沙特参与也门内战）
由此可见在冷战后，尤其是最近二十年，世界大事件几乎都是围绕着欧美矛盾展开。在今天人民币即使要国际化，又能国际化到什么程度呢？能达到欧元的程度吗？我想不难回答。这条路漫长而艰辛，只能循序渐进。
这其中涉及到核心利益。什么是国际秩序中的核心利益，在不同的时代答案或许会有差别，在当前，我认为核心利益有以下几个：
1，金融霸权，世界储备货币地位，可以对世界征收铸币税，调控世界经济的能力和权力。
2，大宗商品定价权
掌握商品定价全可以对出口国进行深度控制，如通过控制油价，影响石油出口国俄罗斯。
可以反向对进口国进行控制，比如抬高大宗价格，对原材料进口国输入通胀，打压大宗价格，对原材料进口国输入通缩。
3，对世界分工进行安排
对世界产业链进行布局的权力。上游可以向下游布局，可以转让技术，可以投资。下游无法简单地向上游发展。这要动到别人的蛋糕，会引发政治矛盾。
现在的产业链可以概括为：
美-欧/日-中-新兴国家
美欧日都可以向中国输出技术，增加影响。典型的例子是欧洲的新能源在中国的布局。欧洲一旦对中国的企业制裁，中国就面临有货卖不出去的风险。而对方拥有技术，可以再去别的国家布局下游产业。下游对上游则无可奈何。再比如俄罗斯，石油出口国，却无法左右油价的高低。油价的控制权在沙特手里，沙特的控制权则在美国手里。我们可以设想，一旦沙特不听话，沙特王室将面临一场民主革命，后果不言而喻。
在大棋局上，瑞士央行的举动、欧洲的QE、日本的QQE、美国的加息、中国的经济转型，都是世界大势的一个体现。
在本轮博弈中，欧日出血比较多，中国有一定收益，美国当然是收益最大的。（中国以前也整过四万亿什么的，直接拉高国内通胀和房地产，大家都有深刻的印象，倒霉的不能总是我们嘛） 资本从欧日流动到美中，这对人民币和美元都会形成支撑。欧美就算跌到0.8的历史低点，也不让人意外。
当然欧盟也不会被打死，相反，在危机中整合之后，很可能比以前更强，财政一体化的程度可能会提高。所以欧美的低点，反倒是抄底的好机会。在美国加息的靴子落地后，再结合当时的价格，可以寻找适当的机会。风险则是欧洲全面衰退，像日本一样失去十年二十年。这种可能也不是没有，那样欧元可能会长期低迷。但这种可能性不大，随着美国经济复苏进而世界经济复苏，世界市场的需求会恢复，那么低汇价带来的竞争力会让欧盟产品出口复苏，进而经济好转。中国即便产业升级，也不可能全面取代欧洲。
我个人认为15-16年，最好的交易机会便是在0.8附近抄底欧元。当然前提是如果能跌到那个位置的话。毕竟咱们也和农民伯伯一样，看天吃饭嘛。
---------------------------------------------------------------
最后一部分是基本面使用指南。
基本面信息绝不是万能的，否则我们不用研究技术了，光研究政治得了。
真用起来就会发现，基本面在使用上问题很大。
第一，博弈框架建立工程太过庞大。
我认为所有的经济数据在严格意义上都是假的。有一次和同学吃饭，聊到这个话题，他很详细地和我说每个非农数据是怎么算出来的，过程多么复杂，但我觉得这其实毫无意义，如果你去看流程，国家统计局的数据也是很规范严格的。既然你怀疑天朝造假，为什么美帝就那么实在呢？经济数据是根据政治需要编造出来的。但是不能编的太离谱。国内cpi飙升，大家都觉得东西贵了，你非要把cpi写成负增长，那没人会相信，但是增加3%还是5%？这个没人能够统计出来，就有一定活动的空间。非农也是一样，这个月可以根据需要超预期的小，那下个月就要补足，长期看不能太过扭曲，短期呢稍微多多少少，都好控制。猜数据基本就和丢骰子一样，靠ADP、初请预测非农，试过的都知道，不是很靠谱。
靠博弈分析可以把握数据会偏好还是偏坏，同样反过来，看数据的好坏也可以把握背后的意图。但是数据太多了，信息也过大。除了经济数据，还要监控货币价格、大宗价格、政治事件。而且每个事件与价格变化，都要融合在框架内，没有矛盾，才能保证分析是正确的。这实在是浩大的工程。
第二，博弈本身存在不确定性
两个人交手，谁打赢谁，这本身就很难预测。如果太明显基本不会打。既然动手，那各有各的想法。所以分析得到很确定的结果这本身就太苛刻，不现实。
第三，对形势的把握不一定能转化为对走势的把握。
经济自然有其规律，把握住某个事件，知道事情发展的后续，未必能把握住相应的行情。市场存在预期，会提前走出行情，等消息发布时，反而是行情结束。再比如一个事件，值多少行情？难以估量。有时候，市场主力会对情绪推波助澜，造成价格的大幅波动。有时候市场会出现反向的预期，消息发布后回到原点。甚至行情可能可数据提示的方向相反。这些都可能造成，我猜到了开头，却没猜到结局的尴尬局面。
第四，基本面与技术面如何融合。
既然经济自然有其规律，我们也根据这规律总结出了技术系统，那么如何把基本面判断融合到技术系统中，就是一个大问题了。否则用了还不如不用。
我的经验有两条，第一条是，巨大的宏观的基本面要素一旦主导行情，技术就不能对其忤逆。比如去年开始的欧美这轮下跌，一方降息+宽松，一方退出QE+升息，在这巨大的力量面前，多头基本没什么机会。第二条是，细小的基本面判断，辅助技术判断。在没有明显巨大的基本面信息时，基本是技术主导交易的。基本面的判断可以提供一些辅助。比如在可多可空的时候，面临选择一个方向交易的时候，可以挑选基本面更为有利的方向去交易，或者回避可能有基本面风险的交易方向。
-------------------------------------
不知不觉写了好多，阅读压力会很大，哈哈。网太渣，就不上图了。如有争议，请坚信自己的是对的！
交易是一辈子的事业，会一直关注这里，不冒泡说明在潜水。
祝大家交易顺利！
|
评分
-
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 交易总结|主题: 28, 订阅: 0
- · 自传|主题: 28, 订阅: 0
|
窥视卡
雷达卡
发表于 2015-4-13 16:30
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
转播
分享
淘帖
支持
保留
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡
楼主
外国佬念拼音不准，jiangjieshi--常凯申...