类似看涨期权原理如何在欧洲央行QE发布时在外汇现价市场应用探讨

刘小备

baixu 发表于 2015-1-20 13:19
宝马哥，假设现在1.1575买入3个月到期的看涨欧元对美元的期权，费用300刀，
只要到期日能够涨到1.15 ...

{:soso_e144:}   是的哇  对付不可预期的波动  意外事件  买一个看涨期权 一个看跌期权  赚到爆啊 {:soso_e144:}   
所以从这个角度来看    可以从期权价格上看出涨跌幅度  和涨跌概率    {:soso_e144:}

汇长

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:04
stop单，就是对行情的反向操作的，至于平台滑点那是另一种情况考虑了。

例如：假如我现在已经是持有欧 ...

没有买卖，就没有杀害，这个时候我欧元的仓位几乎没有了{:soso_e113:}

我的宝马

baixu 发表于 2015-1-20 13:19
宝马哥，假设现在1.1575买入3个月到期的看涨欧元对美元的期权，费用300刀，
只要到期日能够涨到1.15 ...

老罗你好，三个月期权，那不就太长了，这里讲的是期权，不是期货，期权是一种与价格无关的一种金融产品，期货是一种与价格有关的金融产品，两种是有区别的。

期权就是看涨看跌，到时候行权、交割，按合约规定的看涨看跌每份价格多少兑付。

期货就是预期价格，到时候按预期价格在到期时的实际行情交割，这里是有价差的，多退少补。

供参考。阿门{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

刘小备

frlin2003 发表于 2015-1-20 13:23
0.0000001分的时候，投入个100刀
差点又爆了

到了这个价格  每点也就不值钱了···{:soso_e117:}

frlin2003

刘小备 发表于 2015-1-20 13:37
到了这个价格  每点也就不值钱了···

专制黑天鹅

我的宝马

frlin2003 发表于 2015-1-20 13:17
插个嘴

改变趋势靠基本面 非常认同

老大，我被乔丹搞疯了，这是学院派在做金融研究，已经走火入魔了，纸上谈兵会误人子弟的。哈哈，让我发一下神经吧{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

qiaoke

纸上谈兵{:soso_e117:}

frlin2003

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:39
老大，我被乔丹搞疯了，这是学院派在做金融研究，已经走火入魔了，纸上谈兵会误人子弟的。哈哈，让我发一 ...

跟着神经一把{:soso_e113:}

我的宝马

qiaoke 发表于 2015-1-20 13:39
纸上谈兵

就像抛硬币一样，赌涨赌跌。{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

baixu

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:33
老罗你好，三个月期权，那不就太长了，这里讲的是期权，不是期货，期权是一种与价格无关的一种金融产品， ...

     宝马哥您选哪种？我选1.23这款，生存与毁灭{:soso_e151:}

wccmcd

宝马哥你这纯不对。

1，滑点不能是另外要考虑的问题，而是每个平台都要面对的问题，这关乎流动性，像这次CHF的事件，你不考虑滑点和考虑滑点的区别就是天壤之别；

2，你的反向双倍开仓法也有问题，试问如果大幅度来回扫怎么办？还是爆啊。

我的宝马

baixu 发表于 2015-1-20 13:41
宝马哥您选哪种？我选1.23这款，生存与毁灭

这是期货，是三个月后看涨到1.2300。


期权就是如下：

而期权就是现价是1.1577，三个月期权合约是1000美元一份。你买看涨还是看跌

1、如果你买了看涨

那么三个月后只要价格高于1.15771，那么你就赚了1000美元。

价格低于1.15769，那么你就亏了1000美元。

2、如果你卖了看跌

那么三个月以后只要价格低于1.15769，那么你就赚了1000美元。

价格高于1.15771，那么你就亏了1000美元。


我讲的就是这种期权，不是你上面的期货。

呵呵，供参考，阿门！

baixu

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:52
这是期货，是三个月后看涨到1.2300。

{:soso_e110:}

wccmcd

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:52
这是期货，是三个月后看涨到1.2300。

baixu的那个是正经的期权（OPTION），带执行价格的。

宝马哥你说的那个叫做binary，所谓二元期权，我不太知道二元期权是否能起到保险的作用。但是二元期权非常不普及，因为太赌了。

我的宝马

baixu 发表于 2015-1-20 13:54

期权是权，不是货。期货是货，货物是有价格的。{:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:}

wccmcd

wccmcd 发表于 2015-1-20 13:45
宝马哥你这纯不对。

1，滑点不能是另外要考虑的问题，而是每个平台都要面对的问题，这关乎流动性，像这 ...

这里似乎还应该有个三：

那你可以说，至少你这个反向加倍开仓的方法，可以适用于缓慢波动的市场吧？好像也不行。每个人都有自己的操作系统，该什么时候开仓、平仓，应该是有个规矩的，仅仅是因为价格反向波动，到达了你的止损位，就反向开仓，往往不符合自己的交易系统。该止损就止损，止损之后按照自己的系统重新寻找入场点，可能更合适些。

当然如果某些人的交易系统就是按照你这个思路设计的，就另当别论。

我的宝马

wccmcd 发表于 2015-1-20 13:55
baixu的那个是正经的期权（OPTION），带执行价格的。

宝马哥你说的那个叫做binary，所谓二元期权， ...

对，我讲的就是二元期权，只赌涨跌，与价格隔离开了那种，要么涨，要么跌，与老罗有区别的。呵呵。

wccmcd

我的宝马 发表于 2015-1-20 14:00
对，我讲的就是二元期权，只赌涨跌，与价格隔离开了那种，要么涨，要么跌，与老罗有区别的。呵呵。

那个我没研究，但是我估摸着，那个能得到的回报，应该是不足以cover我的损失吧。

wccmcd

百度百科：外汇期权

http://baike.baidu.com/link?url= ... yM4fKO_Ja7yTfzam_8a

我的宝马

wccmcd 发表于 2015-1-20 13:45
宝马哥你这纯不对。

1，滑点不能是另外要考虑的问题，而是每个平台都要面对的问题，这关乎流动性，像这 ...

哦，滑点的问题我还在考虑解决办法，现在好像还没找到好的解决办法，这样好像是平台对我们散户的死结，很无奈。{:soso_e127:} {:soso_e127:} {:soso_e127:}