类似看涨期权原理如何在欧洲央行QE发布时在外汇现价市场应用探讨

我的宝马

欧洲央行的QE已经是紧锣密鼓地进行中，从各种迹象来看QE的可能性是非常的大，可以说是99%的概率了，这从瑞士央行撤销上限限制，以及昨天丹麦央行突然降息（丹麦克朗与欧元是实行蛇形浮动捆绑挂钩制度）来看，好像欧洲央行的QE是铁板钉钉的事了。那么，欧元空军继续吹响集结号，所有的机构都几乎在现在告诉着投资者——请去做空欧元。然而，类似于瑞士央行的黑天鹅事件说不定又会发生的：
1、欧版QE落空
2、卖预期买事实
德拉吉是否会拿这两件工具继续屠杀市场呢？针对这1%的概率，多头是否可以彻底放弃抵抗？现在想想是否可以应用类似于看涨期权的原理能不能应用到外汇现货市场中去，不妨探索一下：
在MT4平台中有一种下订单的模式就是stop单，也就是我们认为是突破订单。那么这个订单模式其实具有看涨看跌的类似于期权原理。具体理解为，当行情在一定范围内运行，如果到阻力和支撑位是一般都是会走相反的方向，也就是说当下降趋势在一个很强支撑位时，一般都会获得支撑后走反弹行情，反之，在上涨趋势时当走到很强阻力位时，一般都会调头走回调行情。那么在这支撑或阻力位时虽然上面所说是有99%非常非常强，但也有1%可能被突破，当碰到重大基本面因素触发其突破的现象是存在的。
那么，在外汇订单策略中有 buy stop&sell stop 挂单就是有一种是赌看涨或看跌的成分在，这就是类似于期权性质的属性，如果突破上涨了，那么就行使看涨的期权了，反之，如果突破下跌了，那么就行使看跌期权了。现在有一种“二元期权”就是这样在一定时间内看涨看跌，也就是这样的。
这次在欧瑞的最大失误就是，太相信了瑞士央行的承诺，以至于没有在1.1950或者1.1900左右挂sell stop 单进行看空期权性质的保护，以至于损失惨重，血淋淋的教训呀！！！
上述的思路只是本人在这次黑天鹅事件后反思中的一些感悟，不一定正确，权当一种娱乐吧，阿门！

闲逛汇市

马哥早！
黑天鹅不会频繁出现
欧元不同瑞郎，体量相差太大
欧元多头会被打止损，但多头被打没的概率微乎其微
更倾向于你说的卖预期买事实
不过短期买也买不上去，震荡下跌的格局

阿建GG

这格局，要是欧元来个暴涨就牛逼了

我的宝马

马哥早！
黑天鹅不会频繁出现
欧元不同瑞郎，体量相差太大
[/quote]
散兄你好，一般欧元的趋势行情是在800点左右，对于欧美下跌已经远远超过通常的范畴，而改变趋势的触动因素也就是基本面了，那么现在的基本面就只有欧版QE了，那么，大家都会想的的是会有卖预期买事实的行情产生，好了，既然大家都会想到，总得要有对策吧，上面的内容就是在考虑一种对策手段，而不是行情分析，你看我在这次事件后是不是有点走火入魔了吧，哈哈。{:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:}

汇长

如果总是出现卖预期买事实的情况，都认为欧元已跌的足够多，那超量的QQE加上欧元爆跌就是真正的黑天鹅了

我的宝马

这格局，要是欧元来个暴涨就牛逼了[/quote]
很有可能，但需要想想如何来应对那种局面产生的对策，哪怕是1%的可能性也好。追单吗？也许是一种好方法，那么有没有考虑过伏击？而伏击就是上面提到过那种赌看涨的策略。哈哈。{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

wccmcd

不太对啊宝马哥。
如果我做多而价格向下走，那么我的止损单，必定就是用sell stop；如果我做空，而价格向上走，我的止损必然选用buy stop。
stop单，无论是buy stop 还是sell stop，在价格穿越你所设定的水平后，都将转换为市价单执行。加入行情快速波动（好像这次瑞郎的波动），则stop单的成交位置，很可能是远离你设置的stop价位的，这个叫滑点{:soso_e126:}
我相信这些你是知道的，所以我就不太明白你的这个方法了。。。。

阿建GG

很有可能，但需要想想如何来应对那种局面产生的对策，哪怕是1%的可能性也好。追单吗？也许是一种好方法， ...[/quote]
期权什么的在中国不知道怎么操作，比股票外汇都少见

我的宝马

如果总是出现卖预期买事实的情况，都认为欧元已跌的足够多，那超量的QQE加上欧元爆跌就是真正的黑天鹅了:lo ...[/quote]
哪有对策吗？能不能对付超量QQE欧元暴跌策略吗？好既然也有想到这种可能性存在，那么就赌跌，用看跌期权去对付，sell stop挂单如何？是不是一种手段？这也值得深思。哈哈{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

我的宝马

不太对啊宝马哥。
如果我做多而价格向下走，那么我的止损单，必定就是用sell stop；如果我做空，而价格 ...[/quote]
stop单，就是对行情的反向操作的，至于平台滑点那是另一种情况考虑了。
例如：假如我现在已经是持有欧美空单1手价位就在1.1600吧，止损就在1.1650，目前浮亏中，如果我在22日晚挂一个buy stop欧美2手，假如设定价位是1.1650，那么在德拉吉新闻发表会出现卖预期买事实的行情了，价位朝原来相反方向改变，有原来的下跌趋势一下被基本面因素改变向上走了，当触发了原来持有空单1.1650止损位是空单损失了50点，同时也触发了buy stop单了，那么好行情就继续朝上发展，这样不仅原来的亏损就会被补回来并那2手多单就继续会盈利下去了。是不是这样呀？{:soso_e120:} {:soso_e120:} {:soso_e120:}

我的宝马

期权什么的在中国不知道怎么操作，比股票外汇都少见[/quote]
现在已经有“二元期权”的品种了，简单说：你是看涨还是看跌这种。
例如：现在欧美价格是1.1600
那么现在有两种期权可供你选择：
1、M30内看涨
2、M30内看跌
如果你买看涨，好了你就下订单
成交价格是1.1605开始行权了。
当m30到了，价格是在你1.1605以上，例如：1.1608或者1.1750
那么时间到了后交割，你就获利了，例如当时你买的合约是1手500元美元，那么交割是你就赚了500美元。这不管点位涨多少。
反之，看空期权也是与上面相反的情况。就这么简单。
这就是说赌涨和赌跌。
呵呵，供你参考，阿门！

frlin2003

我的宝马 发表于 2015-1-20 12:45
散兄你好，一般欧元的趋势行情是在800点左右，对于欧美下跌已经远远超过通常的范畴，而改变趋势的触动因 ...

插个嘴

改变趋势靠基本面{:soso_e179:} 非常认同

目前欧洲的基本面
复苏乏力，通缩风险，触底风险

目前欧洲采取的措施后的基本面
注入部分流动性，数据显示未出现改善迹象，即延续 复苏乏力，通缩风险，触底风险

未来欧洲可能存在的基本面
政策具有滞后期（3个月期，6个月期，更长的周期）
当欧洲誓死全面改善数据，捍卫QE力度后
基本面是
触底风险已经排除，复苏动力产生，通缩风险未构成影响
此刻----欧洲的基本面趋于利空出尽，多头力量大于空头。同时产生一波800+多头趋势的基本面因素就得以支撑。

目前还未大规模全面的qe，经济数据不可能全面扭转
产生一波800+或者说从底部反弹到2550的v形态从基本面上不支持
既然不支持，则走势就类似于黄金1800下到1200后的长期底部振荡走势，或者窄幅振荡下行走势；

frlin2003

基本面平衡点

大规模措施取得的效果vs当前的深度跌势

frlin2003

闲逛汇市 发表于 2015-1-20 12:32
马哥早！
黑天鹅不会频繁出现
欧元不同瑞郎，体量相差太大

但多头被打没的概率微乎其微{:soso_e128:} {:soso_e128:}

刘小备

思路有问题    如果出现瑞士事件  你挂空的止损很难设   很可能一下打下去了  反弹个一点点 你单子还是会止损掉    而看跌期权是有价格的  现在看来当时走势很意外  那么当时的看跌期权是很便宜的   那么买入看跌期权  亏损是定的  盈利就看你行权时间的价格  

baixu

      宝马哥，假设现在1.1575买入3个月到期的看涨欧元对美元的期权，费用300刀，
只要到期日能够涨到1.1575之上都盈利，哪怕价格到过0.8都不怕，就是300了，不存在爆仓{:soso_e151:}

frlin2003

baixu 发表于 2015-1-20 13:19
宝马哥，假设现在1.1575买入3个月到期的看涨欧元对美元的期权，费用300刀，
只要到期日能够涨到1.15 ...

0.0000001分的时候，投入个100刀{:soso_e110:}
差点又爆了

刘小备

我的宝马 发表于 2015-1-20 13:04
stop单，就是对行情的反向操作的，至于平台滑点那是另一种情况考虑了。

例如：假如我现在已经是持有欧 ...

事实上  你同时买入看涨期权和看跌期权   如果价格出现意外波动的话  放心你绝对会盈利

我的宝马

刘小备 发表于 2015-1-20 13:19
思路有问题    如果出现瑞士事件  你挂空的止损很难设   很可能一下打下去了  反弹个一点点 你单子还是会止 ...

主公呀，我不是在期货市场里做期权，而是在外汇现货市场里做类似于看跌看涨的buy stop&sellstop 单，当然了平台滑点那是另外考虑的问题了。如果存在幅度不大，那么就用仓量调整，比如说原来的二倍或三倍反手挂单（前提是已经持有的是轻仓持有）。呵呵，不一定对，作探讨吧。{:soso_e120:}

刘小备

frlin2003 发表于 2015-1-20 13:23
0.0000001分的时候，投入个100刀
差点又爆了

啥  ···还有这价格···