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楼主: 郭子一

[解决方案] 常见外汇品种的日均波动/中位数/隐含波动基数,及其周期变化记录

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 楼主| 发表于 2020-9-30 18:48 | 显示全部楼层
黄金,以日内波动百分比为准统计的数据:(%)

100日 均值1.652;中位数1.384; 20%门槛1.024;10%门槛0.882;
200日 均值1.805;中位数1.405; 20%门槛0.932;10%门槛0.756;
400日 均值1.492;中位数1.231; 20%门槛0.800;10%门槛0.619;
1000日 均值1.195;中位数1.008; 20%门槛0.695;10%门槛0.577;
2000日 均值1.350;中位数1.135;  20%门槛0.771;10%门槛0.640;

这样统计,尽量把老数据拉出来抢救了一下
可以说消除了基数变化带来的影响
但是效果仍然不是很理想,毕竟三四月以及前一阵子2000附近的斗法太妖孽了

以最近几个月的状况来说,10%的门槛就高达0.88%,
意思是,【16美元的日内波动只能算是最低的一档】

这意味着,如果在下跌中想要抄底,距离日内最高点不到16美元的话,【90%的几率不是真的日内底】,更遑论中期底。

摸顶同理。从日内低点拉升了15+美元,显露出疲态,看着像是要跌了??进去做空,前高止损
得了,90%以上的几率要损。


所以近期炒黄金,抄底摸顶的死了一批又一批,
实在是这个点数和常态差异太大,而大多数人并没有真正意识到这一点。



不过就正常而言,黄金的波动率接下来还是会逐渐平稳下来,
从中位数1.4%左右来看,0.7%作为一波操作的利润或者止损,都是有参考价值的。
在几个月后,很可能统计数据会回落到历史常态水平
日波动中位数1.2%左右,10%门槛0.6%左右。
(其实本月我做过几单黄金,换算下来,其实使用的是0.6%来止损,倒也还可以,并没有变得难用)

不过最关键的还是要意识到如今日波动下限高达16美元,并且80%的交易日波动超过18美元,
抄底摸顶的时候还是抬头低头看一下,别冲动啊

补充内容 (2020-9-30 19:06):
从百分比来看,黄金目前这种波动性倒也不是没有前例可以参考;
就我统计过的,2012年12月底到2014年2月底这300个交易日,
其波动均值1.76%,各方面参数都和今年相似;
习惯于从历史数据中寻找类似的,可以参照2013年

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发表于 2021-12-26 13:28 | 显示全部楼层
好文章
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