交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1904|回复: 27

[解决方案] 常见外汇品种的日均波动/中位数/隐含波动基数,及其周期变化记录

[复制链接]

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
发表于 2020-9-27 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就当来到这个论坛后,尽自己一份绵薄之力吧

统计时间是2013年第一个交易日到2020年9月18日========2000个交易日
另外还统计了最近1000个交易日//最近400个交易日//最近200/100个交易日的数据

数据主要用于习惯于采取较为【固定的止损/止盈】模式的朋友,作为设定止损止盈幅度的参照

使用1小时图和4小时图的中短线交易玩家食用体验最佳

评分

参与人数 1金钱 +12 收起 理由
gupi1088 + 12 感谢楼主分享

查看全部评分

2213

主题

1万

积分

6

精华

超级奶爸

责任编辑

金钱
16703 美元
权重
7
发表于 2020-9-27 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
在这个大数据的时代,什么都是数据说话,楼主能仔细统计,牛

点评

点发布没反应,难道是数字太多发不了,早知道列表格截图了  发表于 2020-9-27 17:20

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:20 | 显示全部楼层
前排提示,平均波动的意义不大,中位数价值更高而且更稳定
另外个人经验,【波动最小的10%】和很多系统以及日内波段运行规律相关性奇高,这里也列举出来
(指的是1000个交易日,按波动幅度排序,取波动最低的前100日,第100位的波动幅度)

先发欧美的数据。其中200日波动基本等同于今年至今的波动参数(今年已经经过192个交易日)


欧美100日波动均值87.2基点; 中位数84.3基点;波动最低的20%门槛64.6;10%门槛53.5
欧美200日波动均值86.8基点; 中位数78.0基点;波动最低的20%门槛为49.8; 10%门槛为37.0
欧美400日波动均值70.1基点; 中位数61.6基点;波动最低的20%门槛为38.8; 10%门槛为30.2

三组数据对比可见今年波动很强烈(一月二月除外)
而去年则是历年来波动最低的一年;

欧美1000日波动均值77.2基点; 中位数72.1基点;波动最低的20%门槛为47.1; 10%门槛为38.6
欧美2000日波动均值86.9基点;中位数77.6基点;  波动最低的20%门槛为52.7;10%门槛为42.2



换句具体的话来说,如果在日内最高/最低点做空/做多,取37.0点止盈,在最近200日内,有90%的几率能够在日内平仓出局。
如果取49.8或者说50基点止盈/止损,80%的几率可以在日内离场。

个人建议:
采用1小时图为交易依据的短线操作,如果追求减少持仓过夜,那么止盈幅度不宜高于49.8
止损则低于37.0为宜;(通常能损37点的,大概率能损更多更多)
如果是习惯采用4小时图为交易依据的中线操作,那么止盈不宜高于77.6点;
止损则低于49.8为宜;(损超过50点,基本就是方向判断出错)

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:27 | 显示全部楼层
郭子一 发表于 2020-9-27 17:20
前排提示,平均波动的意义不大,中位数价值更高而且更稳定
另外个人经验,【波动最小的10%】和很多系统以 ...

综合观察100/200/400/1000/2000五组数据

我们会发现有一个数值77频繁出现:
77.2/77.6/78.0出现三次,
并且它的一半。大约38.5也频繁出现
37.0/38.8/38.6出现三次

这种频繁出现即便是纯属巧合,也会是一个值得利用的巧合

就我个人最近5年的日内交易经验而言
欧元日波动中位数,也就是大概77点,这个数值的一半,【38点】左右
非常适合作为日内短线投机仓位的止盈幅度。

高于这个幅度经常被打擦边球,或者在日内无法离场需要等待第二波涨势/跌势才能离场

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:43 | 显示全部楼层
澳元/美元
纽元/美元

这俩货相关性奇高,因此放在一起,比照着看更有价值

澳美100日均值77.1;中位数68.5;20%门槛52.3;10%门槛45.6;
纽美100日均值69.1;中位数63.6;20%门槛44.5;10%门槛39.6;

澳美200日均值82.6;中位数66.5;20%门槛43.2;10%门槛36.1;
纽美200日均值75.5;中位数60.0;20%门槛41.8;10%门槛33.7;

澳美400日均值63.3;中位数50.7;20%门槛34.7;10%门槛27.3;
纽美400日均值61.1;中位数50.0;20%门槛34.4;10%门槛30.2;(巧合等于欧美)

巧合:澳美纽美400日波动中位数一致;20%门槛一致

附带澳新AUD/NZD统计数据
澳纽400日均值57.4;中位数50.0;20%门槛35.9;10%门槛30.2

统计可见澳美,纽美,澳纽三个品种,日波动中位数高度一致。


5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:13 | 显示全部楼层
纽美1000日波动均值62.7;中位数54.5;20%门槛39.3;10%门槛33.2
澳美1000日波动均值61.6;中位数54.9  20%门槛38.5;10%门槛32.4

澳美2000日波动均值74.7;中位数66.8 ;20%门槛44.5;10%门槛36.8
纽美2000日波动均值73.5;中位数66.3;  20%门槛45.2;10%门槛36.8
澳纽2000日波动均值734;中位数65.4;  20%门槛46.9;10%门槛39.2


这几组数据可见澳美和纽美日波动的幅度,统计数据上基本高度一致

基本上大多数交易系统,适用澳美的也适用纽美,这不只是因为两者高度正相关,
和两者的统计规律高度一致也有很大关系



这几组统计数据如何利用呢,和欧美差不多的方式
这里面最常出现的数值是66.5/66.8/66.3;
及其一半33.7/32.4/33.2/34.4/34.7

大概是33.0左右这个数值,对于习惯使用固定止盈/止损幅度的玩家,
非常适合作为长期交易澳美/纽美货币对的日内交易止盈幅度;

38.5/39.3/39.6/36.1/36.8/36.8这一组数据也非常常见
适合用作较高波动时期(例如今年)的日内止盈幅度。

而此数值的一半,大约19点,适合作为超短线投机,或者方向较为明确的趋势延续单的止损。



至于止损设置,个人意见,在低波动奇低的历史时期,如去年后半场,采用400日中位数50.0的一半25点为适宜;

而在波动正常或较高的时期,采用1000日中位数54.9的一半,27.4为适宜,不宜高于30点止损;
(日内交易,澳美/纽美/澳纽,高于30点止损,大概率是方向判断出现明显错误)



由于1000日均值之类的数据没啥用,我上周统计的时候没记录这个数据

挨个去补麻烦且无意义,就懒得折腾了,后面的数据会缺失这部分内容,反正没啥用
后面也会有部分不重要的统计数据略过不记录

0

主题

6540

积分

0

精华

高级操盘手

金钱
6540 美元
权重
0
发表于 2020-9-27 18:18 | 显示全部楼层
郭子一 发表于 2020-9-27 17:20
前排提示,平均波动的意义不大,中位数价值更高而且更稳定
另外个人经验,【波动最小的10%】和很多系统以 ...

感谢大佬分享统计数据,有黄金的统计数据吗?

点评

黄金我没做,这帖子只有外汇常见品种;而且黄金基数变化太大了,几百日前还是1300+,今年1900/2000+,波动点数的统计意义不大,能理解我意思吧  发表于 2020-9-27 18:45

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:43 | 显示全部楼层
英镑/美元————这厮是最妖的直盘,看了统计数据之后你就明白为啥

镑美100日均值117.3;中位数115.2;20%门槛为84.6;10%门槛为70.7;
注:均值和中位数高度一致,说明近期波动性很稳定

镑美200日均值132.3;中位数113.8;20%门槛为80.3;10%门槛为63.9;
注:200日均值被乌龙指之类的异常波动拉高;(这也是均值意义不大的原因所在)

镑美400 日均值113.8;中位数100.0;20%门槛为66.3;10%门槛为58.1;
镑美1000日均值110.0;中位数97.9;20%门槛为69.4;10%门槛为59.6;
镑美2000日均值113.8;中位数100.6;20%门槛为70.8;10%门槛为60.3;

113.8这个数值凑巧出现3次,另外还有110/115/117三次
另外出现60.3/59.6/58.1三次

57点-60点,适合用作日内交易的止盈幅度;尤其适用于均线突破,MACD之类的系统

止损的适宜幅度,大概是400/1000/2000日中位数100点的一半,取50点



多BB两句,为什么很多习惯交易直盘,如欧美,美日,澳美的玩家,
在操作镑美的时候非常难受,频繁被扫止损擦边,方向判断正确,实际操作吃亏
就是这货的基础波动率和其他直盘差异实在很大,难以适应。


比如说,50个基点的反弹
在欧日澳纽加的日内交易中,这会是一个很不错的有力反弹
但50个基点在镑美日内往往可能只是一个试探性的弱回调

30-35个基点的止损,在其他直盘的日内交易中,基本可以预防绝大多数擦边扫止损,
在镑美,35点的止损往往频繁挨揍,
除非是使用15分图或者5分图作为交易主要依据。

总之,同级别的波动,比如下跌趋势中,欧洲时段的一个小反弹,
镑美的力度几乎是其他品种的1.8-2.0倍,牢记这一点的话,操作镑美时的别扭会少很多

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:51 | 显示全部楼层
Speculator 发表于 2020-9-27 18:18
感谢大佬分享统计数据,有黄金的统计数据吗?

不过我可以告诉你方法,你自己花几十分钟统计一下

你用MT4,F2快捷键,有历史数据中心
导出黄金日图的数据,默认自动导出2048+组数据

用EXCEL打开
然后在第一行的空白列键入一个简单的公式
=D1-E1
然后往下拉到底,会自动计算2048组数据
这个数据等于日内最高价减去最低价,也就是日内波动幅度数值

选中若干行数据进行排序就可得中位数,
均值用鼠标选中也会自动计算的

0

主题

6540

积分

0

精华

高级操盘手

金钱
6540 美元
权重
0
发表于 2020-9-27 18:53 | 显示全部楼层
郭子一 发表于 2020-9-27 18:51
不过我可以告诉你方法,你自己花几十分钟统计一下

你用MT4,F2快捷键,有历史数据中心

非常感谢大佬用的哪个数据源?

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 18:54 | 显示全部楼层
Speculator 发表于 2020-9-27 18:53
非常感谢大佬用的哪个数据源?

日波动的话,统计数据上面,哪个盘都没啥区别
起码IC,DUKAS,FXCM,这几个盘日波动数据基本是一致的

0

主题

6540

积分

0

精华

高级操盘手

金钱
6540 美元
权重
0
发表于 2020-9-27 18:56 | 显示全部楼层
郭子一 发表于 2020-9-27 18:54
日波动的话,统计数据上面,哪个盘都没啥区别
起码IC,DUKAS,FXCM,这几个盘日波动数据基本是一致的

好的,多谢

点评

我晚上把黄金的也算了一下,在楼下,说真的不太好用;旧时代的数据几乎用不上。  发表于 2020-9-27 23:02

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:21 | 显示全部楼层
美元/日元
100日均值63.0;中位数56.7;20%门槛45.0;10%门槛32.1;
200日均值78.3;中位数58.1;20%门槛40.2;10%门槛28.4;
400日均值67.7;中位数55.0;20%门槛37.1;10%门槛28.7;
1000日均值76.8;中位数66.8;20%门槛44.0;10%门槛36.3;
2000日均值87.2;中位数76.1;20%门槛48.3;10%门槛38.2;

美日的日内波动有几个特点:
1.常态波动力度基本等于欧美,
但时不时出现低波动日,波动力量下限甚至澳美/纽美;

2.波动中位数和均值的差距很明显。说明波动分布非常不均匀。
时不时会发生【暴击伤害】,如果以波动最大的20%交易日和10%交易日来看(数据中未直接提及),其暴击能量甚至略高于欧美;

也就是说,相比欧英澳纽加,日元的波动更加两极分化,
盘整时期慢吞吞小幅度打酱油,突破行情和突发事件时期爆发力极强。

3.从统计数据来看,
日常盘整行情,日内止盈不宜高于32点;日内止损不宜高于28点;

突破行情,和常态基本两个世界的模式,
不适应的话,可以采取规避议息会议和非农数据的手段避开大部分;

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
nasa1888 + 20 有代表性

查看全部评分

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:38 | 显示全部楼层
美元/加拿大元

100日均值 94.4;中位数85.3;20%门槛65.6;10%门槛56.0;
200日均值101.8;中位数80.1;20%门槛51.8;10%门槛38.5;
400日均值82.1;中位数67.4;20%门槛43.1;10%门槛36.7;
00日均值86.0;中位数74.7;20%门槛53.1;10%门槛43.4;
00日均值88.7;中位数78.8;20%门槛50.8;10%门槛41.2;

从数据可看出,今年的美加日波动性几乎是近年来最高水平
中位数和均值的差异较大,情况类似于美日,但两极分化程度没那么大

日常波动性大小和欧美差不多

就个人经验而言,日内止盈大于40点的话,很容易吃擦边球的亏

而由于近期处于历史波动最高时期,止损也不宜太小,不宜低于34;

点评

后面两排是1000日和2000日,改的时候给删掉了  发表于 2020-9-27 21:09
细节做得非常到位了  发表于 2020-9-27 20:35

评分

参与人数 1金钱 +66 收起 理由
大妞你真美 + 66 感谢楼主分享

查看全部评分

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:29 | 显示全部楼层
澳加AUD/CAD

诸多交叉盘之中,波动性最稳定,最适合采用固定盈亏点数进行操作的品种
最近八年来波动性一直保持稳定,
澳加是个技术稳定性非常优秀的品种,强烈推荐接触交叉盘较少的玩家以此为入门


100日 均值70.6;中位数68.8; 20%门槛46.8;10%门槛40.8;
200日 均值84.5;中位数68.8;20%门槛45.4;10%门槛36.7;
400日 均值68.6;中位数56.5;20%门槛39.2;10%门槛33.3;
1000日均值68.6;中位数61.2;20%门槛43.7;10%门槛36.7;
2000日均值76.6;中位数68.7;20%门槛47.9;10%门槛40.1;


澳加的波动性几千日如一日,稳定得不要不要的;

日内短线的利润下限通常为34-35点,趋势明朗时一波利润的合理幅度为45点;

止损通常不宜高于28点(400日中位数的一半)

实际体验而言,纯技术流操作,如果点差差异不大的情况下
操作AUD/CAD ,技术稳定性远强于操作USD/CAD;
且AUD/CAD受到市场消息的干扰远低于绝大多数品种,基本很能保持自己的运行节奏。

不过AUD/CAD有个大缺点,就是早盘尤其周一早盘的点差是个麻烦。

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:50 | 显示全部楼层
欧日EUR/JPY

100日 均值96.3;中位数89.0; 20%门槛68.9;10%门槛60.0;
200日 均值100.0;中位数87.9;20%门槛61.3;10%门槛47.2;
400日 均值85.5;中位数72.3;20%门槛50.0;10%门槛41.2;
1000日均值94.9;中位数86.0;20%门槛60.7;10%门槛49.6;
2000日均值112.1;中位数96.5;20%门槛67.2;10%门槛54.7;

波动稳定性比较渣渣。2000日波动均值达到英美的水准,但其他数据远远低于英美;
2017年以后的波动性有显著的下降,变得远低于英美;
但其波动性仍然远高于欧美,美日;这和很多人的刻板印象差异很大。

欧元近年已经和日元一样变成避险货币,突发风险事件时,按理说欧日波动不会很大;
在美元发生异常动静时,欧日的波动按理说也应当小于欧美或者美日的直盘;


但实际上统计数据中,欧日每一年的波动性都显著高于欧美,显著高于美日。
主要在于欧日的日常波动和震荡幅度远大于欧美或者美日。
市场方向不明确时,欧日的波动性显著高于欧美和美日的直盘。

就经验来说,42点是一个比较合理的止盈幅度;
但是止损的幅度很难把握。不同时期差异性比较大。

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:12 | 显示全部楼层
美元/新加坡元


100日 均值59.9;中位数56.5; 20%门槛42.2;10%门槛36.0;
200日 均值64.4;中位数56.3;20%门槛38.2;10%门槛29.4;
400日 均值52.1;中位数44.0;20%门槛29.6;10%门槛24.4;
1000日均值55.6;中位数50.0;20%门槛34.4;10%门槛28.2;
2000日均值62.1;中位数54.2;20%门槛36.9;10%门槛30.0

总体波动性比较弱、波动能量大约只有澳美的80%;
波动稳定性比较强的品种,平常主要看美元脸色;
其他时期(八年内)稳定性很强,有两个例外,
一是去年下半年波动性很低;二是今年新冠爆发时期波动性较高;

日内止盈不宜高于30点乃至28点,容易被坑;
止损不宜高于22-25点,容易白给;

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:39 | 显示全部楼层
美元兑离岸人民币(点数很大,其实要除以10看待)

100日 均值270.3;中位数259.6; 20%门槛171.1;10%门槛140.8;
200日 均值309.6;中位数262.4;20%门槛179.0;10%门槛152.3;
400日 均值293.1;中位数250.9;20%门槛166.2;10%门槛140.9;
1000日均值295.0;中位数256.8;20%门槛166.4;10%门槛138.7;

2000日均值225.0;中位数183.5;20%门槛96.8;10%门槛69.8;(基本作废)

人民币这几年脱胎换骨了,和2013-2016年已经不可同日而语
日波动性完全不一样了,几乎可以肯定是永久性发生变化
因此2000日的统计数据意义不大。
而从100/200/400/1000日四组数据来看
高度稳定为290/255/170/140四个数值,几乎很少发生变化。

每年春节前后,国庆假期,会有几个 交易日异常,其余基本没有BUG。

以日内交易而言;
165-170点止盈适宜。高于200的止盈容易卡手。
130-140点止损为最佳,超出这个止损容易白送;



补充内容 (2020-9-30 17:55):
其实人民币这组数据的可靠性是最高的,在央行政策发生巨大变化之前,这个波动率还能一直运行下去

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
nasa1888 + 2 感谢楼主分享

查看全部评分

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-27 23:01 | 显示全部楼层
鉴于有坛友想要黄金的数据,我就一并更新一下


100日 均值30.89;中位数25.12; 20%门槛18.34;10%门槛16.04;
200日 均值31.18;中位数25.05; 20%门槛16.03;10%门槛12.07;
400日 均值23.99;中位数19.43; 20%门槛11.75;10%门槛8.77;

1000日 均值17.13;中位数13.42; 20%门槛8.87;10%门槛7.50;
2000日 均值18.16;中位数14.82; 20%门槛9.90;10%门槛8.13;

可以看出数据变化非常巨大,黄金从1100-1300飞升到现在的1800-2000,基数已经完全不同
早期的数据参考价值已经不大。

就今年黄金的状况来看,
日内交易,想要一日一结的话,止盈不宜高于16美元,
较大的波段操作,可以放大到18-25一波;
方向不够明晰的前提下,吃震荡利润,止盈宜设置在12美元左右。


这里解释一下,10%门槛这个数据还有一层意思。
比如近期这个10%门槛=16美元
意味着近期,在市场没有任何重要消息,没有明显突破,保持自然震荡的局面下

黄金的波动下限为16美元。
(取10%而不取最低日,主要是因为时不时会有假期/休市之类的超低波动日干扰)


到此为止了,瑞士法郎相关品种我就不管了
由于众所周知的原因,有那么一年的数据CHF的数据非常BT;
而在这之前的数据,也非常奇葩;
所以我选择略略略。

点评

黄金参考几个数字13.30.40,每个数字代表的意思。  发表于 2020-9-30 15:54

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
nasa1888 + 20 感谢楼主分享

查看全部评分

5

主题

556

积分

0

精华

初级操盘手

金钱
556 美元
权重
0
 楼主| 发表于 2020-9-30 17:53 | 显示全部楼层
nasa1888 发表于 2020-9-27 17:10
在这个大数据的时代,什么都是数据说话,楼主能仔细统计,牛

你回复的黄金的问题,说实在的我解答不了
如果黄金还是和几年前一样,停留在1000-1400之间的话,或许统计数据的意义要大很多
绝大多数基数可以直接拿来用

但如今,基数变化太大,波动点数的统计价值下降得厉害
只有最近100日,200日的数据可用
但200日太短了,缺乏可以相互比照印证的东西

如果真要运用的话,总体来说中位数的价值要高得多,均值的意义比较有限

也就是25,以及25的一半12(200日10%门槛)左右,
或许会是最契合当前市场节奏的点数
日内交易推荐以12作为止损上限吧。


以往有好几年,我是用7.5-8.0(1000日/2000日的10%门槛)作为短线止损上限的
使用体验相当不错,很少被扫擦边球打脸,基本亏掉的都是方向判错而及时退出;
新冠之后,有几个月黄金点差几百点让人绝望,就没参与
点差恢复之后,隐含波动率乃至市场平均杠杆率都发生了变化
一天波动30美元基本是常有的,七八块作为止损已经很难做了

补充内容 (2020-9-30 17:57):
我试着计算一下百分比模式的黄金点数统计,楼下发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
浙ICP备: ICP14039028

浙公网安备 33011802001420号

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

快速回复 返回顶部 返回列表