M2交易系统之如何建立自己的交易系统-LOYA连载

monofade

继续。。。学习

xiaosongol

学习学习

007shy

顶一个，学习学习。

akizin

先马再看，支持路亚

Loya

我的交易理念
交易理念，就是一个人的投资想法，这些想法能落实到交易中的，与K线或者操作标准不可分离的部分，我称之为交易理念，如下：
1#财不进急门
2#耐心是朋友
3#出手卓越的机会
4#顺势交易，何为顺势？
4A上山之路不做空，下山之路不做多
4B上山之路敢做多，下山之路敢做空
4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶，只抄次级底…………。

我认为这些理念当中，对我帮助最大的、最早的，当属于第4条中的这些，而这些于交易中来讲，都是极其重要的。人们常说，顺势交易，何为顺势、怎么顺势？是否有标准？ 在我的理解当中，顺势，就像1A的交易哲学所言，是顺应水流的方向，顺风的方向即可。判断水流的方向难吗？判断风的方向难吗？并不难啊，在金融市场的交易之中，不是迎风而上，也不是迎水而上，必然是顺、顺当下之势。既然判断了，都一定会有标准，如SMA移动平均线。大家都知道，但知道后，能使用它的方法去顺应交易吗？我认为未必，势的识别并非难事，难点在于人心、人性。这才是导致大部分人亏损的主要原因所在。
每一种交易软件，都会自动带上MA和MACD，打开后，盘面上就会有显示出来，没有什么难点可言。关于如何判断，将会在《交易信号》章节中详细介绍。
为什么要建立理念，这一点我就不说了，且看4A“上山之路不做空，下山之路不做多”，如图：

价格正在上升时，不要去空它，而应顺着“水流”的方向去交易它，此时要做的是跟进做多，一旦出现想要去做空的想法时，交易者应当立即阻断这样的想法和意念，不要YY，否则会养成这种思维惯性和习惯，难以突破和进步，以后想改的时候你会发现，逆势做空的思维模式和行为特别难以改掉，它会重复发生在你身上，就像病毒一样反复发作，痛苦的是你自己，而不是他人。交易时，不要因小失大，不要贪图小便宜，一点回落行情，有什么值得去做的呢，根本不值得你去消耗风险额度。
反之一样。我想，许多人在上涨时去做空，下跌时去做多，这是正常普遍现象，为什么这样去做，我也不知道，这得问你自己了。建立你和交易理念的作用是限制自己，自我约束，不随意下单，不轻易去尝试等。

4B上山之路敢做多，下山之路敢做空
怕，不敢做多/空，这是许多交易者的通病，价格涨得多了，不敢再买了。这样的情况，大有人在吧，也不知道你是在怕什么。至于怕什么，我就不想多问了。我想说，要想解决怕的问题，并不是技术到位就能解决的，还需要从心理上考虑和完善，这是一个综合问题。从技术来说，我想表达的是，上涨趋势中，要敢于继续做多，理由来源于《交易信号》，信号子系统明确给出来做多的机会时，就应当执行多单信号见下图表第2处标注。如果没有跟上多单，但又在高位做空的话，就会被套了。因此在上涨过程中，如果再次发生做多看涨信号，就可以继续跟进做多，也敢于做多，否则就会错失新一轮行情。 所以我的理念中，价格上涨敢做多也就是为了解决这一问题的。


4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶，只抄次级底…………。
不要抄顶、也不要抄底，这句话，可能听的都麻木了吧，如果要抄顶、底，是有个技巧的，不要茫然去抄。价格不断新高的时候不要去抄，新低的时候也不要去抄。正确的姿势应该是当价格不再创新高，回落后价格再次反弹向上，反弹之前并没有出现做多信号，此时的顶，是可以抄的。 如上图所示，第2处标注，为什么要做多，是因为有了看涨信号，所以才要做多，如果没有出现看涨信号呢，是可以在前高水平位附近操作的。如果真想要稳定盈利，我建议，什么顶、什么底都不要去抄，唯一要做的就是：执行信号。

Loya

1C   交易心理学


“已有的事后必再有，已行的事后必再行，日光之下并无新事。
摘自《圣经》中道者总结的一段经典的人生哲理，他以一个世故的老人的姿态去描述他所经历的人生，指出人生的无常，虚空，反复和轮回。过去、现在已经存在的、发生的事情，日后必将再次出现，反复着、轮回着。过去所做的事，现在所做的事情，日后会再一次去做，反反复复，这是人性使然。
这句哲理同样适用金融市场，交易群体中每天发生着“已有的事后必再有，已行的事后必再行”的种种交易心理，伴随着“贪婪、恐惧”，而作为投资者若不能掌握自己的交易心理，就无法让账户资金持续增长。如果交易者想要提升自我从而提升投资收益，认识“贪婪·恐惧”并妥善处理好贪婪、恐惧情绪的关系，方能成就自己的稳健投资收益。

1、贪婪
经常会听到投资者分享自己失败的交易经历，随口说，“我太贪了”。贪婪是什么，意思是渴望而不知满足，意即与自己的力量不相称的某一目标过分的欲求。与正常的贪欲相比，贪婪没有满足的时候，反而是愈满足，胃口就越大。交易中贪婪有哪些表现，导致贪婪的原因是什么，怎么能简单易懂地去解决，下文将分享个人的一些看法和经验。

1.1交易中，贪婪的表现
1）交易时总是重仓，想要一夜暴富。
2）持有的仓位开始盈利，嫌少还想赚得更多，对未来走势抱有侥幸心理。
3）不舍得平仓，一把赚回所有的亏钱。

1.2贪婪的原因分析
1）经常重仓的原因很简单，就是要赚快钱，想暴富，有了钱就可以去实现自己欲望，受欲望驱使；
从心理学因素来看，是投资者对自己技术方面、对自己财务状况不满足，想要通过重仓赚快钱，证明自己的同时也渴望技术上到市场认可、渴望得到身边的人投来仰慕的眼光，贪图能带来暴利，让自己变得有钱，不断幻想、演绎自己一夜爆富、账户翻倍、账户回本等等，但往往事与愿违，市场并不会也不可能满足投资者的愿望。

2）持有的仓位开始盈利，但不满足现在的利润，嫌少还想要赚更多，希望和幻想占据着大脑，主导决策区。另一种原因是对市场未来的方向抱有侥幸心理，反正现在的仓位有利润了，搏一把，赚了就更多，回到原来的价格也会亏，到最后一场空，不但没有赚、反而会亏。

3）不舍得平仓，好不容易做对一次，想一次性把以前亏的全部捞回来，与盈利的仓位恋恋不舍

1.3解决方案
1）贪婪是人之本性，属于正常的，但如果过度，才是真正的贪婪。君子爱财、取之有道，这个道，是指建立交易系统、勤学苦练交易技能，将心理、技术提升到与自己要想赚到的财富水平相当，这才是正道。来到这个市场赚钱是极其正常的，将贪婪的这种念想转化为实现盈利能力的动力。俗话说，财不进急门，越想暴富，投资者越会感觉财富来的越慢，事实上并不是慢，而是赚钱的速无法满足欲望。要想赚得更多的同时一定会面临非常大的风险，盈亏同源。市场中一切“穿仓、爆仓”的本质源于高杠杆下重仓所导致，没有例外，当知道这个悲伤的结果时，投资者应克制自己的贪欲，不要触及重仓的红线。

技术上的不满足应该弥补技术，天道酬勤的道理人人都懂，技术上的成长是二个步骤，第一是学习，第二是训练，本人曾与自己的导师请教过类似问题，从新手到成熟的过程一定是天天训练，没有其他捷径。只有当技术、能力、心理全方位提升时，交易者所有的付出终将被市场所认可，而市场能给予唯一的奖励就是让你赚、稳定、持续不断。只在当市场认可你时，奖赏你USD时，你才是对的，是真正的“主导者”；当你亏损时、市场否定你时，哪怕交易者付出10000小时，回报也是负的，没有任何用处，没有价值，结果你什么都不是。所以交易大可不必在意周围人的看法，更不必在意财富上的不满，应该树立细水长流的投资理念。
当投资者个人需求在生活或者交易中得到肯定时，投资者的情感体验是积极而正面的，反之，则会感受到苦恼、沮丧。
长期在市场中生存，投资者一定要养成积极的良好的交易习惯，满足情感需求，通过交易带来幸福、快乐和喜悦，这种成就感给予你力量和乐观的态度，就会感觉到自信、自豪和满足。

2）仓位正处于盈利状态，还想赚更多，投资者拥有一个想像力丰富、放电影和演绎的大脑。价格反转时，投资者脑中不该想着上一次或者幻想着未来行情继续大幅上涨，将所有的想像切断，立即关闭下在“放电影”的大脑，停止演绎大赚的臆想，行情走到哪里，想再多也无用。更不要幻想价格继续往有利的方向波动，不要试图演绎、寻找各种利己的证据，哪怕幻想着一丝丝利于自己仓位的证据也不行，唯一要做的，就是关注当下的行情，是否满足持仓、离场信号，没有其他。
幻想型交易者的心路历程如下图，如果不做平损保护，则会触及原始止损，最后结果落空。我想，大部分投资者都会存在这种本来是赚钱的交易、但结果以亏损而告终的幻想、演绎的交易行为。


要解决贪婪、幻想问题，更全面的掌握自己的心理特征，必须要学会“活在当下”，宗教和心理学都有提及，有兴趣的朋友可以深入研究一下。活在当下的意义在于，让我们聚焦于当下的行情，注意力在眼前，不是历史、不是未来。过去的已成为历史，未来的波动永远不会知道，不要将精力消耗在虚无的事情中。
活在当下的力量是非常强大的，它有助于自我觉察、内观，当觉察到开始幻想、演绎未来时，立即将思维抽离回归现实，关注当下，聚焦于市场给予的信号。活在当下，还要与自我内心建立连接，将心、大脑（情绪）与身体（交易行为、执行力）连系在一起，这样才能做到我所知、我所行合二为一。此时此刻，你的内心是纯净的、愉悦的，内心深处蕴藏的无穷无尽的能量和力量将你带向一个新的层次。
如何练习聚焦当下、活在当下，可将下图保存打印下来，慢慢将注意力集中在10根K线以内，不去回忆过去的、不要幻想将来的行情发展，只是聚焦当价的信号。感受、感知自己的呼吸、身体，聚焦K线就如同练习打坐、冥想一样，清空一切杂念。在交易中的应用如：它是下跌的信号并做空，相信自己的判断，相信市场会给予你盈利空间，下跌了则感恩，止损了则接受、接纳自己也接纳市场。当专注于当下时，会演绎的大脑、幻想和贪婪的心理可得到有效转移和释放，释然了，贪婪的情绪会逐渐消散、褪去。做到以上，侥幸心理也就不复存在了，可以同时解决以上这些问题。


3)不舍得平仓，行情是循环的，有平仓信号就一定要出场，没有平仓信号则持有即可，当专注于信号时方能有效解决；捞回本的心理，这是对自我能力的一种否定，对自己没信心才会一心想着捞回来，如果对自己自信的话，相信自己1、2笔，3、5笔交易或者1个月就赚回来，还有什么值得担心的呢？

Loya

1C 交易心理学之二：

2、恐惧
恐惧是当人们面对“危险情境”时自然而然表现出的一种正常的情绪反应，当我们面临害怕的事情时，有二个选择，一个逃跑，二是奋力拼搏。
恐惧，于人来说，并不是贬义，自然界中与生俱来的本能，有了这种本能，交易者才能懂得保护仓位、保护本金，不受市场自然中其他“有害目标”的攻击，保障自我生命、财产安全。但是，过度恐惧时，执行交易就会畏首畏尾，不敢下单、持仓太短、早过平仓等。
造成恐惧的主要原因有以下几点。

2.1恐惧心理的表现
1）下单前：受以前亏损的影响，不敢开新仓、不敢下单；
2）下单后：持仓时间太短，没有拿住盈利，过早平仓，害怕价格反方向波动，担心自己判断错误。

2.2原因解析
1）下单前：交易中，交易者一定会遇到仓位被止损，账户发生实质亏损、连续亏损，甚至亏怕了，导致下次交易时不敢开仓，因害怕亏损而不敢下单。不敢下单主要原因在于：
没有自己的交易系统、信号不确明、随意开仓而引发的亏损，自己的本金钱被市场不断地吞食时，交易者自然而然地会产生害怕、恐惧情绪，进而导致交易者的内心产生害怕再次失去的交易心理，不断被市场否定，不敢再下单了。
2）下单后的恐惧心理，如果价格一直朝反方向发展就会恐惧，怀疑自己的判断是不是错了，此时心中只想着赶快回本就平仓吧，价格不断波动着，不亏钱时立即平仓，害怕价格反弹波动和担心判断错误导致了持仓时间短、过早平仓。
主要是由于“害怕失去、被市场否定、不被自我认可”而产生的恐惧心理。我想，如果交易者不解决这种根本问题，心理上难以自我突破。

2.3解决方案
本节分享的方法是从技术方面和心理方面解决这一问题。当面对恐惧心理时，有二种办法，一是逃离恐惧，二是面对恐惧。面对恐惧心理、掌握自己的交易心理，才能在市场中生存下去，从而提升盈利能力，想要解决，当然是面对。
1）技术方面，第一要务是解决没有交易系统的弊端（建立交易系统将在第7章讲述），有了后还要苦下功夫训练自己，做好风控、仓位。例如，可以按第四章的技术指标MACD构建信号进行初步的训练，不管做多做空、持仓、止盈出场，都必须明确。
图：利用MACD构建出自己的开仓、止损、持仓、平仓条件

2）如果价格朝建仓方向相反方向发展时，止损即可，接纳它，不可能有100%胜率的交易。复盘纠正。当市场认时，我们保持感恩，当市场不认可时，我们需要重新整理情绪，等新的交易机会就好。

不管是下单前、还是下单后的持仓中，恐惧心理体验是类似的。恐惧下单、恐惧未知的行情，都要勇于面对，此时是解决交易者恐惧心理的关键时刻，千万不要选择逃避，逃得了一时，逃不了一世，除非永远不做交易了。恐惧源于一种消级的心理体验、负面情绪体验，负面的情绪就像“失恋”时的痛苦、消级的心理体验就像第1次“爆仓”时的痛苦等。这些情绪和恐惧心理是交易成长之路必要的经历和体验，经过洗礼和历练，才能走向成熟。
负责情绪在人体内通过神经网络流动，流向身体的每一处关键部位，如心脏（心跳加速）、嗓子（沙哑）、腹部（痉挛）、手心发酸（出汗）、脚底冰凉等身体反映，恐惧的消极情绪会引发人体不舒服等症状。此时，我们要做的是静静体会它，体验恐惧的消极情绪在体内流动，与它相处，感受它的存在、感受它的变化，此时需要做的就是接纳它，无条件接受，静静地，什么也不要去做，不要评价，更不要抵抗，任由负面的情绪流动直至消散，重新恢复。积极与消极的情绪都是人类生命中不可或缺的部分，认识恐惧带来的情绪根源，从根本上处理好与负面情绪、恐惧心理的关系，才能克服恐惧心理。掌握自己的投资心理，才能成就稳健的、更好的投资收益。

怎么可能不帅

交易员大哥，怎么没更新啦

cqxia

期待后续更新

Loya

最近去金十交易学院直播了，上周四7.25号去的，周六才回上海。昨天在盯盘，今天也在看盘，近期英镑交易得不太好，唉。
不过还是来跟大家打声招呼吧。

英镑的仓位截图，我是用M2交易系统（自创）的交易信号执行的下单，其实这单交易并不理想，当时（上周五晚）在深圳，住在店里看盘，看到凌晨2点才睡，睡前决定在1.2370挂Sell Stop，止损1.2400，结果29号开始后，英镑不断下跌，触发挂单价，就有了0.99的空单，事实上，标准的信号应该在更高的位置。事后证明，交易员在操盘时需要更专注，不能有外界的干扰，做好盘中的实时应对工作。

怎么可能不帅

哎哎哎，怎么不更新啦、