交易危机

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[系统] M2交易系统之如何建立自己的交易系统-LOYA连载

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发表于 2019-7-19 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Loya 于 2019-7-19 23:34 编辑

看到大家的坚持,5年的坚持,结果依然亏损
我想,我是不是可以贡献点什么,本着这样的思路和出发点,希望大家勿喷,不然就没有写作的积极性了。

建立属于自己的交易系统
M2的由来
MOVING AVERAGE & MACD,取2个M,即M2,没有别的什么含义

我的交易系统
一:主要核心模块
1#
A.交易哲学
B.交易心理学
C.交易理念
2# 风险控制
3# 资金管理
4# 交易信号(技术部分)

二:辅助模块
5# 交易流程
6# 交易策略、加仓法
7# 交易计划与日志
8# 复盘训练

大致 是这些!
后面再讲分模块的细节吧!

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 楼主| 发表于 2019-7-22 18:39 | 显示全部楼层
我的交易理念
交易理念,就是一个人的投资想法,这些想法能落实到交易中的,与K线或者操作标准不可分离的部分,我称之为交易理念,如下:
1#财不进急门
2#耐心是朋友
3#出手卓越的机会
4#顺势交易,何为顺势?
4A上山之路不做空,下山之路不做多
4B上山之路敢做多,下山之路敢做空
4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶,只抄次级底…………。

我认为这些理念当中,对我帮助最大的、最早的,当属于第4条中的这些,而这些于交易中来讲,都是极其重要的。人们常说,顺势交易,何为顺势、怎么顺势?是否有标准? 在我的理解当中,顺势,就像1A的交易哲学所言,是顺应水流的方向,顺风的方向即可。判断水流的方向难吗?判断风的方向难吗?并不难啊,在金融市场的交易之中,不是迎风而上,也不是迎水而上,必然是顺、顺当下之势。既然判断了,都一定会有标准,如SMA移动平均线。大家都知道,但知道后,能使用它的方法去顺应交易吗?我认为未必,势的识别并非难事,难点在于人心、人性。这才是导致大部分人亏损的主要原因所在。
每一种交易软件,都会自动带上MA和MACD,打开后,盘面上就会有显示出来,没有什么难点可言。关于如何判断,将会在《交易信号》章节中详细介绍。
为什么要建立理念,这一点我就不说了,且看4A“上山之路不做空,下山之路不做多”,如图:
图片2.png
价格正在上升时,不要去空它,而应顺着“水流”的方向去交易它,此时要做的是跟进做多,一旦出现想要去做空的想法时,交易者应当立即阻断这样的想法和意念,不要YY,否则会养成这种思维惯性和习惯,难以突破和进步,以后想改的时候你会发现,逆势做空的思维模式和行为特别难以改掉,它会重复发生在你身上,就像病毒一样反复发作,痛苦的是你自己,而不是他人。交易时,不要因小失大,不要贪图小便宜,一点回落行情,有什么值得去做的呢,根本不值得你去消耗风险额度。
反之一样。我想,许多人在上涨时去做空,下跌时去做多,这是正常普遍现象,为什么这样去做,我也不知道,这得问你自己了。建立你和交易理念的作用是限制自己,自我约束,不随意下单,不轻易去尝试等。

4B上山之路敢做多,下山之路敢做空
怕,不敢做多/空,这是许多交易者的通病,价格涨得多了,不敢再买了。这样的情况,大有人在吧,也不知道你是在怕什么。至于怕什么,我就不想多问了。我想说,要想解决怕的问题,并不是技术到位就能解决的,还需要从心理上考虑和完善,这是一个综合问题。从技术来说,我想表达的是,上涨趋势中,要敢于继续做多,理由来源于《交易信号》,信号子系统明确给出来做多的机会时,就应当执行多单信号见下图表第2处标注。如果没有跟上多单,但又在高位做空的话,就会被套了。因此在上涨过程中,如果再次发生做多看涨信号,就可以继续跟进做多,也敢于做多,否则就会错失新一轮行情。 所以我的理念中,价格上涨敢做多也就是为了解决这一问题的。
图片3.png

4C不抄顶、不抄底。只抄次级顶,只抄次级底…………。
不要抄顶、也不要抄底,这句话,可能听的都麻木了吧,如果要抄顶、底,是有个技巧的,不要茫然去抄。价格不断新高的时候不要去抄,新低的时候也不要去抄。正确的姿势应该是当价格不再创新高,回落后价格再次反弹向上,反弹之前并没有出现做多信号,此时的顶,是可以抄的。 如上图所示,第2处标注,为什么要做多,是因为有了看涨信号,所以才要做多,如果没有出现看涨信号呢,是可以在前高水平位附近操作的。如果真想要稳定盈利,我建议,什么顶、什么底都不要去抄,唯一要做的就是:执行信号。

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 楼主| 发表于 2019-7-22 18:51 | 显示全部楼层


1C 交易心理学之二:

2、恐惧
恐惧是当人们面对“危险情境”时自然而然表现出的一种正常的情绪反应,当我们面临害怕的事情时,有二个选择,一个逃跑,二是奋力拼搏。
恐惧,于人来说,并不是贬义,自然界中与生俱来的本能,有了这种本能,交易者才能懂得保护仓位、保护本金,不受市场自然中其他“有害目标”的攻击,保障自我生命、财产安全。但是,过度恐惧时,执行交易就会畏首畏尾,不敢下单、持仓太短、早过平仓等。
造成恐惧的主要原因有以下几点。

2.1恐惧心理的表现
1)下单前:受以前亏损的影响,不敢开新仓、不敢下单;
2)下单后:持仓时间太短,没有拿住盈利,过早平仓,害怕价格反方向波动,担心自己判断错误。

2.2原因解析
1)下单前:交易中,交易者一定会遇到仓位被止损,账户发生实质亏损、连续亏损,甚至亏怕了,导致下次交易时不敢开仓,因害怕亏损而不敢下单。不敢下单主要原因在于:
没有自己的交易系统、信号不确明、随意开仓而引发的亏损,自己的本金钱被市场不断地吞食时,交易者自然而然地会产生害怕、恐惧情绪,进而导致交易者的内心产生害怕再次失去的交易心理,不断被市场否定,不敢再下单了。
2)下单后的恐惧心理,如果价格一直朝反方向发展就会恐惧,怀疑自己的判断是不是错了,此时心中只想着赶快回本就平仓吧,价格不断波动着,不亏钱时立即平仓,害怕价格反弹波动和担心判断错误导致了持仓时间短、过早平仓。
主要是由于“害怕失去、被市场否定、不被自我认可”而产生的恐惧心理。我想,如果交易者不解决这种根本问题,心理上难以自我突破。

2.3解决方案
本节分享的方法是从技术方面和心理方面解决这一问题。当面对恐惧心理时,有二种办法,一是逃离恐惧,二是面对恐惧。面对恐惧心理、掌握自己的交易心理,才能在市场中生存下去,从而提升盈利能力,想要解决,当然是面对。
1)技术方面,第一要务是解决没有交易系统的弊端(建立交易系统将在第7章讲述),有了后还要苦下功夫训练自己,做好风控、仓位。例如,可以按第四章的技术指标MACD构建信号进行初步的训练,不管做多做空、持仓、止盈出场,都必须明确。
图:利用MACD构建出自己的开仓、止损、持仓、平仓条件
1c3.png
2)如果价格朝建仓方向相反方向发展时,止损即可,接纳它,不可能有100%胜率的交易。复盘纠正。当市场认时,我们保持感恩,当市场不认可时,我们需要重新整理情绪,等新的交易机会就好。

不管是下单前、还是下单后的持仓中,恐惧心理体验是类似的。恐惧下单、恐惧未知的行情,都要勇于面对,此时是解决交易者恐惧心理的关键时刻,千万不要选择逃避,逃得了一时,逃不了一世,除非永远不做交易了。恐惧源于一种消级的心理体验、负面情绪体验,负面的情绪就像“失恋”时的痛苦、消级的心理体验就像第1次“爆仓”时的痛苦等。这些情绪和恐惧心理是交易成长之路必要的经历和体验,经过洗礼和历练,才能走向成熟。
负责情绪在人体内通过神经网络流动,流向身体的每一处关键部位,如心脏(心跳加速)、嗓子(沙哑)、腹部(痉挛)、手心发酸(出汗)、脚底冰凉等身体反映,恐惧的消极情绪会引发人体不舒服等症状。此时,我们要做的是静静体会它,体验恐惧的消极情绪在体内流动,与它相处,感受它的存在、感受它的变化,此时需要做的就是接纳它,无条件接受,静静地,什么也不要去做,不要评价,更不要抵抗,任由负面的情绪流动直至消散,重新恢复。积极与消极的情绪都是人类生命中不可或缺的部分,认识恐惧带来的情绪根源,从根本上处理好与负面情绪、恐惧心理的关系,才能克服恐惧心理。掌握自己的投资心理,才能成就稳健的、更好的投资收益。

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发表于 2019-7-22 17:00 | 显示全部楼层

顶一个,学习学习。
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 楼主| 发表于 2019-7-21 11:40 | 显示全部楼层

1A,交易哲学

交易哲学,直白地讲,它是最虚的,但是它是至上的,没有可被替代性,如果交易者认为它没有用,那可就大错特错了,技术能带给你深度,哲学能带能你高度,也代表着你能承载的量有多少。
交易哲学,简言之,是我 对事、物、自然规律、自我的理角和认识。

怎么样建立自己的交易哲学呢,下面先看看我个人的思路:

投资(交易)哲学,听起来是一种极其空空而谈的理论,虽然它不经常发生在我们的交易活动中。但是,只有当一名交易者明白了交易哲学的重要性,领悟了交易哲学起到引领人们去到更高的交易境界这种思想高度时,才能真正利用交易哲学打开了自己思想世界的大门,悟得交易之道,认知市场的本质、人性与交易的本质之后,勤学苦练习得交易技术,真正能与交易系统、黄金或其他金融衍生品市场高度共振时,交易者才能称之为入门、悟道其中了。前面是一片广阔的天空,没有了交易的上的束缚,价格走势再也难不住你了,此时的感受就好像是,这个K线市场的任何走势、品种,你都能轻松地去交易了,这是一种利用哲学思维去理解黄金或其他资产价格走势背后的核心逻辑,此时,你便能在市场中生存得更久。
在多人的社群交流中,时常见到对投资哲学不感冒、没兴趣的人群,刚接解交易嘛,对此不理解也是情理之中,对此,我却有着不同的理解,对我来说,哲学在我的金融投资生涯中,它是战略方向上的极其重要的一种形而上学的部分,帮助我快速理解一价格波动从而建立了交易系统。众人之所以没兴趣,只是他们可能不懂得如何将交易哲学有效地与理解市场规律联系在一起,也就无法真正地去理解价格波动,也就导致了此类群体在实际的交易中,总是被止损,总是买在天花板,卖地地板上,不能有效地与黄金走势高度同频,无法共振,怎么能跟对趋势,不可能拿到趋势启动时的价格,也不能平仓在反转点的。

我的交易哲学来源于中国古典东方哲学,人人皆知的一句话,平淡如水的一句话:“上善若水”,为什么选择这句,是有原因的,伟大的中华民族在精神世界、哲学智慧方面的修为无人能及,给了我较多的启发。老子在《道德经》里这样说到:“水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”
科班解释:
水,不与天争高低,不与山争险峻,它甘居其下,却能承天下之流。老子说的“不争”,并不是消极避世,也不是不思进取,就如他所说的“夫唯不争,故天下莫能与之争。”这种“不争之争”,才是人生的至高境界。

道家始祖老子,便被称为是“水哲学之父”。他将水融汇于道中,把深邃的宇宙人生真理通过水的现象加以阐述。
水,有各种形态,固体的冰,看不见的气态,流动的液体这三种,气体为上、固体为静、液体为下,如同价格波动特征,市场价格有上跌、横盘、下跌这三类方向,价格波动的方向与气的三类状态不正是一模一样的吗?市场价格,不与人争智慧、不与金钱多寡争势利、不与权势争地位、不与天争高低,不论你资金大小,我们所有人看到的都是同样的价格。所以说,金融市场中,不管是黄金还是商品、股票市场它能承载下天所有投资者的交易风格,海纳百川的意境。千百年来,以水为师,在水中惨悟人生的智慧,观水悟道的典故有许多。

王明阳在心学42章中提到《以明镜之心待物》,我的理解是以明镜之心待趋势方向、待盈亏结果。明镜之心待物,明镜是什么,即是生活中常用用品镜子,镜中呈现出的结果,是“我”将什么放在它面前,放什么物体在它面前它就会呈现什么,不偏不倚、不主观、不自负、没有任何的挑剔地呈现出它的原始状态。在金融投资活动中若带有这样的哲学思想去面对市场趋势方向。当发现牛市起点信号时,内心及执行交易策略理想状态就应像水一样自然而然顺着河流的方向、地理位置及趋势向下流动就好。面对持仓时不紧张、不害怕,任其价格向上(向右、向下)波动,交易思路和交易策略就跟随它的方向,内心映射出市场上涨的方向坚定持仓的初心,不要想着反向交易、逆势开仓,此景犹如我心如明镜一般呈现,内心对价格波动的呈现不过滤,不添加色彩。明镜之心在面对盈亏结果时不留痕,物来则呈现,物去则消失,在镜中不留丝毫痕迹。如果交易者能做到这一点,我想,当你面对开仓时的担心、害怕、恐惧、不敢下单和不敢看盘时的状态将会得到很大的提升。
价格如水,自然流动或者往资金流入最多的一边流动,只采用技术分析的方法往往有时会被止损,(如下图)。
1a-1.png
水流动时,用一块板是拦不住的,也不可能拦住,水静止时,不管用什么放在水里或者不用去拦,水就是静止的、不动的。如果将图中的蓝色水平线理解为那块板的话,价格可以穿透过去,进一步上涨,前2章中也有不断地提到我本人不使用支撑/阻力交易,主要原因也就是因为我的交易哲学中不包括此类交易法。若想与市场产生同频共振,怎么运用呢,理论上,可以顺应价格波动的方向,说的容易对吧,做起来其实也很容易的。如果不能直接用价格理解这一原理,可以使用SMA简单移动平均线,足够了,多加一个都是多余的,挡住视线。价格顺应MA的方向,或者顺应由MA组成的“河床”方向就好。


讲了这多么,无非是强调交易哲学的重要性,以及对交易实战的帮助,这是一种思想层次的内容,其他人看不见也摸不着,也只有自己知道、自己能感受它的重要性、价值和帮助。讲一下理解价格像理解水一样交易哲学实战例子。(见下方结算单),MT4软件是大家再熟悉不过了的,这里就不细说。

1a-2.png
1a-3.png
找到图表,把过去交易时的思路复盘得知,以顺风、顺水、顺势之哲学落实到交易时,完全可行,交易哲学是必要的。我的观念中,3分技术、7分心态,技术再好,不敢下单,不敢执行有用吗,不做等于零。可见它的重要性。另2个仓位为WTI,这里就不列出,读者可自行复盘对照,用自己的思维模式去理解交易哲学应用于原油市场时的具体实战操作。

完整的交易哲学还应当包括交易心理、交易理念; 交易心理方面即是与人的身体、心、情绪这三大系统。简单说一下我对交易心理学的重要性认识,曾经的2015年为了学习、掌握交易心理学,耗费了大X万成本,我本人跟随心理学导师学习过5个阶段的课,每个阶段的体验为期3~5天。在上海学习三阶段,在香港学习第四阶段,在澳门学习第五阶段的生命与金钱关系的心灵之旅。从此,在我的人生当中,对生命与金钱关系之间多一些更深的认识和体会,助长我的交易能力和思维模式。那时不是去上课、也不是去听课,而一种体验,体验人与金钱的关系、人面对金钱时的态度。最精彩的是第四、五阶段,学习主题为“恐惧、贪婪与欲望”,从此对人性的弱点有了更多层面的理解和认知,交易哲学层次的变化是由内而外的。当在澳门体验过人性最大的弱点“恐惧”之后,这种体验是直面对“死亡的恐惧”,若要你面对此事时,世上的荣华富贵,你都不想要了,唯一的渴望就是“活下去”。回过头来想一想,对于生命来说所有的事情、一切的事情都是小事、都不是事情,所有的事情在“死亡”面前一文不值。此时,交易中的亏损、止损、建立交易系统的难度,这些都不是事情,不值一提,如空气一般。这就是心理,直面交易心理的感悟与体验。

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请大神详细道来,谢谢

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发表于 2019-7-20 05:05 来自手机 | 显示全部楼层
很明显,是一套完善的,稳定的,盈利的,趋势性的,中线策略。

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 楼主| 发表于 2019-7-20 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 Loya 于 2019-7-20 20:56 编辑

1A,交易哲学

交易哲学,直白地讲,它是最虚的,但是它是至上的,没有可被替代性,如果交易者认为它没有用,那可就大错特错了,技术能带给你深度,哲学能带能你高度,也代表着你能承载的量有多少。
交易哲学,简言之,是我 对事、物、自然规律、自我的理角和认识。




补充内容 (2019-7-21 11:30):
3.建立自己的交易哲学
投资(交易)哲学,听起来是一种极其空空而谈的理论,虽然它不经常发生在我们的交易活动中。但是,只有当一名交易者明白了交易哲学的重要性,领悟了交易哲学起到引领人们去到更高的交易境界...

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我不奢望跨过7英尺高的跨栏,我四周寻找1英尺杆,轻轻松松迈过。

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我顶。。。。。。
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