量化模型-布林线交易法能否盈利的回测报告-

Loya路亚

路菜鸟，在2014年12月曾经写过一个布林线的交易系统的思维逻辑架构，这是源地址，有兴趣可以再读读http://my.fx3q.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6482


目前我借于李洋老师的量化交易代码，给大家Show一下布林线交易法能否在个别市场中盈利的回测报告。

具体1000多行代码就不公布了，有兴趣的同学，可以找我私信要，基于Matlab运行环境。





上图 ：这是布林线在沪深300指数上的展示。


上图：这是交易的盈亏曲线，下半部分为交易沪深300时的累计成本，因为股指期，所以手续费大约250-300元每手。



上图：上部分为实际交易中的盈亏分布图，0 以下为亏损交易记录，0之上为盈利的交易记录和盈利金额（见红色部分）
下半部分为盈亏分组后的分布，0-2000的盈利出现的次数或频率最高，0~-1000的亏损次次点比最大，（这或许是由于冲击成本所导致的吧）



这个部分为权益曲线


上图为多空手数的出现频率变化，不会存在死多头或者死空头的交易，
下半部分为净回撤，盈利单次从最高点每次连续回撤的累加，好像最大为是-7%的回撤幅度，还算可以。。


上面这二张图，显示的是交易结算单中的复盘统计，自行查看，不做说明了。

robertlee

可中文名

容咱菜鸟仔细看看研究一下。好像不明觉厉。谢谢分享。嘿嘿。

Loya路亚

可中文名 发表于 2016-1-27 14:39
容咱菜鸟仔细看看研究一下。好像不明觉厉。谢谢分享。嘿嘿。

好的，谢谢大师

Loya路亚

robertlee 发表于 2016-1-27 14:36

谢谢指导

可中文名

Loya路亚 发表于 2016-1-27 14:45
好的，谢谢大师

咱不是大师，咱是菜鸟一个。你才是大师，是大神，容咱菜鸟膜拜一下。嘿嘿。

robertlee

Loya路亚 发表于 2016-1-27 14:50
谢谢指导

咱只是笑笑，不说话，等着大神们过来发言