布林线指标详解（一）

frlin2003

mayshu1977 发表于 2017-8-18 10:15
对了，BOLL线的上下轨计算公式知道么？怎么算的

小明拼了
翻家底

当年理解布林的时候，笔记
共2篇

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Bands.mq4 |
//|                      Copyright ?2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright ?2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_color2 LightSeaGreen
#property indicator_color3 LightSeaGreen
//---- indicator parameters
extern int    BandsPeriod=20;
extern int    BandsShift=0;
extern double BandsDeviations=2.0;
//---- buffers
double MovingBuffer[];
double UpperBuffer[];
double LowerBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,MovingBuffer);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,UpperBuffer);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(2,LowerBuffer);
//----
   SetIndexDrawBegin(0,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(1,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(2,BandsPeriod+BandsShift);
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bollinger Bands                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int    i,k,counted_bars=IndicatorCounted();
   double deviation;
   double sum,oldval,newres;
//----
   if(Bars<=BandsPeriod) return(0);    //Bars代表图中所有的k的数量，如果图中的k只读出来20或者20以下的个数，不足以计算布林线，则退出程序
//---- initial zero

//counted_bars=IndicatorCounted()
//IndicatorCounted()代表已经被计算过的bars,即刚运行程序，最初为0，运行过一次，就把几乎所有的bars已经计算过一次了。
//官方的文档说的是:IndicatorCounted()的返回值是那些 从上一次运行指标后一直没有改变的柱的数量。
//IndicatorCounted()得到的值，不包含当前的k，也就是说，假设图中有10000个Bars，指标运行前，IndicatorCounted()=0,指标运行过一次后，经过计算的Bars数量为IndicatorCounted()=9999
//当第一次计算指标时,IndicatorCounted()=0,所以下面的counted_bars=0<1，即当程序第一次运行时，执行清零任务

   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=BandsPeriod;i++)
      {
         //BandsPeriod=20,那么Bars-i在i=1到20的过程中,假设有10000个K，则Bars-i=9999到9980,9999为最久远的一个k的索引(索引从0开始)
         //最久远的20个K因为数据不够20个K，无法计算出指标值，所以给他们清零
         MovingBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         UpperBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         LowerBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
      }
//----
   int limit=Bars-counted_bars;  //未经计算的柱数量,一般指标只要运行了一下，这个值总是等于1
   if(counted_bars>0) limit++;   //counted_bars>0，代表指标已经运行过了，即不是最开始加载指标的首次运行了。limit++使limit经过这一步运算，总是等于2
   for(i=0; i<limit; i++)
      MovingBuffer=iMA(NULL,0,BandsPeriod,BandsShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
   //上面的limit=2，这样第一次循环，i=0，第二次循环i=1，第三次i=2不满足2<2了，就不执行了，循环只进行两次，计算了MovingBuffer[0]和MovingBuffer[1]
   //为什么需要添加"if(counted_bars>0) limit++;"这么一行，导致计算了MovingBuffer[0]和MovingBuffer[1]，而不是只计算MovingBuffer[0]?? 理由暂时不明。。。

//----

   i=Bars-BandsPeriod+1;   //假设10000个Bars,则i=9980+1=9981
   
   //下面:依然假设Bars有10000个,在第一次运行程序的时候counted_bars=0，if不成立,本行不执行，i保留上一行的值9981，下面的循环可以运行9982次
   if(counted_bars>BandsPeriod-1) i=Bars-counted_bars-1; //只要不是刚加载指标运行，if都会成立，则i的值永恒为0，下面的循环，也只会运行1次。
   //上面一行为何不是counted_bars>BandsPeriod-1而不是counted_bars>BandsPeriod，也不是counted_bars>BandsPeriod+1??  还没搞明白。。。
   while(i>=0)//第一次运行的时候，假设有10000个Bars(索引从9999->0),i=9981,则指标在下面会填充UpperBuffer[9981]-->UpperBuffer[0]这些索引的值,留下9999-9982这些索引的18个k无法填充。为啥不是19或者20?没想明白呢。。不影响使用
   {
      sum=0.0;
      k=i+BandsPeriod-1;   //假设程序第一次运行的时候，正在进行第一次循环，i=9981，k=9981+20-1=10000，第二次大循环运行时，i=9980，则k=9999
      oldval=MovingBuffer;
      
      /*
      下面的while说明:假设第一次运行，k=10000，子循环会一直计算到k=9981。当k=9980时就不计算了。
      i=9981时，大循环运行9982次
      在这9982次里，i在一次一次减少(大循环)
      当第一次进入大循环，i=9981，k=10000，则子循环运行20次
      当第二次进入大循环，i=9980，k=9999，则子循环运行20次
      以此类推，小循环在i的每个值时，都运行20遍
      */
      while(k>=i)
      {
         newres=Close[k]-oldval;    //在20个范围内,每个k偏离均线的距离
         sum+=newres*newres;        //这两行配合下面的一句话就是布林的公式了
         k--;
      }
      //均方差公式在布林的意义不太确定，经查阅均方差的意义，好像是。。。假设布林参数为1.0，会有一些"有点异常"的价格排除在布林之外，
      //假设参数为2.0，则会把一些"特别异常"的价格排除在外)
      //自己的理解是，假设在当前K,Close[0]这个位置，则当前中轨到上轨或下轨的距离是:20个K平均偏移均线的程度---至此终于看懂"能看懂的布林代码"啥意思了。是把均方差替换成平均值了
      
      //S = ((x1-x的平均值)^2 + (x2-x的平均值)^2+(x3-x的平均值)^2+...+(xn-x的平均值)^2)/n)的平方根
      //得到S后，再*BandsDeviations就是deviation了。默认BandsDeviations=2.0，就是两倍的均方差
      
      /*
         布林上下线的公式
         TL = ML + (D*StdDev)
         BL = ML — (D*StdDev)
         D就是BandsDeviations
         StdDev就是上面注释中的S
      */
      
      deviation=BandsDeviations*MathSqrt(sum/BandsPeriod);
      UpperBuffer=oldval+deviation;
      LowerBuffer=oldval-deviation;
      i--;
   }
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

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