好文共享 -- 再谈极端斯坦（转自阿右外汇）

wccmcd · 发表于 2015-2-23 00:49

本帖最后由 wccmcd 于 2015-12-4 15:55 编辑

再谈极端斯坦
为什么媒体上所谓的百年甚至千年一遇的大洪水，大地震，等等都让我们遇到了？
因为传统概率学的模型是错误的。
我们生活在极端斯坦，平均斯坦的方法不适用。
1000天的历史证据不能告诉你1001天的任何信息。历史累积证据可能在明天就被证伪。
有限数据支持的结论，只要存在一个否定就可以被证伪。对于所谓的小概率证伪要格外小心，黑天鹅就在此地。
事情的发生并非都是有因果的，特别在极端斯坦，事情都是随机的。要相信运气的存在和决定性作用。因为蝴蝶效应等原因，我们很难找到事情真正的原因。事后解释的因果关系其实不见得就是真正的原因。只是为了给需要解释的人一个解释。
但并不是说我们不需要总结分析。只是事前做好“小概率”发生的准备，做好最坏的打算。事后原因分析的再好，终究是事后。特别在金融市场，对于投资人来说，我们是来实践知识，并赚取收入的，不是来写论文的。
很多我们想象中的极端事件的发生，证明了正态分布的错误。很多实际情况是分形的，即局部和整体形状近似。财富情况属于分形，而不属于正态分布。所以，在这个领域，我保守的认为需要一定的想象力。