[ERK2]2015年初系统总结帖（2.25添加）

zhaobong

    1.24 开帖：    从第一版到现在，折腾这个系统也是数月了，边改边学边用，积累了些经验，开个帖子做梳理。后面慢慢补充，主要自用，兼大家讨论指导用，先立个名目吧，睡觉……
    2.12 添加：
    这段时间虽然公司已经放假，但是仍然忙的飞起，昨天晚上10点过才和客户谈完方案。不过从现在开始还是抽时间把这个总结写出来。
    ERK2系统到现在改过几次，最近使用的指标配置是：
    1、天图上的EMA60做为多空判断依据；（为了看起来方便，可以使用跨周期均线，但是尽量不要用时间倍数*60，这样算出来的均线在小周期上误差太大）
    2、4H图上的KD指标收盘价顺势交叉做为具体开仓的条件，注意K值必须在交叉前到达过极值区域（即做空前到达过80以上，做多前达到过20以下），至于具体交叉的位置和D的值都无关紧要。另外参数设置成close/close。
    3、可以使用heiken ashi收盘变色做为进仓前的筛选条件与KD交叉配合使用，这一点是现在新提出来的，经过这段时间的使用非常好用。
    4、推荐使用分步平仓来应对震荡行情，可以用盈亏比1:1，也可以用heiken ashi变色或者KD走到逆向极值区域等，我现在使用的是2、5、10三条均线做为判断标准，三条均线逆向交叉时，平一部分仓位，剩下的仓位以天图ema60做为全平依据。使用3条均线比KD好的地方是，均线不会钝化，如果用KD做为分步平仓标准就会遇到KD钝化后价格还一直涨/跌，在行情比较大时会平的太早。
    下面是天图的截图，均线判多空（注意我发现不同平台由于收盘时间不同，造成天图和4H图的均线算出来的值都不同，所以最好是固定一个平台看盘，其他平台只操作，不做为看盘依据，比如最近的USDJPY震荡时，其中一个平台显示天图K来回穿越均线，另外一个平台的K却都收盘在均线上。

    下面是4H的截图，KD和heiken ashi共同做为开仓依据，如果遇到kd交叉hka没有变色不开仓，相反也是。

    晕，这台电脑显示网页不正常，没法传图，只有先写着走，后面补图。    ERK2本质上就是一个简单的趋势中回调、反弹结束开仓的系统，和fibo、形态突破后回踩等可以配合使用。我在使用和改进的过程中，除了比较大的挑选开仓条件和选择指标等，更多的就是练习相信系统、按系统开仓，不对行情做人为的预判，因为很多时候行情走的比我们想想的更远，而机械化的系统可以扑捉到。比如这段时间的几波：

   

      

    上图中说USDJPY的第一波上涨不符合条件，是因为我对于发出信号时已经涨跌太多的行情直接放弃，等他回调反弹后的下一波，要不止损空间太大，无实际意义。    止损的位置我是直接用4H图最近的前高、低点，非常简单。一般在4H图上外汇都有几十点的止损空间，对于初学者建议就给他这么大的空间，少赚点，但是赚的轻松点也符合概率。

    专门来说明一下周期的选择，因为这一点前后折腾了一年多，因为ERK想要做的是波段、趋势，所以一般情况下日线级别的趋势性较好，《大局观》里也说明了主力资金也是主要关注这个周期及以上，如果直接用日线来做操作周期，止损空间太大。而4H周期和日线的倍数是6倍，比较符合原来“三重滤网”里提出来的倍数。但是4H图有个不好的地方就是各个平台由于开盘时间收盘时间和对天数的定义不同，所以画出来的图和KD等的表现等都不一样，我们需要找寻K线形态最符合标准以及KD指标形态易识别的平台做为看盘平台，有的平台的KD走出来就像抽筋一样，这样的平台我只操作，不看盘。要不一个平台显示该空，一个显示该多，疯了……有的朋友可能想到用更小的周期，顺4H方向（同时也顺日线）做单，可以获得更小的止损空间，但是这样操作次数增加，虽然止损空间小了，但是打损的机会也增加了，总的亏损点数应该差不多，这一点已经有朋友开帖讨论过。

    2.13 添加：
    今天添加的部分比较零碎，但是重要。
    首先是品种的选择，由于是波段交易系统，在《波段交易法》一书里提到“波段交易”就是品种固定的持续交易。我们需要选择走势上比较符合交易系统特性的品种做交易，不符合的不交易。比如有的品种利用ERK2判断会持续打止损，这种品种我们就考虑。这需要复盘中长期的历史图表来选择，另外也要考虑近期的具体行情（比如USDCAD最近几个月就比较符合，之前不符合）。对于一般的交易者来说选择的品种2、3种就足够了，4H信号的频率不低，然后连续的执行每一次开仓信号，做好持仓和平仓就足够了。注意对于一个品种连续的持续信号才能保证概率，如果在多个品种中跳来跳去，并不能保证概率。另外长期关注的品种，也容易了解它的脾性。
    平台的选择，平台的KD形态应该尽量连续、清晰，这在昨天已经提到过。
    然后是“交易的决策树”，这是在《以交易为生II卖出的艺术》中提出的，简单说就是一套完整的包含解决各种行情走法的应对方案。要求内容描述上要准确，不要模糊的大范围（具体的可以参考书中的描述），因为人在压力较大的状态下不能保持纯理性（书中描述飞行手册的内容是这种结构：“如果……那么……”，推演一下ERK2的交易计划：“如果欧美收盘价高于日线EMA60且4H图KD在超卖区金叉且HeiKen Ashi变色，那么在下一根K线开盘时顺势建多……”）。提前做出明确的交易计划，可以在实际行情发生时，尽量不依赖交易者临时做判断。决策树中应该还包括明确的止损位置，每次交易的仓位等数据，然后找个地方把它挂出来，避免搞忘。
    还可以学习作者利用outlook和excel或者其他顺手的工具记录交易情况及回顾评判，好让交易者逐渐把关注重点放到交易计划的执行上而不是赚钱本身。其实我发现用“脑图”来画决策树是一个好的辅助方法，感兴趣的朋友可以在网上搜索一下，很好学，相关的PC和手机软件也很多。

    13号晚上添加：
    很多初学者的问题不在于没有好的交易系统，因为交易系统方面的资料太多了，只要选择一个用就行。而是没有自己认可的交易系统，没有一个愿意依赖的交易系统，具体执行时也不到位。其实每次交易失败的时候，先想一个问题：失败的原因是因为正常概率内的止损，还是自己没有按照交易系统的规则？出问题在哪儿：仓位重了？开仓时间晚了？还是……很多人强调做单时心态要好要稳定，但是具体的执行力并不一定由心态决定，根据最近看的书籍，具体的执行力也由习惯（条件反射）决定，而这一点可以通过大量的练习来形成。所以交易系统里还应该包含练习，很多很多的持续不断的有针对性的练习，直到下单、平仓、控制仓位变成条件反射，就像很多的体育项目一样。具体的内容在前面的帖子中我已经推荐过相关的书籍和复盘软件。我现在使用和改进ERK2系统也同样需要大量的练习，虽然开仓信号是机械的，但是也要训练能按信号执行，而且根据现在的感受是如果没有系统的支持，会感觉持仓别扭，希望能在练习后增强这种感觉。

    特别提出即使稳定后还是保持长期不间断的练习，是因为一天没有从交易市场中退出，就不敢说成功，历史上很多名手最终失败之前都盈利了多年。这一点才是交易市场让我深深感到恐惧和敬畏的事情。

    2.14 添加：
    交易的成本并非金钱，而是时间，因为不论学习还是投入的成本都是需要用时间来换取的，相反则不能。另外附加的成本还有与家庭亲人、朋友相处的时间，美好的生活，本职的工作成绩等等。因为大多数交易者必然亏损或者退出市场，能留下来稳定赚钱并且借此享受生活的大家也知道能有多少。
    交易的特点是看起来很美门槛很低，但路却很难走，而且人只要还在市场内路就永无尽头。


    胡言乱语而已，最后祝大家新年快乐！在新的一年里能得到自己真正想要的东西！


    在未来的日子里我将暂时离开大家，在过去的时间里与大家相处时我得到很多的快乐，虽然我们还互不相识（除了F大等少数人我看到过照片外）。再次谢谢大家，祝论坛发展越来越好！


2015.2.14 10:21

    2.19 添加
    离开了几天。
    由于heiken ashi暂时只能在pc上使用，手机mt4中是没有这个指标的，所以我一直在想办法用已有的指标调整参数等来替代他，包括我用过macd(2,4,1)，但是都不尽人意，比如最近的gbpusd的提示信号，heiken ashi都能做到在大幅度拉升前提示。最后我用到了突破的方法。比如下图中画红线的位置，都是前一根K线的最低点，如果在KD收盘确认交叉后，后面一根K线收盘突破了，那么这就是符合heiken ashi的开仓信号。有的书上也用这个方法，还可以不用等收盘信号，突破时就可以进场交易，比如用挂单。

    好吧，这还不是结尾，结尾是：我发现我推导出来的这套系统，其实 亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士 在1985年就开始使用，并且在1986年4月发表在《期货杂志》上。而且我前几年买的《我的交易工作室》中就详细介绍过，我花了一年多的时间推导出了一个我在上幼儿园时就已经存在的交易系统（众汇论坛的帖子记录了我改进的每一步），2015年开初，我该感动吗？

    2015.2.25  添加：

    ERK2这种均线系统的一大弱点就是遇到震荡区间时会多次止损，春节前后我在浏览分形（比如鳄鱼线等）和缠论的书籍资料时，突然把分形判断走势与均线之间的关系理出来了，虽然回过来看现在理解的这点东西是以前各个论坛和很多书中都反复介绍过的，但是当时的确没有现在这种理解（夸张点应该叫顿悟）。现在就杂乱的记录下来，而且已经在这两个星期的操作中应用了，效果不错。

    首先定下一个判断规则：当不断创新高或者新低的分形存在，则行情处于趋势中，否则就在震荡中，以下面图示为例。另外如果连续出现两个上分形或者两个下分形，中间却没有下分形或者上分形，则以后面那个分形为准，前面那个分形忽略掉，我记得缠论中有类似的合并规则？

    上图是欧美的日线图，图中的趋势和震荡区间一目了然。如果后面有新的下分形创了新低，那么就又处于下跌趋势中了。否则有新的上分形创新高，则判断进入多头趋势中了。我们现在先抛开均线，只看KD和heiken ashi指标。因为ERK2在趋势中表现良好，所以我们现在来看看震荡区间中的操纵，把欧美最近的横盘区间放大，来看看4H周期：

    图中标识的多空开仓位置，由于在震荡区间中，所以都比较有效，但是价格到达支撑阻力带后就开始转向，不能延续趋势，所以在这里有效的操作是当KD和heiken ashi转向时全平仓位，或者简单点直接以到达支撑阻力带附件作为平仓条件，这几个平仓条件中任何一个符合时平仓即可。但是这样也有一个问题就是当走出趋势时，我们会损失仓位，所以可以选择分步平仓加上剩下仓位设置平推止损，当仍然处在震荡区间内时，留下的仓位会被平推止损，如果趋势走出来，剩下的仓位就可以以日线级别转向作为平仓条件一直持有。

    综合以上两个部分，可以简单说在日线级别的趋势中（其他级别也一样），只要出现一个顺方向的分形没有创新高新低，就可以预判进入震荡区间了。当遇到转向过程时，分形的转向速度快于EMA60等均线，就会出现均线判断仍然处于多头或空头，但分形却已经判断转为空头或者多头了，这期间可以按震荡区间做单，也可不做，但不需要再按原均线方向继续做单了（除非分形又显示趋势延续了），不知道这么说清楚不？可以想象出一个投票系统，当均线和分形方向同向时才在4H（也就是小周期）做单。如果不想要均线，直接用分形就可以了，不知道我是不是又把缠论的东西拿来重复说了一遍？？

    然后ERK2系统最核心的东西就变成了Heiken ashi和KD同时转向时开仓这一条了，像今天早上我发的黄金多单开仓的帖子，其中的开仓位置就不符合日线EMA60的多空标准，但是由于有分形的分析，今天就可以不管均线了。（注：均线不是说没有用了，像EMA60等较大的均线可以在很早时就画出趋势的多空标准，以为用趋势线的话，无法在早期画出来。另外各品种和均线的远近位置，也可以用来判断品种的强弱，几个品种同时发出信号时，我们可以依此多强空弱。

    不知道今天补充的部分是不是清楚明白……希望大家指导及纠错，谢谢！

akizin

支持自用

昆仑k2

等待Z版的补充分享

nasa1888

期待中

zhaobong

这几天太忙，看明天有没有空来写。

开心menmen

耐心期待中

zdm8888

请问Z版...4小时图中的360均线和日图60均线不同  .你是以哪个为准.

zhaobong

zdm8888 发表于 2015-1-27 20:04
请问Z版...4小时图中的360均线和日图60均线不同  .你是以哪个为准.

以日线的60为准，在4H图请使用  http://my.fx3q.com/thread-7867-1-1.html  这种跨周期均线指标。

zhaobong

这几天实在太忙，每天都是只能睡几个小时，图纸方案太多了，这个帖子内容只有又推推啦……见谅！

zhaobong

87074065 发表于 2015-2-5 03:07
楼主 怎么不更新了  可是在等着呢。

这段时间交房的客户太多，实在忙的昏天黑地，刚刚才送走一位，过会还要来。争取最近开始更新。

zhaobong

开始写了

wccmcd

赵版的系统越来越优秀了，{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}

zhaobong

今天写了点口水话。

akizin

看了赵版的总结，倍感压力

zhaobong

akizin 发表于 2015-2-13 18:49
看了赵版的总结，倍感压力

正在学习你的帖子呢。

akizin

zhaobong 发表于 2015-2-13 19:15
正在学习你的帖子呢。

好学的赵版，希望帮到您

zhaobong

akizin 发表于 2015-2-13 19:33
好学的赵版，希望帮到您

当然能，你的帖子干货多啊。

akizin

zhaobong 发表于 2015-2-13 19:39
当然能，你的帖子干货多啊。

我懒，帖子少

zhaobong

晚上又添了一点。

1500美刀

看你总结的很好。