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[探讨] 动态仓位控制

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发表于 2023-2-24 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果每次都是打一枪,换个地方,属于固定仓位梭哈。
如果打多枪,类似散弹枪,多点建仓和出仓,属于策略攻击。
采用第一种方式,没有仓位控制需要探讨,因为每次都是固定的仓位。
采用第二种方式,动态仓位控制是有可研究的地方。我现在没有好的方案,但感觉它属于策略攻击
问题出来了:有没有一种最优化的策略来控制仓位的动态变化呢?

我这里说的仓位策略不是多股分仓策略,而是同一个交易品种的应对策略,采用策略的初衷是让一个回合的战斗获利的情况下最丰,亏损的情况下最小。

目前讨论比较多的有正金字塔,倒金字塔,等比例加仓,马丁策略等。
马丁策略是一种翻倍加仓的方法,如果敢上一直单边,就会爆仓。
F大学识渊博,认多识广,眼光看的远,希望F大能详细说说您的意见。

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沙发
发表于 2023-2-24 12:45 | 只看该作者
本帖最后由 godspeed 于 2023-2-24 13:02 编辑

这个话题好。

我的理解,仓位管理或者说资金管理,不考虑行情的情况下单独讨论,就是你愿意为当前这个盈利机会付出多少成本的概念。单笔最大暴露3%或5% 或25%没法一概而论。无论是一笔建仓还是亏损/盈利加码的建仓,都不应该违背这个原则。这就是资金管理是交易核心的意思。可以判断错行情,但亏损加码出现爆仓,不在讨论范围。

我理解的动态仓位管理,包含您说的两种方法,应该说是固定单笔风险暴露下,根据行情变化,动态调整进场仓位的模式:也就是几个动作,增仓、减仓、对冲、止损、止转。
一、在单笔风险暴露固定的情况下,根据止损点数计算仓位,进场。两种情况
1、进场后不调整仓位,正常止损止盈
2、进场后行情不顺利,但还对此交易机会有希望,减仓扩损,保证整体暴露符合资金管理要求。
3、进场后行情顺利,用浮盈加仓(短线机会较难),加仓后提高止损确保整体风险暴露不变。

二、在单笔风险暴露固定的情况下,分批寻找多点位建仓机会。
1、分批建仓后行情顺利,继续加仓。
2、分批建仓后,行情不顺利浮亏,亏损继续加仓
3、分批建仓后,行情不顺利浮亏,选择其他品种对冲。

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 楼主| 发表于 2023-2-24 14:08 | 只看该作者
感谢Godspeed的策略分享。
我画了一个示意图来表达我的意思,大家各抒己见。

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地板
发表于 2023-2-24 14:30 | 只看该作者
1.据不完全统计,凡是加仓的行为,成功率不如一开始就满仓的效果好。他们比例关系为1:10;一开始满仓成功十次,加仓只成功一次。
2.带节奏。在加仓的过程中,位置会吸引注意力。导致纠结10个点*0.1手=10元;而整体持有仓位已经是0.5手*10=50元。10元>50元现象。
3.勇气。人的勇气呈漏斗状连接。一直循环。跟三角函数一样。同样的资金位置,早上和晚上的体感完全不同。早上的勇气一般是最勇;失控的时候勇气最高值。
一句话:满仓前进,根据三角函数勇气方向操作。

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 楼主| 发表于 2023-2-24 15:35 | 只看该作者
感谢F大
你说的三角函数勇气方向,在走势上我怎么理解这个方向呢?

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发表于 2023-2-24 15:46 | 只看该作者
xqyz8888 发表于 2023-2-24 15:35
感谢F大
你说的三角函数勇气方向,在走势上我怎么理解这个方向呢?

这个是主观感知,跟走势没有关系。
人的主观感知是波浪式,波谷和波峰,都有很大错觉成分。即看到的都是假的。
正觉=早上第一判断,或者周末对下周的判断,离得越远看的越完整和轮廓越清晰。
每个人正觉有所不同,找到即可。

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 楼主| 发表于 2023-2-24 23:01 | 只看该作者
F大说的第二点:带节奏,这个我有你说的这种感觉,这个问题其实很严重,我自己也知道,解决办法我自己也清楚,但我现在仍然没有办法知行合一,也就是我知道不该那么做,但还是会习惯性的去做。恶习难除啊
估计很多人都有这个陋习,但没引起重视,F大一语切中要害。

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 楼主| 发表于 2023-2-24 23:16 | 只看该作者
我提出的这个策略攻击,不是正金字塔加仓也不是倒金字塔加仓,而是类似分兵派将一样,怎样安排这些兵将去打仗,安排的结果需要牺牲最小,通过动态调整仓位,让最后的仓位在起涨前达到最大。
比如,B1,我只买最小的一个单位,作用是侦察兵,根据侦察兵的反应,我们做出B2的买入位置和数量安排,结合B1,B2,再做B3的设置,由于这个过程是动态的,所以我叫它动态仓位控制。
类似于我发的马丁策略图,但我觉得马丁策略是有问题的。能不能设计一个更好的策略来实现在起涨前上足仓位,这是我发帖的目的。

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发表于 2023-2-24 23:20 来自手机 | 只看该作者
xqyz8888 发表于 2023-2-24 23:01
F大说的第二点:带节奏,这个我有你说的这种感觉,这个问题其实很严重,我自己也知道,解决办法我自己也清 ...

所以说仓位问题资金管理问题,永远不是问题本身。背后有好几层深度待攻克。
习惯是本能。难改掉。

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发表于 2023-2-24 23:22 来自手机 | 只看该作者
xqyz8888 发表于 2023-2-24 23:16
我提出的这个策略攻击,不是正金字塔加仓也不是倒金字塔加仓,而是类似分兵派将一样,怎样安排这些兵将去打 ...

我知道你的目的。也围绕这一主题。
但你觉得他们没有太大关系。我认为是表里关系

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发表于 2023-2-24 23:33 来自手机 | 只看该作者
xqyz8888 发表于 2023-2-24 23:16
我提出的这个策略攻击,不是正金字塔加仓也不是倒金字塔加仓,而是类似分兵派将一样,怎样安排这些兵将去打 ...

最大化。赌!
趁着在勇气的射程,等个熟悉的图满仓。

缺点容易上瘾,后面九次用实力再亏回去。

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 楼主| 发表于 2023-2-25 00:21 | 只看该作者
frlin2003 发表于 2023-2-24 23:33
最大化。赌!
趁着在勇气的射程,等个熟悉的图满仓。

虽然是赌,这个真的没有最优的解决方案吗?

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发表于 2023-2-25 09:05 来自手机 | 只看该作者
xqyz8888 发表于 2023-2-25 00:21
虽然是赌,这个真的没有最优的解决方案吗?

赌经。克己,定力,忍住,时机。是赌经解决方案。
另外一套方案是:动起来,按规则,忍住诱惑,不断精微,静下来,成功。

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发表于 2023-2-25 10:07 来自手机 | 只看该作者
觉得讨论这些都不是重要的,重要的自己要懂得抽身出来,等机会就可以了。每天刷单的还不如每月只搞一单效率高,还没那么累

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发表于 2023-2-25 11:11 来自手机 | 只看该作者
jian88 发表于 2023-2-25 10:07
觉得讨论这些都不是重要的,重要的自己要懂得抽身出来,等机会就可以了。每天刷单的还不如每月只搞一单效率高 ...

刷单还是相对最稳定安全的交易模式,当然前提是具备各方面的条件。

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发表于 2023-2-25 11:24 | 只看该作者
冷雨夜 发表于 2023-2-25 11:11
刷单还是相对最稳定安全的交易模式,当然前提是具备各方面的条件。

他说的是事实。发人深省。一个月下来是亏损,的确不如盲操一单效果,更不用说等个机会的效果了。
问题回到原地,做不到一个月只做一单。不交易胜了95%的人距离交易者很遥远。

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发表于 2023-2-25 11:34 来自手机 | 只看该作者
没有那么复杂,梭哈就完了。大不了就退出市场,长痛不如短痛

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发表于 2023-2-25 16:43 来自手机 | 只看该作者
frlin2003 发表于 2023-2-25 11:24
他说的是事实。发人深省。一个月下来是亏损,的确不如盲操一单效果,更不用说等个机会的效果了。
问题回 ...

能够一月一单,那么对待交易应该是很超然的,或许就没当回事,盈亏随意,所以跟多数交易者无关。很多人选择m1m5刷单这种模式,可能也是一种无奈,跟精力有关,选择刷单恰恰是因为精力与时间不够。刷单无非就是做m1m5这种小周期,这样可以选定一天当中某个自由时间段比如晚上8-11点,这3个小时内的行情可以在m1m5上抓入场点,如果做h1或h4那么基本是一天到一周的行情,很多时候入场点在夜里或者其它不方便的时段,没办法有效处理。

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发表于 2023-2-25 17:23 来自手机 | 只看该作者
其实也不算盲操吧,各人理解不同。每月搞两三单是有的,做一根4h线,很少拿过夜单,一个月就这两三单一般都比我的工资高了,可能是我的要求也低吧,主要是亏怕了…只要抽身出来,因为我断断续续也搞了超过10年,我是十分相信盘感的,看到机会是十分强烈的,马上进去。(看到机会了,马上就给平台充钱,做完这一单无论盈亏出金删软件,等下一次机会,这一两年一直这样做,也会亏钱,但少了好多)

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发表于 2023-2-25 17:49 来自手机 | 只看该作者
因为给平台充钱,装软件登账号,我觉得是很麻烦的事…所以没看到很好的机会,我是不想动的,这样会帮我过滤掉很多单子,有些东西本身无法克服,只能靠外在,活下来才是办法…
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