交易品种的上涨与下跌的背后

盲战

金融市场的交易品种中，极少有走长期横盘的。这里请狭隘的将交易品种理解为商品，期货，外汇等等。股票也是交易品种，但因为存在仙股，那种几年如一日的几分钱几厘钱可以算作是一个例外奇葩
为何极少有长期横盘的呢？那么涨跌背后有何深意？
以商品期货为例
上涨是杀死空头？    下跌是杀死多头？
是，但也不是，需要进行补充
上涨是杀死多头的空头，下跌是杀死空头的多头
为何？或者说谁是傻叉啊，做多又做空？锁单？
不错，商品期货的涨跌的目标是那些做对冲的。也就是原材料需求方。
深层次的讲，商品期货的上涨与下跌背后目标是实体经济企业，让那些在买入原材料后做空对冲的实体企业的空头爆仓，然后价格下跌让这些实体企业的原材料成本变高。进而制造实体企业的资金链问题。再进行企业股权的收购。
商品期货的上涨与下跌是为了制造行业恐慌进而实行行业垄断。
从古至今，没有一个商品离开这个亘古不变的规律。无出其右
这就是资本的无耻之处。

盲战

马克思说:资本来到这个世界，从头到脚，每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西。
请注意，资本与资本家是两个不同的事物。
马克思应该恨得是资本，而非资本家

盲战

那资本又是啥？应该是人类一切丑陋灵魂与罪恶及行径的化身。人类劣根性的完美代言人

张若水

看看。   听罗哥说你喜得贵子，祝贺 !  ! !

张若水

问个事，一直考虑如何对风险资产进行量化分析，不得入门。有没有     资产定价模型   这一类型的金融工具可以推荐的?    谢谢了   !

冷雨夜

单独看一个大资本家，本性不见得很坏，但是很多罪恶是不需要大资本家自己去实施的。有一种叫做外包的玩意很好的掩饰了大资本的罪恶，越是到了外包的底端越是可怕。

nasa1888

先祝贺哥喜得贵子！
再说我的观点，涨的是预期，跌的，也是预期。都是预期，就看如何管理好预期。

hpy6666

张若水 发表于 2022-2-21 15:23
问个事，一直考虑如何对风险资产进行量化分析，不得入门。有没有     资产定价模型   这一类型的金融工具可 ...

这类的工具有不少，只不过是起点比较高；以下内容供参考

Python金融风险建模大纲
本大纲内容的设置包括但不限于FRM考试一级和二级知识点，补充了机器学习技术在金融风险管理中的应用。

盲战

张若水 发表于 2022-2-21 15:15
看看。   听罗哥说你喜得贵子，祝贺 !  ! !

感谢，还未出生。还有三个月就见面了

盲战

张若水 发表于 2022-2-21 15:23
问个事，一直考虑如何对风险资产进行量化分析，不得入门。有没有     资产定价模型   这一类型的金融工具可 ...

这个。。。我没太明白你说的是啥意思。或者说我根本就不懂这一块儿。只能先问一句，什么风险资产？举个实例？我也在考虑风险管理的一些事情。但不确定是不是跟你讲的是一回事。
我在考虑的是，如何对时时处于原材料消耗中的实体企业进行风险对冲。
比如每天需求几十吨甚至上百吨，且不可能停止购买原材料的那种企业。比如钢铁生产，铁矿石天天需要，且必须进行实时购买，在买入现货时不允许考虑价格高低，因为要等米下锅。那么在铁矿石价格极高的时候，会产生买入后，刚才生产出来还没销售呢，铁矿石已经跌成狗了。这种企业百年中总会遇到三五次难受的时候，一难受就可能破产。
以上是个极端例子，小的如都有加工厂进行生产作业。或糖果厂进行白糖期货对冲这种。

盲战

nasa1888 发表于 2022-2-21 19:07
先祝贺哥喜得贵子！
再说我的观点，涨的是预期，跌的，也是预期。都是预期，就看如何管理好预期。

感谢！感谢！

大妞你真美

恭喜战爷

张若水

hpy6666 发表于 2022-2-21 20:29
这类的工具有不少，只不过是起点比较高；以下内容供参考

Python金融风险建模大纲

谢谢 !
类似的资料看过一些，水平太低了，看不懂。

张若水

盲战 发表于 2022-2-21 21:16
这个。。。我没太明白你说的是啥意思。或者说我根本就不懂这一块儿。只能先问一句，什么风险资产？举个实 ...

谢谢回复这么多字。

举一个例子:  有一个投资者，判断今年美元上调利率，澳元兑美元会下跌。

帐户存入十万美元，计划   0.72000   卖出澳元兑美元，最大仓位一标准手，不使用杠杆。

现在，如何评估这个卖出操作的风险，具体的 ( 可能出现的 ) 亏损金额?  从开始建仓到未来几个月的持仓过程中。

希望制作一个模型或者一个复杂的函数，能具体计算出风险敝口的数值，或者是数值的区间。不需要评估盈利。

这个想法是在   中国银行原油宝事件之后，很多抄底买原油的客户被客户经理误导，这么低的价格买原油不会亏钱，油价不会跌到零………………

即使原油价格没有跌到负值，这些购买原油的客户也没有人能量化自己仓位的风险敝口，这个风险敝口是否超过自己的承受能力。

假如某个投资者帐户资金  三百万，最多允许亏   一百万，量化分析之后显示计划买入的资产可能亏损   二百万，于是放弃这个投资计划或者减少一半仓位。

语言表达能力差，请原谅。

张若水

盲战 发表于 2022-2-21 21:16
这个。。。我没太明白你说的是啥意思。或者说我根本就不懂这一块儿。只能先问一句，什么风险资产？举个实 ...

想到一个容易理解的例子:

某人用MT4做外汇，判断   澳元兑美元未来几周会上涨到   0.80000   以上，现价   0.71500   买入，一千美元买一标准手，暴仓止损，负债免偿还。

他有个姐姐，在中国银行驻美国芝加哥分行——国际业务部工作。

知道弟弟做这笔交易，利用职务便利，找风险控制部门，分析现价    0.71500   买入澳元兑美元的风险敝口，计算结果，一标准手在未来一周可能亏损   2000 ～3500   美元，不确定盈利。

他没听姐姐的意见，结果价格上涨到   0.71950   后下跌到   0.70300   ，暴仓。


补充说明，银行的风险控制部门是独立的部门，只负责评估和控制风险。交易部门赚不赚钱，赚多少钱，与   风控部   没有一分钱关系。

散户投资者能不能做一个类似的资产定价模型?

不是预测资产未来的价格，只是评估现在和未来几周可能出现的亏损。