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[探讨] 短线、定量的技术分析,如何处理不同平台间的报价差异引起的分歧?

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发表于 2020-8-20 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式


使用定量的分析方法或者判定标准,

具体举例,在一个交易系统之中,某个特定的形态,
回调幅度28个基点,判定做多;
回调幅度31个基点,判定做空;


假如A平台报价符合前者,B平台报价符合后者,
如何处理这种分歧?

尤其是周初/周末/特殊时段,不同平台的报价经常出现较大的出入

更加常见的差异,比如A平台最低价触及了均线,而B平台最低价没有触及均线


以什么为准更好呢?
另外不同网站的报价出入也比较大
还有- -CME官网的报价只有四位小数,有些时候产生分歧的就是那么1个基点的量,就很坑

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发表于 2020-8-20 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
沙发~~~

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 楼主| 发表于 2020-8-24 23:44 | 显示全部楼层
可笑我做了快六年外汇
被这个问题坑害了不下300次,付出了几百上千小时的纠结和痛苦
为此付出了上万美元的代价

并且为此把自己的每一个交易系统和记录都搞得千疮百孔
悲哀啊

归根结底都是各路野鸡平台们瞎加点差造成的偏差
原来只需要随便找到一个几乎没有点差的报价平台(抽佣金模式的就行),
没有了额外加点的点差,这种报价差异也就不存在了

问题也不存在了

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 楼主| 发表于 2020-8-28 13:43 | 显示全部楼层
额,还是有坑,IC的ECN模式常态数据是挺完美的
但是清晨5点钟前后的数据,图像经常像喝断片一样(尤其是离岸人民币,数据平滑度远不如普通平台)

各位大佬有没有好用的低点差甚至固定点差的模拟盘推荐给我
(没错,就是要那种数据非常严谨的模拟盘)

常态点差小/点差波动小;并且零点前后点差不是特别大的
(之前用dukas的模拟盘数据,总体还不错,日间略有瑕疵
IC的数据源,一天23小时都是很圆满的,但有一个小时数据杂的很)


说来也挺难受的,连个标准报价都找不着,搞量化真的苦恼

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 楼主| 发表于 2020-8-31 17:51 | 显示全部楼层
当前暂定的处理方法

基本零点差平台+低点差模拟盘平台

两者对比,发生冲突时,采取价高者得(价高意味着点差更小)
点差越小,越贴近银行间市场报价
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