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[解决方案] 干货:如何看懂MT4策略回测报告

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发表于 2018-1-11 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wccmcd 于 2018-1-11 16:02 编辑

如何看懂MT4策略回测报告,在报告中最重要的是要注意什么?


Initial Deposit 起始资金 : 执行测试的帐户交易金额。

Gross Profit 毛利 = 所有获利交易金额的加总

Gross Loss 毛损 = 所有亏损交易金额的加总

Total Net Profit 总净盈利 = 毛利 - 毛损。(就是净获利)

Profit factor 获利系数 = 毛利 / 毛损
也就是你的每一块钱可以为你带来多少利润(一定要大于一低于一就不会带来利润了)

Expected payoff 预期收益 = 总净盈利 / 总交易次数
也就是平均每一张交易单可以帮你创造多少利润

注意:Profit factor 获利系数与 Expected payoff 预期收益是不一样的可不要搞混了喔 获利系数是平均每一块钱可以带来的利润 预期收益是平均每一张单可以带来的利润

Absolute Drawdown 绝对亏损 :
也就是从开始测试的时候你的账户资金低于开户资金的最大幅度。

Maximal Drawdown 最大亏损 :
也就是在这段测试时间内你的账户从最高点滑落到最低点所产生的最大亏损幅度

Total trades - 在测试里的总交易量;

Short positions (won %) 空单的交易总数(空单的成功率);

Long positions (won %) 多单的交易总数(多单的成功率);

Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率);

Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率);

Largest profit trade 最大的单笔获利金额;

Largest loss trade 最大的单笔亏损金额;

Average profit trade 平均获利金额;

Average loss trade 平均亏损金额;

Maximum consecutive wins (profit in money)最大的连续获利次数(在这次的获利金额);

Maximum consecutive losses (loss in money)最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额);

Maximal consecutive profit (count of wins)最大的连续获利金额(在这次的获利次数);

Maximal consecutive loss (count of losses)最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数);

Average consecutive wins 平均的连续获利次数;

Average consecutive losses 平均的连续亏损次数;




以上是项目的解释名词,接下来要跟大家说的就是重点了



1.验证交易策略是否经得起市场的考验是否具备获利能力?这里要看的项目就是:

Total Net Profit 总净盈利

Profit factor 获利系数

Expected payoff 预期收益

Profit trades (% of total) 获利单的交易次数(成功率)


2.我要用多少钱来做这个策略?这边要看的是:

Maximal Drawdown 最大亏损金额

Loss trades (% of total) 亏损单的交易次数(失败率)

Largest loss trade 最大的单笔亏损金额

Average loss trade 平均亏损金额

Maximum consecutive losses (loss in money)最大的连续亏损次数(在这次的亏损金额)

Maximal consecutive loss (count of losses)最大的连续亏损金额(在这次的亏损次数)

Average consecutive losses 平均的连续亏损次数

还有一个部分是报表上看不到但是净值曲线图看的到的也很重要就是 ”连续亏损期间”,这点对每个人来说都很重要


3.报表准确度

在 MT4的测试报表中有几个项目叫做

Bars in test 经测试过的柱数 这个就是被拿来测试的 K线总数量

Ticks modeled 用于复盘的实时价数量 这个就是在历史数据中最细的测试价格数量

Modelling quality 复盘模型质量

这个就是可以说算是回测结果的参考价值了一般来说最高就是 90%



4. 要如何知道要准备多少钱来操作呢?

可以从 Average loss trade平均亏损金额 以及 Maximal Drawdown 最大亏损金额来衡量。

比如说我的一年报表平均亏损金额是 48.63 ,最大亏损是 1226.24, 因此按照我的方法,我会把 48.63乘以 100 = 4863,而我的最大亏损金额是 1226.24, 代表说我如果用 4863的资金去做这个策略,平均的亏损金额会落在账户资金的 1%内(但不是每一次)。而我要承受的可能最大亏损风险是 1226.24/4863 = 25.2%,也就是说,我的账户有可能需要承受 25.2%的亏损风险,按照一年的净值图又可以看出,我可能需要承受的亏损时间,有可能会逼近 3个月。而预期的获利,将有可能会是 4483.06/4863=92.1%

因此可以总结以下数据:

A. 我将使用 5000美元做这个策略(接近 4863)

B. 我可能会面临长达 3个月不会有获利(如果刚好进场在最差的时机)

C. 在不获利的这三个月我有可能账户净值会产生 25%的亏损

以上的条件如果是你可以接受的事实,也可能预见他会发生,那你在做这个策略交易的时候,就要有上面的心理准备才来做投资;如果不能接受的话,就不要做这个投资。而在上面的这三点唯一能够变的就只有账户资金,因此不管你用多少钱来做这个策略,都有可能要面对三个月的不赚钱以及亏损期。






其实看测试报告,我说一下我自己的操作,绝对是实战出真知:

1、回测的时候,一定要把复盘显示选上,这样可以清晰的看到,回测给出的开平仓路径是否和你的策略一致,如果连这个都不一致,那报告根本不用看;

2、在上述一致的前提下,重点关注以下两个数据,即盈利比和最大回测率;

3、盈利比>1.2是最小要求,最大回撤率则要区别对待,如果是固定手数,那要极度小心,应考虑回撤金额和初始本金的比例关系,比如1万美金先盈利到3万美金,然后跌回2万美金,看似最大回撤只有33%,这样的模型也是不可以采用的。而如果是可变开仓手数,还是上个例子,如果3万美金回落到2万美金,而开仓手数是1万美金的3倍,那没有问题,这个模型是可以采用的。


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 楼主| 发表于 2018-1-11 15:51 | 显示全部楼层
不许测试我的沙发

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发表于 2018-1-11 15:53 | 显示全部楼层
wccmcd 发表于 2018-1-11 15:51
不许测试我的沙发

不敢测试,就怕你砸分消灭咱,槐花
如果你认为看懂了市场,那你一定是误解了市场。

市场从来不在乎你、我或任何专家,从不会按照你认为发生什么就应该要发生什么那样。

在市场中赚钱并不容易,但是有可能的,只有把资金、技术、心理这三者和谐地融汇贯通去指导行为,将会走向更加有利可图的交易之路!

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发表于 2018-1-11 15:54 | 显示全部楼层
除了ticks无法回测之外,小明放慢到最慢速度,观察某个阶段内所有成交情况。
分钟图里,最后只考验眼神的帧数。28速度。
过程必须细!这个认同一下子。

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发表于 2018-1-11 17:39 | 显示全部楼层
楼上已更换机械眼球。
知道自己懂的太少了,才是知道的开始。

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发表于 2018-1-11 17:42 | 显示全部楼层
平衡 发表于 2018-1-11 17:39
楼上已更换机械眼球。

那就NB了。直接升级成50-60Hz眼球

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发表于 2018-1-11 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢京城猫大姐!收藏着。

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发表于 2018-1-11 20:19 | 显示全部楼层
虽然,电脑里有这个,但论坛上还是收藏了……。等以后再用……

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 楼主| 发表于 2018-1-12 13:45 | 显示全部楼层
张若水 发表于 2018-1-11 17:56
谢谢,谢谢京城猫大姐!收藏着。

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发表于 2020-12-22 21:01 | 显示全部楼层
学习学习

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发表于 2020-12-23 00:41 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
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