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发表于 2014-3-15 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业网格交易法(渔网战法)操作50ETF
箱体理论:
  
  
  理论提出者:尼古拉斯·达瓦斯:舞蹈家,他和舞伴每年在全球巡回演出。他用跳舞挣来的3000美元开始了第一笔股票投资。他在18个月的时间内净赚200万美元。他在股市获得巨额利润以后,他所赚的财富并非来自幸运,而是不断从错误中学习,最后终于发展出自己的原理。见《我如何赚200万》;
  
  所谓箱体,是指股票在运行过程中,形成了一定的价格区域.即股价是在一定的范围内波动,这样就形成一个股价运行的箱体。当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑,当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部,股价就会进入一个新的箱体里运行,原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。因此,只要股价上扬并冲到了心里所想象的另外一个箱子,就应买进;反之应卖出。箱体理论的优势在于不仅仅是以一天或几天的K线数据为研究对象,而是以整个的所有K线数据作为研究对象,因而决策的信息量更大。
  
  箱体理论的精髓在于,股价收盘有效突破箱顶,就意味着原先的强阻力变成了强支撑,而股价必然向上进入上升周期。只要技术指标盘中不即时显示箱顶标志,持仓待涨应该是个不错的选择,尤其当股价升势明显时。同理,当上升中的股价出现箱顶标志后开始出现下跌,以后很可能会下跌或整理一段较长的时间,将时间或精力耗在其中是件不明智的事情,但往往对此前景投资者是无法预测到的。突破(跌破)强阻力(支撑)必然上涨(下跌)寻强阻力(支撑),突破上箱底进入上箱寻顶,跌破下箱顶进入下箱寻底。
  
  箱体理论将股价行情连续起伏用方框一段一段的分开来,也就是说将上升行情或下跌行情分成若干小行情,再研究这些小行情的高点和低点。上升行情里,股价每突破新高价后,由于群众惧高心里,极可能发生回跌,然后再上升,在新高价与回跌低点之间就形成一个箱子;在下跌行情里,股价每跌至新低价时,基于强反弹心里,极可能产生回升,然后再趋下游,在回升之高点与新低价间亦是形成一个箱子,然后再依照箱内股价波动情形来推测股价变动趋势。由于箱体理论的基本特征可以清楚看出,这是抵抗线概念的延伸,股价涨至某一水准,会遇到阻力,跌至某一水准,则遇到支撑。自然而然使股价在某水准间浮沉。这种浮动产生不少的箱形。股价趋向若确立为箱形走势,股价自然有高价与低价之分。每当股价到达高价附近,卖压较重,自应卖出股票;当股价回到低点附近,支撑力强,便是买进机会。这种短线操作可维持至股价向箱体上界限或下界限突破时,再改变操作策略。由于股价趋势冲破箱形上界限,表示阻力已克服,股价继续上升,一旦回跌,过去阻力水准自然形成支撑,使股价回升,另一上升箱形又告成立。因此,股价突破阻力线回跌时,自然形成一买点,此时买进,获利机会较大,风险较低。相反,股价趋势突破箱形下界限时,表示支撑已失效,股价继续下跌,一旦回升,过去支撑自然形成阻力,使股价回跌,另一下跌箱形成立。因此股价跌破支撑而回升时就是卖点,而不适于买进,否则亏损机会大,风险同样增加。
  
  箱体理论的重点有:将某一阶段的涨跌,视之为箱体,当股价在第一个箱体内起起伏伏时,他只作冷静分析,而不采取行动,一直等到股价确实上升到第二个箱体,甚至第三个箱体时,才会进场买进,在买进股票之后,只要股价不回跌至前一箱体顶之下,就不卖出,当股价碰触到停损点时,要毫不犹豫立刻卖出,当股价即将由上一个箱体,下降到下一个箱体时,上一个箱体的底部,就是停损点,当股价破底时,马上出脱,尼古拉的停损点,是为获利而设的,他的停损点,等于是获利了结。每一个每一个箱体都有其头部与底部,头部就是箱形的压力,而底部就是它的支撑。这一套是短线操作法宝,理论依据,在于不买便宜的股票,只买会涨的股票(要站上箱体之上)
  箱体理论的变通操作方法:短、中、长线,各有短中长线的箱体,但运用方法与原理是互通的。具体实战中的操作方式为,设定好现在箱体的压力、支撑后,就可以在箱体内,短线来回操作,不断来回进出,从中赚取差价,然后随时留意箱体的变化,并比对上、下两个箱体的位置,意即支撑与压力会互换,行情往上突破,当初的压力就变支撑,行情往下跌破,当初箱型的底部支撑就变成目前股价的压力,当箱体发生变化之后,投资人必需在新的箱体被确认后,才可以在新的箱体之内短线操作。
  曾经被我放弃的渔网交易法今天重新登上历史舞台。接下来的一段时间时,我将比较深入的研究这种交易方法。
  以前我称之为锁盘交易法,因此当时我让为渔网就是锁盘,但是当时我的理解是错误的,普通的渔网应该是单向的,就算建双向渔网,也是出于减轻风险的考虑。
  
  先理解渔网,下面取网上关于渔网法的一段说明:
  
  这个策略最基本的形式是这样的:比方说,我们做多EURUSD,同时也做多USDCHF(目的是对冲以降低单方向的风险)
  
  做多EURUSD:在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。
  
  同样的,做多USDCHF:在当前价格上下200点每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。
  
  执行:每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单,一旦某单获利平仓了,比如说1.2000买入,而在1.2025平仓获利,那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单,换言之,随时保证每隔25点都有一张买单。
  
  如果某个价格成交的买单还没有获利平仓,那么在该价位不再开设买单。
  
  可以想象,如果EURUSD上涨,那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌,在USDCHF上将积聚一批未平仓买单,而如果EURUSD价格随后跌回,那么USDCHF就会上涨,在USDCHF上得到一连串获利平仓,而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯,就不断获利平仓并重新开设新单,再成交,再获利平仓。
  
  可见,基本渔网法的特点:
  (1) 单向建仓(双向建仓可以认为是两个渔网);
  (2) 按区间建仓;
  (3) 不在同一价位区间重复建仓;
  (4) 不止损;
  (5) 固定的止盈;
  渔网法的理念:外汇价格是震荡,暂时的亏损并不可怕,总会赚回来的。
  我对渔网法是这样理解:
  (1) 一个价位区间,就是渔网的一个网眼,建仓就是建了一个网眼;
  (2) 当某个仓位获利平仓的时候,认为是该网眼已经捕到渔了;
  (3) 当价格向反方向变化时,认为是修建这个网眼的成本投入(只是这个投入可能会逐渐增加到很大的程度)。
  
  有人说,渔网法其实就是死扛,不认赔,我原来也这么认为,但是现在我觉得,这其实应该说是渔网的建网成本。
  
  好,下面对渔网法进行分析。
  先假设,我们的建仓方向是空,每个仓位0.01手,价格区间是100点(即每隔100点建一个空仓)。
  另上,我们先考虑最最简单的情况。为了研究方便,我们先忽略一些次要的因素,我们先不考虑点差(认为点差为0)和隔夜利息。(在实际交易中,如果增加止盈价位,减小交易频度,点差的影响也是很小的;另外,实际交易中,可以不算隔夜利息的经纪商,但实际上,隔夜利息有时是对我们有利的,但现在先不考虑)。
  再做一个简化,假设外汇的变化是直线的,中间没有反复的波动。
  好,现在假设有一个货币对,它的最大变化是3000点,每手每点是$10(即买1手,涨1点,赚$10)。一段时间里,该货币对先涨了3000点,很糟糕,我们的所有仓位全部亏损,亏损点数是:3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500点,0.01手就是$4650。现在,我们已经亏了$4650了,但是,请记住,该货币对的最大变化是3000点,也就是说,我们的亏损已经达到的最大值。这个最大值,我认为就是渔网的建网的最大成本。
  从此以后,只会该货币也再涨出这3000点,这个成本就不会变化,也就是说,我们的投入进入了收获期。从止,我们就只有收入,而没有更多的亏损了。
  好,再来看收入情况:当渔网完全建成后,价格每下降100点,我们就可以赚一个仓位,即赚:$10美金。如果每年有100次降100点(事实上, GBPUSD2004~2005这两年间,确实每年有100100点的变化),则每年我们将赚$1000,这样,投资回报率是:22%,近5年后收回成本(注意:这里还没有考虑保证金率的要求,如果保证金率是100%,那我们在户头上的钱必须是4650 * 2,即:$9300,虽然另一半是不会被亏损掉的,但它确实要我们拿出这么多钱来)。
  
  通过上述分析,对这种交易法,我想已经有了更新刻的认识了:
  (1) 看上去似会出现无限亏损,但实事上一个货币对的变化范围总是有限的(这个假设和技术分析一样,是建立在概率基础上的,但实际上,它的可确定性相比其它技术分析手段要可靠很多);
  (2)这个亏损我们认为是建网的最大投入成本。另外,它只是浮亏,不会表示在账面上。从这点看,渔网交易法和其它方法有一个理念上的完全不同点:其它方法是要保证本金,而如果你决定采用渔网法,你就做好这个最大建网成本投入的心里准备,就像开饭店一样,本金是可能会被花掉的。
  (3) 渔网建成后,接下来就只有赚钱了,但是赚钱似乎很少,在不考虑保证金率的前提下,年盈利才20%,如果按要求达到100%的保证金率,那年盈利才10%
  (4) 另外,如果建仓的方向是正利息的方向,在网络建成后,我们还可以获得利息收入。如:利息是每天每手$2,则在渔网建到最大(30个仓位,0.3手)时,每天利息是$0.6,每年是$216。晕,也不多!
  
  从这上述分析中我们可以看到,渔网法的优点是简单,很容易实现,并且有较大的稳定的盈利。但缺点也很明显:盈利太少。
  
  以上两段,综合起来,在50ETF上操作,理论上可以取得无风险利润年24%回报.有心人可以多看看.


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