我的量化交易

藕719

周末休市，养成了晚睡习惯的我加上家中小猫生病折腾到现在，无事可做。
干脆聊聊自己的交易系统 成长心路 最后有时间再聊聊为毛弄50W账户做交易

关于盈利系统
其实我觉得称为我是如何量化交易的比较妥，本质就是一个高胜率，高盈亏比的模型。小得意一下，目前本人的交易情况是基本每个月能赚200-500个基点。
仓位则根据账户资金情况，量化开仓，一般1万美元以下30%，1-10万10%以内，10万以上2%-5%，大概止损10万以内每次3000-5000USD，10万以上3000-15000USD。
1.交易系统
其实就是很简单的由蜡烛K线，加上MACD指标，以及超级趋势指标组合构成。
2.进出场
进场原则很简单，开着5M和1H图顺着1H超级趋势的方向利用缠论的1F级别买卖点进场（不了解缠论的我确实没办法解释这个1F级别买卖点是什么东西了，想速成的可以尝试经典的反转K线，那么这个系统就可以把5M图关了，当然成功率肯定没有缠论那样恐怖，缠论有90%以上，有人信吗）。

出场原则稍微复杂点，需要分析级别，如果这个1F买点是一个5F级别的发起点，量化后至少几十点收益，如果是一个30F级别，那就没谱了几百点上千点的多了去了，所以你手里的单子没个100来点的盈利，为什么要平仓获利呢（分清级别也有好处，很多朋友搞不懂为何我用超级趋势每次突破追单都能成功，这里就啰嗦几句进场的原则，如果是一个5F或30F级别的趋势或者盘整，突破第一个1F中枢的时候是无论如何要追的，因为至少要有一个5F或者30F中枢吧。就这么简单，或者对缠论不了解的我可以这么说，一根吞噬K线或者上下长影先后的震荡突破你利用超级趋势的阻力支撑突破追单胜率奇高，明白了吧），同时，要有Plan B，看着牛逼哄哄的行情，账户盈利不断增长的时候出现背驰（不了解背驰是什么的我确实没办法为大家找出更好的替代方法，如果有，我猜是不要贪心）后怎么办，果断平，虽然后面可能解除，但能保护你的盈利，一单真的反向，你肯定平仓在最高（低）点，如果后市解除背驰，用入场原则同样能买回来。
3.止损
在波浪理论，缠论里都有一个趋势转折点，这个点的上方或者下方就应该为止损线（这个是理想的模型，盈亏比是0比无限大）。如果这句话不明白，那长下影线，吞噬线上下方可否明白？什么是上下影线吞噬线？为什么是上下影线吞噬线?尼玛你总得有点基础再跟我交流吧囧。这些点位肯定比用超级趋势精确，但由于实际运用中胜率奇高的原因，引入调整参数后的超级趋势来做，也未尝不可，（我一般设为3,20），这个参数的止损肯定比缠论的大，但好处是可以帮助你在递归和数浪中出现差错后的平保或小损出场。同时，我有一个小原则，盈亏比必须大于1，不然就大降仓位吧。
4.理论基础
缠论、波浪、日本蜡烛图，缠论看得多点，10遍肯定不止了，蜡烛图喜欢看酒田战法，60多种形态，我现在平均2分钟内全部撸一遍。如果真参透了这些理论，特别是经典的成功理论，你会发现他们讲的其实都是一回事儿，缠就是浪，浪就酒田的经典蜡烛图，你还可以反过来想想，他们这么雷同会不会这就是价格波动的本质呢，我个人认为这就是价格波动的真谛，深信不疑。
PS：酒田的图，你能用刷图的速度理解记忆后（不是死记硬背），我想我会恭喜你，接近成功了，然后呢，我擦，赶紧去建一套成功率高，盈亏比好的交易系统吧。
5.交易品种
最低要求你必须要熟悉，日均波动，交易活跃时间，交割时间，休市时间。
其次是选择一些波动较大，基本面相对了解，最近比较火的品种来交易。
我一般选择4个交易品种，多了忙不过来，我有俩个徒弟，经常问我图，遇到合适的，我也能常顺带跟着赚点，黄金是几乎不下架的，最近主要交易黄金、欧元兑美元、道琼斯指数和原油，细心的可能发现了，都是大牛或大熊市，你懂的。
交易模型先大概说到这里，希望大家多多批评指正，后面抽时间再聊聊自己的成长，目前的情况之类的。

藕719

统一回复：很多朋友问为什么放弃一二买卖点，不知道大家看缠论时注意这个细节没有，缠师曾经提过他因为自己资金太大而不得不，只能在一二买点建仓，反推推是不是他也想但不能在三买卖建仓呢，实践证明确实三买卖给力，不耽误功夫，有兴趣的认真深入研究一下。

阿建GG

感谢分享，学习了

laofuzi123

最感兴趣的是楼主的超级趋势指标，楼主能截个图展示一下吗

当然能分享是最好的啦{:soso_e183:}

藕719

laofuzi123 发表于 2015-1-19 08:39
最感兴趣的是楼主的超级趋势指标，楼主能截个图展示一下吗

当然能分享是最好的啦

百度supertrend，太多了，希望可以帮到你，如果一个指标可以做到的话

wccmcd

百度supertrend，太多了，希望可以帮到你，如果一个指标可以做到的话[/quote]
{:soso_e120:} 作参考还行，印象中supertrend有未来。更重要的是一个指标搞不定呀，呵呵，就像你说的。

laofuzi123

supertrend趋势挺爽，震荡折磨

老虎钳

求缠论学习资料！老想学就是找不到！

藕719

老虎钳 发表于 2015-1-19 09:46
求缠论学习资料！老想学就是找不到！

学缠或者波浪或者蜡烛图都是对的，本人并不赞同炮制我系统用那些指标，指标真的只能辅助，为何我喜欢st，就是因为趋势里好用，但如何判断当下在趋势里，我现在可以说一个方法，比如一个30f的向下趋势里，出现震荡，如果是第一次，5f上的趋势结束了，一定会接一个5f下趋势，这是唯一分解，所以这时候st的威力就很大。我想说的是首先得打好基础，学好理论，就算之前那个方法能看明白，但在当下里，你依然会抓瞎，这需要长期实践的，至于光想寄托于指标的贪心鬼，恐怕会折在st们里。

lcyidai

老虎钳 发表于 2015-1-19 09:46
求缠论学习资料！老想学就是找不到！

http://my.fx3q.com/thread-8343-1-1.html

老虎钳

lcyidai 发表于 2015-1-19 10:19
http://my.fx3q.com/thread-8343-1-1.html

多谢！！！

nicyau

某些地方怎么这么类似 所用指标也类似

藕719

nicyau 发表于 2015-1-19 11:05
某些地方怎么这么类似 所用指标也类似

你不每天递归吗，我只是把递归出来的某级别量化交易了而已

阿建GG

nicyau 发表于 2015-1-19 11:05
某些地方怎么这么类似 所用指标也类似

看来你们都是用缠论交易，多个讨论的伙伴，期待你们的精彩讨论，也学习一下缠论

qiaoke

作为抛硬币系的，虽然看不懂楼主在说什么，但是对于楼主的用心，点个赞

wuxilucky

好复杂的样子，老师能不能上一个盘面 略讲解一下

刘小备

一直不太明白缠论的东西    一句话概括到底是什么

馒头

占座等更新

来哦

藕719 发表于 2015-1-19 08:53
百度supertrend，太多了，希望可以帮到你，如果一个指标可以做到的话

请教下，指标的参数是如何设置！~~

来哦

藕719 发表于 2015-1-19 08:53
百度supertrend，太多了，希望可以帮到你，如果一个指标可以做到的话

可否上传指标参考，百度了下。找到的好像有问题哈

tony660302

顺着1H超级趋势的方向，在5M图上量化交易1F级别的买卖点，这样理解对吗?