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[连载] 八周交易训练记录+附我的日内趋势捕捉交易系统

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发表于 2018-12-24 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陈阿牛的头盔 于 2018-12-24 14:45 编辑

首先说一下八周交易训练的安排:本来是打算从本周开始记录,但因为这两天恰逢圣诞节,大多数市场都在休市,行情寡淡,成交量不高,或许会间接影响到交易,2月初的时候又恰好是春节,那时可能会因为个人私事而耽搁工作时间,因此,本交易训练计划将分为上下两个部分,上部分从12月31日-1月25日(下周一开始),共计4周,下部分从2月11日到3月8日,同样是4周时间。平时我会每日复盘,贴上自己当日的交易记录详图,每2周我会进行一次小结,对自己的交易情况作出一个评价,与大家共同分享,8周计划结束(希望能够坚持到8周)的时候再做一次大的总结。

发此贴到论坛上,一是希望通过记录自己的交易提醒自己遵守交易规则,希望自己在交易上能够知行合一;二是想看看几个月下来我总结的这套所谓的交易系统是否有效;三是希望将交易情况与论坛的各位前辈大神分享,得到大家的指点与建议。

接下来,我会谈一谈自己对交易、市场、价格,对交易系统、图表、技术指标等等的一些见解;
然后,我会附上我的完整的日内趋势捕捉交易系统,供大家参考与指点;
最后,如开篇所说,我会每日复盘、做交易计划、贴上实盘交易记录的截图,更新此贴一直到本训练计划结束。

今天先放上来自己的看法和交易系统,提前一周适应适应并听听大家的意见。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
接下来是我的一些看法和解释,内容比较枯燥,不感兴趣的朋友可以忽略。

交易、市场、价格、趋势、交易系统、突破、回踩、图表、技术指标等等,这些都是很大的概念,如果要给出一个标准的答案,我做不到,提到这些,我只是为了给后面附上的交易系统做一个简单的解释,以便于大家更好地理解。

先说交易、市场与价格,之前论坛上也有朋友问到:交易,何为交易?我的解释,交易就是买卖,有人愿卖有人愿卖,外汇交易就是货币、金钱的买卖,而把这种买卖的需求汇集到一个“地方”,就成为市场,我们在市场上交易,想以某个价格买进或者卖出某种货币,那是因为我们认为价格高了或者价格低了,超出了货币本来的价值,我们发出交易指令,是基于对市场价格的判断,而这种判断完全是主观的,是我们自身认为的价格,价值却不同,它是指社会普遍认同的付出了社会必要劳动时间而生产出来的具有使用价值的东西,用价格来表示而已,价格围绕价值上下波动是价值规律的基本表现形式。价格的高低,则会引出另外一对关键词:需求与供给。所有价格的变动都是由供需状态引起,供不应求则价格会上涨,供大于求则价格会下跌,这就是规律,是最核心的东西。对货币而言,影响供需关系最大的方面则是一个国家的经济基本面,基本面地情况常常通过经济数据来体现。经济的内容太过于庞杂,一般人根本无法摸透,美国的经济到底好不好,我们自己怎么清楚呢?全都是听别人说,鲍威尔说美国经济依然强劲,特朗普说美联储不应该加息,某某经济学家又预测,美国的经济即将见顶等等等等,对一个普通的交易者来说,我们怎么能够判断清楚呢?几乎不可能,因此,只依靠基本面去做交易对我们普通的交易员来说过于困难,理应放弃。但有一点我们必须注意,一个国家经济的好与坏都会体现到市场上,股票市场、期货市场、债券市场、外汇市场,这些都是经济的晴雨表,市场代表着大多数人的态度,我们自己无法弄清楚,但我们可以通过市场去认识,举个例子:现在美国的股市不断下跌,你觉得反应了什么?是技术上的回调,还是说美国经济真的出了问题?我的答案是不知道,但我会有一个倾向,我会认为美国的经济至少短期内是出了问题,债务问题,房地产问题,汇率问题,政治问题?我一点都不清楚,但这并不影响我做交易,我只通过市场观察判断,那些具体的原因与我没有任何关系。再举个例子:近期美联储加息被市场普遍预期将会放缓,这无疑打压了美元,黄金的价格不断攀升,但为何英镑的价格不怎么涨呢?我不知道也不去猜是什么原因,我唯一知道的一点是,英国受脱欧的影响,英国经济充满不确定性,虽然美指走弱,但英镑并没有得到明显的提振,这就是一个此消彼长的平衡。这里会谈到货币的强弱与趋势,暂且搁下。
这一大段写下来,我想说明的是什么呢?交易是买卖,市场以价格的形式反应供需关系,价格上涨说明有更多的人愿意花更高的价格买进,背后的原因我们不需要知道,我们要做的只是顺着这种趋势去买进去卖出。

接下来,我会单独谈一谈趋势。什么是趋势?简单的解释是说事物发展的动向,我的理解是价格朝着某一个方向不断前进。那价格到底走了多远才叫做形成了趋势呢?这个和周期有关,大趋势、小趋势,长期趋势、短期趋势,各种各样的趋势,此处暂略。
每个人对趋势的判断不同,一些时候有人认为已经形成了趋势,而有人认为还没有形成趋势,这个不是我想说的重点,我更想表达的是是对趋势的运用。比如说:当前我认为黄金日线及周线图上已经形成一个明显的多头趋势,虽然上方还有各种阻力位,价格可能会反转,但那些都是假设,只是一种可能,是还没有发生的,而当前能够看到的已经发生的是黄金价格在不断地上涨,这说明黄金空头的力量在消退多头的力量在增强,只需要明白这一点,那么我们就可以有一个主要的交易方向,那就是做多黄金,直到价格重新跌破某个重要的支撑位,重新回到下跌的轨道中。
我做日内趋势,会关注大方向,会以大方向为前提,大多数单子都会是顺势交易,但不是说绝不做反向的单。一个大周期的回调,在小周期上往往是一个不小的波动,对日内趋势交易来说,这也是机会,只要符合交易的入场条件,最后失败也得入场。在利用趋势做交易的方法上,我们应该注意两点:一是顺势可以适当放大盈亏比,入场可以略微冒险一点,而逆势交易则需要更加谨慎,选择更加保守的点位,降低盈亏比。比如说:我的系统正常的盈亏比是2.5:1,但是顺势的时候我可能会调整为3:1/4:1,遇到大行情,有时候甚至会调整为6:1/8:1,而逆势交易,则只能做成2:1/1.5:1,甚至是1:1。二是时机的选择,顺势交易有时候可以在信号没有完全出现的时候就入场,而逆势交易则不能,逆势交易只能在反向信号得到完全确认的情况下才能够入场。

接下来我想说一下交易系统。交易系统这玩意儿,其实我也并太清楚它的意义,我更认为它是一套完整的进出场规则、交易纪律、仓位管理和资金风控的结合体,目的是让自己能够更加准确的判断交易机会,只做那些做过的熟悉的能够识别的行情,而不是今天做做欧美,明天做做纽澳,后天做做黄金之类,今天做日内短线,明天又持仓死扛……交易系统是一套严格的规则,会清楚的要求我们做什么品种,在什么时段交易,持仓的时间,入场规则,出场规则,仓位大小以及资金管理等等,我不敢说交易系统到底有多大意义,但对我来说,让我在交易自律上面有了不小的进步。

我的系统里面会用到比较重要的关键词和指标,我在此作一点解释:
突破:什么是突破?什么是有效突破?价格升破阻力位或者价格跌穿支撑位为突破,价格不再回到原来的运行区间,而是在阻力位上方运行或者支撑位下方运行则为有效突破。在我的系统中,突破是入场条件的三个必要项之一。从突破的类型来看,我将突破分为了震荡突破和反转突破,震荡突破一般发生在欧盘之前,前一日的价格回落盘整之后形成一个大家都认可的价格,震荡突破则会带来新的趋势,而反转突破一般发生在美盘时段,本来价格朝着一个方向前进,后来突然转向,破位反转;从突破的幅度和速度来看,我则将突破分为了大突破,中突破和小突破,大突破力量非常强,往往会形成大行情,中突破力量较强,随后经常会伴有一波趋势行情,而小突破力量较弱,交易的时候需要结合其他指标共同参考。
回踩:我对回踩的定义是价格突破后连续4根K线无法创出新高即认为是一次回踩(只对我的系统而言),回踩的幅度是一个动态数值,而回踩就是我的系统的入场位,不同的行情,不同的突破,选择多大的回踩幅度入场,这个特别关键也非常灵活,一般来说,50%的回踩为最佳,38.2%的回踩为其次。对我的系统而言,一般会有以下三种情况:1.超级行情,这种行情出现的时候回踩幅度很小,23.6%、38.2%为比较好的回撤入场位,点位误差可以在6-8个点左右;2.大行情,这种行情波动速度比较快,有时候回撤刚到位就迅速离开,不会等到K线收线,遇到这类行情的时候,必须更加果断一些,点位以38.2%、50%的均线附近为最佳,误差应不超过5个点;3.一般的行情,此类行情的突破较小,速度不快,比较容易把握入场位,在开仓的时候应该尽量准确,选择在回撤位50%、61.8%的均线附近为最佳,误差应该小于2个点。需要注意的一点:市场中经常会存在一些失败的回踩,即回踩的幅度超过突破的启动点或实体突破慢线并4K确认,这种的失败的回踩可能形成反转突破和震荡盘整,因此在入场的时候,我们必须严格执行止损规则。

最后说一说图表和技术指标:大家都是做交易的,各种图表和指标都很熟悉,有的甚至还自己编写指标和EA,这些都是非常厉害的高手。我用的指标基本上都是在论坛里下载的,对其中的原理和逻辑并不完全清楚,所以有些地方理解不当请各位谅解。
我的系统主要使用M5与M15周期图表,因为我的持仓一般都在6H以内,M5的K线就是72根以内,M15的K线是24根以内,因此除了均线意外,其他的一些指标我大多是用来作参考,更多时候用作出场条件的判断,而入场条件的必要项主要是突破、K线形态和均线。
这里提一下均线,均线实际上就是一根动态的趋势线,我用的是双均线,一根变色均线,一根常规均线。变色均线上包含了动能的判断,我个人认为挺有意义。两条均线我的参数都是48,变色均线作为快线,普通均线作为慢线,M5与M15双周期使用。
其他几个参考指标解释:
谐波系统:也是大家说的蝴蝶指标,主要用来判断反转;
MACD:主要利用金叉与死叉和背离状态;
RSI:根据超买超卖情况判断出场问题。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
最后附上我完整的日内趋势捕捉系统V1.0:

基本特点:适合日内趋势捕捉,不适合震荡行情

一、基本要求
1.        交易品种:磅美,黄金
2.        交易时段:北京时间13:00-22:00,22点后不开仓
3.        交易周期:M5与M15
4.        交易计划:当日12:00之前复盘并制定当日策略
5.        持仓时间:6H以内

6.        盈亏比:平均2.5:1+
7.        技术指标:大周期趋势/突破与回踩/均线/K线形态/谐波系统/MACD/RSI
二、交易纪律
1.        不用手机交易;
2.        未指定计划前不交易;
3.        只交易指定的品种;
4.        只在指定的交易时段交易;
5.        入场条件不满足时不入场;
6.        机会出现时必须入场,该加仓时必须加仓;
7.        每单必设止损,不随意更改止损,不随意更改仓位头寸;
8.        出场信号出现时必须平仓,不贪多,不惧亏;
9.        交易不犹豫,做错不难过,错过不后悔,永远关注下一个机会;
10.        独立思考,独立交易,不依赖他人策略和建议。

三、入场与出场条件
(一)、入场条件
根据以下6项指标计算累计得分,满足必要项的基础上,总分超过50才能入场。
1.        有效突破并正常回踩;
2.        M5均线交叉,变色均线同色同向;
3.        K线组合出现明确信号;
4.        MACD出现金叉或死叉;
5.        RSI在40-60之间;
6.        谐波系统到达反转位置并得到确认或出现反转形态并确认;
(二)、出场条件
根据以下7项指标计算累加得分,得分大于等于80分就必须平仓离场。
1.        失败的回踩(回踩有效突破均线,幅度超过100%);
2.        M15变色均线背离(4K确认);
3.        MACD出现交叉背离(做多时死叉做空时金叉);
4.        RSI超买超卖与背离(大于75小于25);
5.        连续出现特K及反转组合形态(连续的长影线/吞没形态等);
6.        超过持仓时间(6H);
7.        谐波系统出现反转形态并得到验证(M15与H1上的形态,K线确认)。
注:入场与出场规则的详细分值分配我做在表格上,后面复盘的时候我截图上来。
四、资金与仓位
1.        账户初始资金1200美金,每2周调整一次,账户超过1800美金,出金利润的60%,账户低于800美金,降低交易头寸为原来的2/3,账户资金低于600美金             则停止本交易系统;
2.        每个交易单位头寸为0.1手,初始头寸与加仓头寸比例为2:1。
五、止损与止盈
(一)、三种执行交易的状态:
1.        全自动:自动止损与止盈,即未出现任何需要手动调整止损止盈位置与手动平仓的信号时执行全自动止损与止盈,此情况只发生在开仓后行情迅速反转与             突发行情;
2.        半自动:开仓后未能止损与止盈的仓位,根据交易规则需要进行的止损与止盈位置调整,三种情况:一是行情如预期走出后,回撤加仓需要调整初始                 止损位置;二是行情走出30点后,需要根据规则调整止损位置;三是超出交易时段后,盈亏比例与止损点位需要根据规则调整;
3.        手动:出场条件得分超过80的时候,需要手动平仓。
(二)、基本止损与止盈点位
1.        回踩超过60%的入场,初始止损15点,止盈55点;回踩不超过50%的入场,初始止损20点,止盈50点;
2.        初始开仓后行情走出30点以上,初始止损调整为10个点,行情走出40点以上,初始止损调整为保本单;
3.        超出交易时段后,盈亏比降为1:2,浮盈20点以下仓位调整为止损10个点,止盈30点,浮盈20点以上仓位调整为止损0点,止盈40点;
4.        如有加仓,根据加仓点位,调整初始仓位止损位置:
          与初始仓位间隔10点加仓,初始仓位止损调整为止损10点,止盈不变;
          与初始仓位间隔15点加仓,初始仓位止损调整为止损5点,止盈不变;
          与初始仓位间隔20点加仓,初始仓位止损调整为止损0点,止盈不变。
六、风险控制
1.        严格遵守交易纪律;
2.        严格执行交易计划;
3.        当日被自动扫损3次,或连续被止损4次则停止当日交易;
4.        当日亏损超过本金的10%,停止当日交易,当周亏损超过本金25%,停止当周交易;
5.        当日盈利超过本金的20%,停止当日交易,当周盈利超过本金的50%,停止当周交易。

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最后附上两张走出行情的复盘图吧,给点信心。

磅美反转突破复盘图

磅美反转突破复盘图

磅美震荡突破复盘图

磅美震荡突破复盘图

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高点,一个比一个高;低点同。
寻找确定性

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 楼主| 发表于 2018-12-24 15:13 | 显示全部楼层

如果有用再看吧,没用就是瞎扯。
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 楼主| 发表于 2018-12-24 15:15 | 显示全部楼层
nasa1888 发表于 2018-12-24 15:06
高点,一个比一个高;低点同。

我的系统判断高点是指前方的最近的一个价格最高点,4根M5的K线不创出新高点就认为是回踩,突破回踩只是三个入场必要项之一,还需要均线配合。
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 楼主| 发表于 2018-12-24 15:19 | 显示全部楼层
陈阿牛的头盔 发表于 2018-12-24 15:15
我的系统判断高点是指前方的最近的一个价格最高点,4根M5的K线不创出新高点就认为是回踩,突破回踩只是三 ...

如现在这个图的解释。
图表解释.png
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发表于 2018-12-24 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
陈阿牛的头盔 发表于 2018-12-24 15:15
我的系统判断高点是指前方的最近的一个价格最高点,4根M5的K线不创出新高点就认为是回踩,突破回踩只是三 ...

我不说了,说多害人,祝好运

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发表于 2018-12-24 16:41 | 显示全部楼层
发个模板来研究下。

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您指的是什么模板?指标?EA?  发表于 2018-12-24 17:10

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变色均线是啥?

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一个包含动能的均线指标,论坛里好像也有。我用的参数是48,类似于EMA16均线,只是更平滑一些。  发表于 2018-12-24 18:13

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发表于 2018-12-24 20:08 | 显示全部楼层
模板就是的整套指标啊,你设置好后保存为模板。

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 楼主| 发表于 2018-12-24 21:09 | 显示全部楼层
龙成123 发表于 2018-12-24 20:08
模板就是的整套指标啊,你设置好后保存为模板。

谐波系统的文件太大,我上传不了,您在论坛上找一下吧,应该有ZUP150或者ZUP148可以用。

日内趋势捕捉交易系统指标模板.rar

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发表于 2018-12-24 21:27 | 显示全部楼层
一字一句读完,这个系统对执行力要求高,临场发挥也重要,要是让我来操作,我基本功可能都不到家。有启发,谢谢分享。

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 楼主| 发表于 2018-12-24 21:59 | 显示全部楼层
我家就在小水沟 发表于 2018-12-24 21:27
一字一句读完,这个系统对执行力要求高,临场发挥也重要,要是让我来操作,我基本功可能都不到家。有启发, ...

这玩意儿确实要求严格执行,很多时候都可能会走不到止盈点位,失败的概率也比较大,但整体做到30%的胜率,净利就会有10%以上,胜率越高利润率就会等比例上涨。这套系统更多时候需要行情配合,像最近用这个系统去做镑美失败率相当高,信号会有些滞后,出现H4以上级别的波段趋势时就会顺利很多。
我主要是试验和记录,希望能够顺利完成八周训练。谢谢你的提醒!
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陈阿牛的头盔 发表于 2018-12-24 21:59
这玩意儿确实要求严格执行,很多时候都可能会走不到止盈点位,失败的概率也比较大,但整体做到30%的胜率 ...

好像 好复杂的样子。。。。
  不过思路清晰 。。。。。点赞

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发表于 2018-12-25 08:16 | 显示全部楼层
你是用复盘ea,还是在原来的盘面上直接复盘?
如果是复盘ea去复盘过去一周的行情,有时候可以把复盘的过程录制成视频,并在视频里用记事本记下一些复盘时的想法,这些可以当做日后的视频参考资料,视频复盘资料能看出自己在复盘时的心态,效果要比图片好。一个月或一个周期拿出来看看,也是让自己提高的一种方法。

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忙人和懒人基本都不做日内,支持楼主,望取得成功
不要怂、满仓干。

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楼主辛苦了!收藏学习!

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 楼主| 发表于 2018-12-25 11:33 | 显示全部楼层
eloto 发表于 2018-12-25 08:16
你是用复盘ea,还是在原来的盘面上直接复盘?
如果是复盘ea去复盘过去一周的行情,有时候可以把复盘的过程 ...

复盘EA之前不太了解,不过你说的好像挺有用,后面研究一下,试试看。
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