概率与胜率，你必须要搞明白的两个问题

盲战 · 发表于 2017-2-28 21:28

胜率与概率，两个交易中经常被提到的词语。尤其是在做技术交流中。
明白的人会说：交易就是一个概率游戏。没错，我非常认同。
但是，这两个词有区别吗？可曾想过这两个词的不同或者到底讲了一个什么东西？
还是这仅仅是一个说出来可以瞬间提升交易逼格的词？还是华丽而望尘莫及，实在但却无处入手？
在这里，仅就个人理解的概率与胜率做一个交流，观点只代表个人，可能较为激进，或者较为极端与偏颇。
首先谈一下胜率吧。

直入主题，胜率这个词被提及最多的是关于交易系统的成功率上，也就是说，10次信号有几次对的。
高胜率未必会赚钱，地胜率未必会不赚钱，例如交易10次，9次亏，但一次赚的钱，可亏20次，总的下来，
胜率是10%但是却是盈利的。道理上讲，胜率越高越好不是吗？可是某些交易者，胜率可达90%，但总的下来还是亏的
为何？因为一次亏的，20次也赚不回来。

于是乎，胜率这个词是不是很操蛋，高胜率地胜率都左右不是人，还要看你的交易信号。是不是一个伪命题？有没有这种疑惑？

其实不是的，有以上疑惑的原因，是因为你没有搞明白胜率这个词针对的是哪一块儿来讲的。胜率这个词从来都不是针对交易信号的有效与无效来讲的
因为信号的有效与无效不能量化到总体是否亏损。

我个人理解，胜率这个词是针对资金管理来讲的，也就是说，胜率专指的是资金管理。为何？因为高胜率必然是保障交易可靠性的前提，但这个前提是在资金管理
有效的基础上进行的。也就是说，亏损是可控或者是在一定范围的。曾看见过很多跟单社区的资金曲线很好的交易者，最后都以失败告终，究其原因是，平仓单全部是赚钱的
而亏损单扛着，造就了资金曲线超好胜率超高，但是风险却在不断扩大，因此，胜率更多的是倾向于可控的损失下的胜率，而失去了损失可控，单纯的讲高胜率，就有点勉强了

接下来概率

概率更多的表述的是什么呢？我想应该是交易信号，或者说是行情的走向，或者复杂点是一个交易信号的成功的百分比
理论上讲，任何信号或者分析的概率都是50%，当然也有概率大于50%的时候。毕竟未来是无法预知的。
另外，概率这个可以以历史的统计来完成，或者做一种交易系统的验证。例如，当你加载一个指标。该指标在某种情况下，发生的历史重复次数，就可以用概率去统计
详细点讲，如果价格收盘在20日均线以上，那么价格将会走高，查看历史行情中，符合该规律的次数10次有7次如此，那么，这就是一个高概率的交易系统。就可以作为信号来使用

不但如此，这30%的没有实现也可以作为交易的手段来用。例如，我知道我的交易信号的概率是70%，而该信号出现连续不成立的次数如果是最大3次，那么，当我第一次失败后，第二次
加仓去做，第三次再加仓。可以使用1,3,6来对付。比如。我计算了我的新号历史上连续3次无效的概率是5%连续5次无效的概率是0.也就是说，历史上针对某信号没有发生过连续错5次以上的
那么。我可以在初次进场1手，损了，进场3手，损了，进场6手，在损了进场9手。因为我知道，不可能出现5次连续新号无效。

所以，概率更多的是针对交易信号以及交易的具体策略的。在使用时，不带要算出信号的成功概率，还要算出连续失败的最高概率与次数。

总的来说貌似讲的比较清楚了祝各位好运！