讨论外汇交易量、仓位与价格的关系

loodnew

昨天的黄金确实是投机者操弄，主力也顺带捞点钱。

loodnew

经多日的验证，识别主力操作有了新的感受：


主力的总仓位下降，如果空头头寸也随之下降，就是在兑现空头，即价格下跌；如果是多头头寸下降，则在兑现多头，此时价格上涨。

主力的总仓位增加，同时，空头头寸也随之增加，为主力积累空头筹码，此时价格应震荡或上涨；如果是多头头寸随之增加，为主力积累多头筹码，此时价格应震荡或下跌；

以黄金为例，黄金目前正由空头操作模式切换到多头操作模式，正在低位积累多头筹码，等主力的总仓位下降，就是兑现筹码的时候，到时应该上涨。
可自己试试。

loodnew

粗红色竖线是美联储决议，细红色竖线是合约期满，蓝色竖线是涨跌分隔。

loodnew

交易量反应的是投机者的情绪，投机者包括投行、各类基金等，美联储会议的影响与投机者类似。

对主力来说，投机者的情绪仿佛过眼云烟般，被风吹过。

loodnew

我用了两周时间，看了大量的数据。

研究价格，并不奢望它能预测未来。研究各种数据，并相互参照，只为了弄清主力的赢利模式。

交易量、仓位和价格三者的关系，已得出初步结论，并和盘托出，且用且珍惜。

暂告一段落。

gupi1088

主力的总仓位下降，如果空头头寸也随之下降，就是在兑现空头，即价格下跌

为什么兑现空头价格还会下跌呢？请教。

loodnew

gupi1088 发表于 2015-7-23 15:23
主力的总仓位下降，如果空头头寸也随之下降，就是在兑现空头，即价格下跌

为什么兑现空头价格还会下跌呢 ...

要想明显改变价格走势，一要资金大，二要时间集中。

投行的自营部门、对冲基金、各种算法交易，都具备上述两点，因此都是投机者。

主力的手法很隐蔽，首先就是时间较长，合约是3个月清算一次，而合约期满又恰好是美联储决议，造成仓位巨幅下降，无论有多长时间的数据，你都看不到连贯的仓位变化，这从客观上隐藏了主力的意图。

投机者都是一哄而上，能瞬间推动价格，像各种跳空、各时区开盘、各种消息数据刚发布时，都是投机者天堂，上次瑞郎的百年大涨后，主力一直在慢慢做空，结果你也看到了。

SamKio

如果你没有数学模型，你收集这些数据没有什么用
不过你可以去了解下量化交易（这时候你需要队友，相信我）

loodnew

SamKio 发表于 2015-7-24 01:29
如果你没有数学模型，你收集这些数据没有什么用
不过你可以去了解下量化交易（这时候你需要队友，相信我）

理解你说的。

合约的换期、换手、了结，还找不到能用的模型，世界性难题。

投行的量化模型，用了很多私有数据，总体效果比散户强点。

loodnew

主力也有失误的时候，下面是澳元，见红叉处。

loodnew

美加接近疯狂，准备做空。

loodnew

遗漏了一个重要方面：起动点。
下面是欧元的起动点：

loodnew

量、价、仓结合，接近日内交易。
欧元量、价、仓：

苏蓉蓉

这个很有意思，行情在转折时有个提醒的信号

loodnew

总体看，在合约期满+美联储会议之前，投机活动非常猖獗，除非主力异常坚定（仓位创新高或新低），否则价格非常难看。
欧元效果图：

loodnew

提出讨论，是预感国内广大散户即将免费便捷获取这些权威的每日数据，不用每周都等着CFTC的发布。
欧美散户早就在享用这些免费的资料，做交易来说，太早并不好，只要赶在国内广大散户前面即可。

欧美将此作为业内秘密，谁都不向外透露，但谁都在利用它。从国外回来的人员也在文章里大量引用这些数据，我很奇怪，他们从哪儿弄的数据？

欧美对量、价、仓的研究很多，但深入的不多，股票没有仓的概念，因此无法扩展到外汇领域。

希望国内深入研究的人多起来。